台橡的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價37.63
收盤價標準差17.07
最高價91.00
最低價12.90
平均成交量(張)2766.67
成交量標準差(張)4389.24
平均成交金額111664017.18
平均成交筆數1333.44
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例42.52
最大單日漲幅11.11
最大單日跌幅-9.35
年化波動率29.72
最大回撤-85.73

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一37.3616.842688.711300.88-0.1042.05
週二37.5517.012747.431327.56-0.0045.15
週三37.5717.182699.331349.57-0.0942.08
週四37.6317.093018.401378.38-0.1638.07
週五37.9317.242708.971324.09-0.0544.79
週六42.9818.701186.67626.130.2766.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0321.7574.4721.5421.180.360.290.000.07
2025-03-0421.3561.5421.5121.190.320.300.000.02
2025-03-0521.7067.2421.5421.230.310.300.000.01
2025-03-0621.9058.7021.5921.280.320.300.000.01
2025-03-0721.2043.1021.5321.270.260.30-1.00-0.03
2025-03-1021.1039.6621.4721.260.210.280.00-0.07
2025-03-1120.7037.7021.3521.220.130.250.00-0.12
2025-03-1220.6532.7621.2421.170.070.210.00-0.15
2025-03-1320.4531.6721.1221.12-0.000.170.00-0.17
2025-03-1420.8037.8821.0721.10-0.030.130.00-0.16

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2121.60-2強烈賣出
2025-02-2421.65-2強烈賣出
2025-02-2521.85-2強烈賣出
2025-02-2621.80-2強烈賣出
2025-02-2721.90-2強烈賣出
2025-03-0321.75-1賣出
2025-03-0421.350中性
2025-03-0521.700中性
2025-03-0621.900中性
2025-03-0721.200中性
2025-03-1021.100中性
2025-03-1120.701買入
2025-03-1220.652強烈買入
2025-03-1320.452強烈買入
2025-03-1420.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2121.60持平賣出持平持平賣出
2025-02-2421.65持平賣出持平持平賣出
2025-02-2521.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2621.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2721.90持平賣出持平持平賣出
2025-03-0321.75持平賣出持平持平持平
2025-03-0421.35持平持平持平持平持平
2025-03-0521.70持平持平持平持平持平
2025-03-0621.90持平持平持平持平持平
2025-03-0721.20持平持平賣出持平買入
2025-03-1021.10賣出持平持平持平買入
2025-03-1120.70持平持平持平持平買入
2025-03-1220.65持平持平持平買入買入
2025-03-1320.45持平持平持平買入買入
2025-03-1420.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.60
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數192.79
索提諾比率-0.09
波動率比率(上行/下行)1.03
95%VaR-2.68
99%VaR-5.32

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.87
年化波動率29.72
5日波動率1.55
10日波動率1.64
20日波動率1.70
60日波動率1.77
上行波動率1.40
下行波動率1.36
收益率峰度5.66
收益率偏度-0.01
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.65
波動率比率(上行/下行)1.03
平均真實範圍(ATR)0.88
ATR百分比2.32

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.133728.690571656.250.111276
20.68787611.771116500.0442788
3-1.186639.704841643.75-0.139445
43.565178.844251553.33330.384261
5-2.181185.555391533.3333-0.422626
60.9395636.680451553.33330.115695
7-6.448567.547851513.3333-0.876439
8-1.461096.753471540-0.241025
9-0.6541285.144571560-0.159546
103.779089.933681573.33330.363653
11-0.5071288.033811560-0.0838699
121.779178.520691546.66670.189246

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
103.779089.933681573.33330.363653
43.565178.844251553.33330.384261
121.779178.520691546.66670.189246

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.448567.547851513.3333-0.876439
5-2.181185.555391533.3333-0.422626
8-1.461096.753471540-0.241025

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1093.7790873.3333
433.5651753.3333
12111.7791746.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.4485686.6667
54-2.1811866.6667
87-1.4610960

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性48.30

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性48.00

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性47.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性45.15

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.31
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.44
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.97
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.06

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量33.82
動量持續性48.30

10日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量39.76
動量持續性48.00

20日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量46.36
動量持續性47.57

60日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量61.28
動量持續性45.15

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.58
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.97

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量718.08
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率40.45
長期上漲機率46.64

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.10080.10350.1511
Volume_Shares0.10081.00000.18920.2565
RSI_140.10350.18921.00000.5996
MACD0.15110.25650.59961.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.250%
下跌41.054%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-8.98%
334329.15%
4291-15.46%
531821.38%
63071.95%
732630.98%
833037.88%
9305-9.51%
10308-17.86%
1132311.46%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 37.88%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -17.86%)

  • 平均準確率：6.98%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.00%
3343-0.58%
42911.03%
5318-0.94%
63070.98%
7326-1.84%
83301.21%
9305-0.33%
103080.65%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.21%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.84%)

  • 平均準確率：0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-4.08%
33439.04%
4291-7.22%
53187.23%
63072.61%
73269.51%
833016.36%
9305-6.23%
10308-11.04%
113234.64%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.36%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -11.04%)

  • 平均準確率：1.74%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-0.41%
33430.29%
42910.34%
5318-0.63%
63070.33%
7326-0.92%
83301.52%
9305-1.31%
103080.32%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率：-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-0.82%
33434.08%
4291-4.81%
53181.89%
6307-0.65%
73265.21%
83307.58%
93053.93%
10308-6.17%
113230.93%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.58%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -6.17%)

  • 平均準確率：0.67%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-3.67%
334316.33%
4291-4.81%
531813.84%
6307-1.30%
732619.02%
833011.21%
9305-5.57%
10308-1.62%
113235.26%
123314.23%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 19.02%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -5.57%)

  • 平均準確率：4.60%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.741

  • 20.519

  • 20.450


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.150

  • 22.316


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例44.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.002
上漲比例43.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05615120.014692941.3093
2-0.009443230.042718444.6507
3-0.0485432-0.12918741.103
4-0.006081080.075481843.0353

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0037997643.4258
2-0.077346540.4403
3-0.037400243.8997
4-0.02290741.5116
50.017567644.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例42.523
下跌天數比例50.309
平盤天數比例7.168

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.336
平均漲幅1.807
平均成交量變化(張)85.110

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例24.295
平均漲幅0.948
平均成交量變化(張)-30.462

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.315
平均跌幅-1.506
平均成交量變化(張)60.092

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.054
平均跌幅-0.901
平均成交量變化(張)-30.757

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.087
平均漲跌幅0.533
上漲比例57.197
平均成交量(張)7938.457

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.101
成交量變化與價格變化相關係數0.106

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.73%1111.77-41.46%30.08%33.33%
最近一周-5.02%1478.44-40.37%26.26%14.29%
最近半個月-3.70%1181.3380.03%22.26%40.00%
最近一個月1.96%1066.6060.71%21.27%43.33%
最近兩個月-6.31%1100.07-20.74%21.44%36.67%
最近三個月-15.62%1286.76-86.75%20.10%35.56%
最近半年-12.61%1571.87-39.26%23.32%37.22%
最近一年-14.40%1329.1532.02%20.37%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天34.1/32.8/37.9/5.1-96.4%/33.9%/-68.7%-0.16/-0.15/-0.16/-0.01
最近一周40.2/58.7/37.9/-20.8-58.5%/-118.1%/-68.7%-0.10/0.01/-0.16/-0.17
最近半個月59.6/79.6/37.9/-41.7-0.4%/-133.0%/-68.7%0.00/0.16/-0.16/-0.31
最近一個月65.5/58.5/37.9/-20.634.7%/-120.9%/-68.7%0.10/0.20/-0.16/-0.36
最近兩個月44.7/23.4/37.9/14.5-13.5%/13.7%/-68.7%0.03/-0.11/-0.16/-0.05
最近三個月43.2/48.8/37.9/-10.9-22.9%/-116.2%/-68.7%-0.01/-0.07/-0.16/-0.09
最近半年47.9/49.2/37.9/-11.3-14.5%/-26.8%/-68.7%0.00/-0.03/-0.16/-0.12
最近一年48.8/61.8/37.9/-24.0-6.4%/-115.7%/-68.7%0.00/0.19/-0.16/-0.34

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1066.60張
成交量趨勢60.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.74
第2個買點20.52
第3個買點20.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位20.04 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.42% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.97% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：88.78% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.77個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：31.09%

  • 中期(20日)波動率：30.50%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：37.63

  • 價格波動範圍：12.90 ~ 91.00

  • 價格變異係數：45.36%


風險指標



  • 最大回撤：-85.73%

  • 回撤恢復天數：838天

  • 風險調整後收益：-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-6.31%

  • 近期波動率：21.44%

  • 近期最大回撤：-13.74%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-672.77%

  • 波動率相對表現：-8.40%

  • 回撤相對表現：+71.99%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：46.64%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:29:13



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置