技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.143 |
| MACD | 0.195 |
| DIF | 0.195 |
| EMA_12 | 10.882 |
| EMA_26 | 10.687 |
| MACD Signal | 0.315 |
| MACD Histogram | -0.120 |
| 布林帶上軌 | 11.469 |
| 布林帶中軌 | 11.040 |
| 布林帶下軌 | 10.611 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.550
- 9.964
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.469
- 11.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.445 |
| 年化波動率 | 38.821 |
| 5日波動率 | 1.894 |
| 10日波動率 | 2.015 |
| 20日波動率 | 2.100 |
| 60日波動率 | 2.189 |
| 上行波動率 | 2.274 |
| 下行波動率 | 1.531 |
| 收益率峰度 | 4.831 |
| 收益率偏度 | 0.934 |
| 最大單日漲幅 | 13.062 |
| 最大單日跌幅 | -11.624 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.485 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.270 |
| ATR百分比 | 3.000 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 39.591% |
| 下跌天數比例 | 52.313% |
| 平盤天數比例 | 8.096% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.642% | 2.400% | 170.526% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.531% | 1.224% | -36.998% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.803% | -1.448% | 118.044% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.024% | -1.201% | -39.090% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.059% |
| 平均漲跌幅 | 2.248% |
| 上漲比例 | 65.775% |
| 平均成交量(張) | 4741 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.592 |
| 價量變化相關性 | 0.389 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 221 | 128 | 57.919% |
| 3 | 下跌 | 808 | 314 | 38.861% |
| 5 | 上漲 | 39 | 14 | 35.897% |
| 5 | 下跌 | 298 | 123 | 41.275% |
| 10 | 上漲 | 10 | 2 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 10 | 40.000% |
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