燁興的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價7.85
收盤價標準差4.60
最高價34.90
最低價2.80
平均成交量(張)1447.99
成交量標準差(張)5486.31
平均成交金額26411438.06
平均成交筆數571.96
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例39.59
最大單日漲幅12.66
最大單日跌幅-11.95
年化波動率38.82
最大回撤-76.61

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一7.814.581464.81558.590.0742.25
週二7.854.571579.92617.05-0.2234.97
週三7.874.631485.77591.89-0.0842.53
週四7.884.641321.83528.97-0.1339.78
週五7.894.611408.70572.13-0.1138.32
週六5.620.89291.8988.000.3246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0311.0560.6110.9510.470.480.440.000.04
2025-03-0411.0068.9710.9610.510.450.440.000.01
2025-03-0511.2070.9710.9910.560.430.44-1.00-0.00
2025-03-0611.1055.5611.0110.600.410.430.00-0.02
2025-03-0711.1050.0011.0210.640.390.420.00-0.04
2025-03-1011.0055.5611.0210.660.360.410.00-0.05
2025-03-1110.9050.0011.0010.680.320.390.00-0.07
2025-03-1210.9547.0610.9910.700.290.370.00-0.08
2025-03-1310.6034.2110.9310.690.240.350.00-0.11
2025-03-1410.6037.1410.8810.690.190.320.00-0.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2111.05-1賣出
2025-02-2411.15-1賣出
2025-02-2511.45-2強烈賣出
2025-02-2611.30-2強烈賣出
2025-02-2711.30-2強烈賣出
2025-03-0311.050中性
2025-03-0411.000中性
2025-03-0511.20-2強烈賣出
2025-03-0611.100中性
2025-03-0711.100中性
2025-03-1011.000中性
2025-03-1110.900中性
2025-03-1210.95-1賣出
2025-03-1310.602強烈買入
2025-03-1410.602強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2111.05持平賣出持平持平持平
2025-02-2411.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2511.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2611.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2711.30持平賣出持平持平賣出
2025-03-0311.05持平持平持平持平持平
2025-03-0411.00持平持平持平持平持平
2025-03-0511.20持平賣出賣出持平持平
2025-03-0611.10持平持平持平持平持平
2025-03-0711.10持平持平持平持平持平
2025-03-1011.00持平持平持平持平持平
2025-03-1110.90持平持平持平持平持平
2025-03-1210.95賣出持平持平持平持平
2025-03-1310.60持平持平持平買入買入
2025-03-1410.60持平持平持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.30
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2375.54
索提諾比率0.35
波動率比率(上行/下行)1.49
95%VaR-3.42
99%VaR-6.36

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.45
年化波動率38.82
5日波動率1.89
10日波動率2.01
20日波動率2.10
60日波動率2.19
上行波動率2.27
下行波動率1.53
收益率峰度4.83
收益率偏度0.93
最大單日漲幅13.06
最大單日跌幅-11.62
波動率比率(上行/下行)1.49
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比3.00

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.59734510.86661662.5-0.0703081
25.8158414.0621643.750.401734
3-3.917034.647131612.5-0.878756
43.758920.71431546.66670.173418
5-4.52578.202191526.6667-0.572087
60.42209312.71241546.66670.0200926
70.7430312.77421546.66670.0451195
80.6609967.499061546.66670.0659187
91.334611.30851553.33330.10328
10-3.175159.779411513.3333-0.341719
111.794211.08771553.33330.146787
125.360139.888841566.66670.525184

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.8158414.0621643.750.401734
125.360139.888841566.66670.525184
43.758920.71431546.66670.173418

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.52578.202191526.6667-0.572087
3-3.917034.647131612.5-0.878756
10-3.175159.779411513.3333-0.341719

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.8158443.75
12115.3601366.6667
433.758946.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.525773.3333
32-3.9170387.5
109-3.1751586.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性42.12

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性42.76

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.92
趨勢持續性43.17

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.71
趨勢持續性41.90

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.44
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.57
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度17.02
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.18

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量79.50
動量持續性42.12

10日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量102.60
動量持續性42.76

20日動量


指標數值
價格動量0.92
成交量動量136.13
動量持續性43.17

60日動量


指標數值
價格動量2.71
成交量動量165.60
動量持續性41.90

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.71
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度17.02

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量248.74
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率42.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.59220.05440.2194
Volume_Shares0.59221.00000.15630.5575
RSI_140.05440.15631.00000.4349
MACD0.21940.55750.43491.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.919%
下跌38.861%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129815.10%
2245-19.59%
334349.56%
429125.77%
531849.37%
630713.68%
732622.70%
833013.64%
9305-3.28%
1030848.70%
1131626.58%
123315.44%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 49.56%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -19.59%)

  • 平均準確率:20.64%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
3343-2.04%
42912.41%
5318-0.94%
63070.65%
7326-1.53%
83300.61%
9305-0.66%
10308-0.97%
113161.27%
123311.51%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 2.41%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-11.43%
334314.87%
42911.37%
531819.81%
63073.26%
73268.59%
83307.88%
9305-2.62%
1030820.13%
113168.54%
123310.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 20.13%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.43%)

  • 平均準確率:6.05%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22451.63%
3343-1.17%
42910.34%
53180.00%
63070.65%
73260.31%
8330-0.30%
9305-0.66%
103080.00%
113160.63%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-4.49%
33433.21%
42912.06%
53181.26%
6307-0.65%
73260.31%
8330-0.61%
9305-3.28%
103084.55%
11316-0.95%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 4.55%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.34%)

  • 平均準確率:-0.38%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.78%
2245-6.12%
334334.69%
429119.59%
531829.25%
63079.77%
732615.03%
83306.06%
93053.93%
1030825.00%
1131617.09%
123318.16%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 34.69%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:14.94%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 10.550

  • 9.964


潛在阻力位 (由低到高)



  • 11.469

  • 11.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例41.217

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.008
上漲比例41.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02349890.04850337.246
2-0.0152511-0.016008840.6114
3-0.01189390.06755640.8949
4-0.01628270.06384839.4764

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.01595941.6164
2-0.028435735.5736
3-0.0085337940.6644
4-0.023640638.3897
50.012533845.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例39.591
下跌天數比例52.313
平盤天數比例8.096

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.642
平均漲幅2.400
平均成交量變化(張)170.526

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.531
平均漲幅1.224
平均成交量變化(張)-36.998

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.803
平均跌幅-1.448
平均成交量變化(張)118.044

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.024
平均跌幅-1.201
平均成交量變化(張)-39.090

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.059
平均漲跌幅2.248
上漲比例65.775
平均成交量(張)4740.651

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.592
成交量變化與價格變化相關係數0.389

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.20%311.75-7.13%35.88%33.33%
最近一周-4.50%333.49-30.02%20.84%42.86%
最近半個月-4.07%606.61-45.91%24.07%33.33%
最近一個月11.93%881.750.41%48.32%43.33%
最近兩個月6.43%596.15-8.56%43.20%33.33%
最近三個月-3.64%553.82-65.23%37.38%32.22%
最近半年-9.01%816.48-48.16%36.98%35.00%
最近一年8.27%1170.3932.09%38.61%33.15%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天39.5/47.1/37.1/-9.9-76.8%/-91.7%/-102.6%-0.10/-0.08/-0.12/-0.04
最近一周47.1/55.6/37.1/-18.4-26.1%/-128.7%/-102.6%-0.07/-0.02/-0.12/-0.10
最近半個月60.0/73.6/37.1/-36.415.7%/-168.5%/-102.6%0.01/0.15/-0.12/-0.27
最近一個月64.2/53.0/37.1/-15.942.3%/-146.4%/-102.6%0.08/0.12/-0.12/-0.24
最近兩個月43.7/41.7/37.1/-4.5-14.6%/-42.0%/-102.6%0.03/0.01/-0.12/-0.13
最近三個月41.9/38.7/37.1/-1.6-25.9%/-94.9%/-102.6%0.01/-0.04/-0.12/-0.08
最近半年43.9/48.6/37.1/-11.4-22.4%/-63.0%/-102.6%0.01/-0.08/-0.12/-0.04
最近一年46.7/53.5/37.1/-16.4-10.8%/-142.8%/-102.6%0.00/0.05/-0.12/-0.17

成交量分析


指標數值
近期平均成交量881.75張
成交量趨勢0.41%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點10.55
第2個買點9.96

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.76 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標11.47 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.92% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.35% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.95% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.59%

  • 中期(20日)波動率:46.80%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:7.85

  • 價格波動範圍:2.80 ~ 34.90

  • 價格變異係數:58.58%


風險指標



  • 最大回撤:-76.61%

  • 回撤恢復天數:-515天

  • 風險調整後收益:0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:6.43%

  • 近期波動率:43.20%

  • 近期最大回撤:-18.36%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-365.28%

  • 波動率相對表現:+4.45%

  • 回撤相對表現:+56.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:42.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:28:07



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置