技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.074 |
| MACD | -0.429 |
| DIF | -0.429 |
| EMA_12 | 49.647 |
| EMA_26 | 50.076 |
| MACD Signal | -0.368 |
| MACD Histogram | -0.061 |
| 布林帶上軌 | 51.506 |
| 布林帶中軌 | 50.052 |
| 布林帶下軌 | 48.599 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 48.599
- 47.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.506
- 52.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.925 |
| 年化波動率 | 30.565 |
| 5日波動率 | 1.518 |
| 10日波動率 | 1.606 |
| 20日波動率 | 1.660 |
| 60日波動率 | 1.726 |
| 上行波動率 | 1.765 |
| 下行波動率 | 1.219 |
| 收益率峰度 | 7.586 |
| 收益率偏度 | 1.141 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.965 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.448 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.222 |
| ATR百分比 | 2.423 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.761% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.156% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 45.042% |
| 下跌天數比例 | 47.487% |
| 平盤天數比例 | 7.281% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.173% | 1.833% | 196.216% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.886% | 0.953% | -40.887% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.183% | -1.245% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.758% | -0.943% | -42.318% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.726% |
| 平均漲跌幅 | 1.463% |
| 上漲比例 | 59.777% |
| 平均成交量(張) | 1222 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.407 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 343 | 180 | 52.478% |
| 3 | 下跌 | 598 | 260 | 43.478% |
| 5 | 上漲 | 87 | 41 | 47.126% |
| 5 | 下跌 | 184 | 87 | 47.283% |
| 10 | 上漲 | 7 | 1 | 14.286% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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