士紙的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3681.00
平均收盤價47.05
收盤價標準差13.44
最高價94.20
最低價24.00
平均成交量(張)331.10
成交量標準差(張)818.76
平均成交金額20122796.19
平均成交筆數214.12
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例45.04
最大單日漲幅14.29
最大單日跌幅-9.52
年化波動率30.57
最大回撤-69.65

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一47.0913.54359.91232.200.1146.68
週二47.0613.41299.73201.60-0.1741.48
週三47.1113.44329.53213.180.1047.98
週四46.9713.44316.10205.43-0.0944.16
週五47.1813.46354.07220.990.0144.80
週六40.069.75211.78108.130.2953.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0350.1051.3950.2750.59-0.32-0.330.000.01
2025-03-0450.4052.7050.2950.57-0.28-0.320.000.03
2025-03-0550.7046.9750.3550.58-0.23-0.300.000.07
2025-03-0650.3030.6550.3450.56-0.22-0.280.000.07
2025-03-0749.8527.5450.2750.51-0.24-0.270.000.03
2025-03-1049.5526.0350.1650.44-0.28-0.28-1.00-0.00
2025-03-1148.9027.1449.9650.32-0.36-0.290.00-0.07
2025-03-1248.9529.8549.8150.22-0.41-0.320.00-0.10
2025-03-1348.3525.9749.5850.08-0.50-0.350.00-0.15
2025-03-1450.0049.0749.6550.08-0.43-0.370.00-0.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2150.100中性
2025-02-2450.001買入
2025-02-2550.001買入
2025-02-2650.201買入
2025-02-2749.951買入
2025-03-0350.101買入
2025-03-0450.400中性
2025-03-0550.700中性
2025-03-0650.300中性
2025-03-0749.852強烈買入
2025-03-1049.551買入
2025-03-1148.902強烈買入
2025-03-1248.951買入
2025-03-1348.353強烈買入
2025-03-1450.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2150.10賣出持平持平持平買入
2025-02-2450.00持平持平持平持平買入
2025-02-2550.00持平持平持平持平買入
2025-02-2650.20持平持平持平持平買入
2025-02-2749.95持平持平持平持平買入
2025-03-0350.10持平持平持平持平買入
2025-03-0450.40持平持平持平持平持平
2025-03-0550.70持平持平持平持平持平
2025-03-0650.30持平持平持平持平持平
2025-03-0749.85持平買入持平持平買入
2025-03-1049.55持平買入賣出持平買入
2025-03-1148.90持平買入持平買入持平
2025-03-1248.95持平買入持平持平持平
2025-03-1348.35持平買入持平買入買入
2025-03-1450.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.35
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1290.75
索提諾比率-0.04
波動率比率(上行/下行)1.45
95%VaR-2.58
99%VaR-5.01

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.93
年化波動率30.57
5日波動率1.52
10日波動率1.61
20日波動率1.66
60日波動率1.73
上行波動率1.77
下行波動率1.22
收益率峰度7.59
收益率偏度1.14
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.45
平均真實範圍(ATR)1.22
ATR百分比2.42

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.210697.35951631.25-0.458911
21.583946.018371662.50.235491
30.02001876.244861631.25-0.023483
40.25434110.65091526.66670.00823166
5-0.001953127.313841442.8571-0.0230549
62.7594812.52311533.33330.207043
72.6354410.456515600.236099
8-0.7648588.767071540-0.106253
9-0.9034989.644831546.6667-0.110957
10-2.03998.814421533.3333-0.250336
11-0.7212847.161851533.3333-0.123983
120.6396834.4030514500.107429

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
62.7594812.52311533.33330.207043
72.6354410.456515600.236099
21.583946.018371662.50.235491

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.210697.35951631.25-0.458911
10-2.03998.814421533.3333-0.250336
9-0.9034989.644831546.6667-0.110957

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
652.7594833.3333
762.6354460
211.5839462.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.2106968.75
109-2.039966.6667
98-0.90349853.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性44.04

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性44.47

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性42.98

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性42.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.01
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.10
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.06
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.50

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量inf
動量持續性43.87

10日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量inf
動量持續性44.42

20日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量inf
動量持續性42.84

60日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量inf
動量持續性41.84

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.39
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.06

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量172.33
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率39.33
長期上漲機率43.07

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40730.06550.1601
Volume_Shares0.40731.00000.20680.3169
RSI_140.06550.20681.00000.5591
MACD0.16010.31690.55911.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.478%
下跌43.478%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129833.89%
224510.61%
33438.16%
429133.33%
529633.45%
63078.14%
7326-6.13%
83308.48%
9305-9.51%
1030834.42%
1132327.55%
123097.44%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 34.42%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -9.51%)

  • 平均準確率:15.82%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.86%
3343-1.46%
42910.00%
52960.00%
63070.00%
73260.92%
8330-1.21%
93050.66%
10308-0.65%
113230.00%
123090.65%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129810.40%
22454.90%
3343-2.92%
429113.06%
529616.22%
63071.30%
73260.61%
83301.21%
9305-10.82%
1030812.34%
113239.91%
123092.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.22%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -10.82%)

  • 平均準確率:4.93%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22453.67%
3343-2.33%
42910.00%
52961.01%
63070.00%
73260.61%
8330-0.30%
9305-1.31%
10308-0.32%
113231.24%
123090.32%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.67%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.33%)

  • 平均準確率:0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-4.90%
33434.08%
42912.75%
52960.34%
6307-2.28%
7326-8.28%
83300.30%
9305-1.97%
103083.25%
113234.02%
12309-0.65%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 4.08%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -8.28%)

  • 平均準確率:-0.25%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129826.85%
22454.08%
334310.79%
429117.53%
529615.88%
63079.12%
73260.00%
83308.48%
93053.93%
1030819.81%
1132312.38%
123094.21%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 26.85%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: 0.00%)

  • 平均準確率:11.09%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 50.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 48.599

  • 47.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.506

  • 52.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例43.761

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.058
上漲比例44.156

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0694695-0.026879143.6795
20.008454650.040832744.0716
3-0.04128390.03455346.514
4-0.0406617-0.028559445.7447

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.017870344.3902
2-0.076995343.4936
3-0.016166347.1742
4-0.050943444.1176
50.019759547.7663

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036
上漲天數比例45.042
下跌天數比例47.487
平盤天數比例7.281

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.173
平均漲幅1.833
平均成交量變化(張)196.216

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.886
平均漲幅0.953
平均成交量變化(張)-40.887

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.183
平均跌幅-1.245
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.758
平均跌幅-0.943
平均成交量變化(張)-42.318

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.726
平均漲跌幅1.463
上漲比例59.777
平均成交量(張)1221.686

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.407
成交量變化與價格變化相關係數0.247

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.15%130.36121.98%52.07%66.67%
最近一周-0.60%270.63-7.38%28.39%28.57%
最近半個月-0.20%418.73-56.61%18.64%40.00%
最近一個月-1.96%289.09142.05%16.45%40.00%
最近兩個月-7.41%205.66231.33%16.14%38.33%
最近三個月-8.59%164.21338.51%16.86%41.11%
最近半年-20.63%205.01-64.66%22.07%43.33%
最近一年-17.08%385.60-55.57%26.89%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.0/29.9/49.1/19.2-69.8%/90.5%/-3.6%-0.10/-0.10/-0.06/0.04
最近一周30.9/30.6/49.1/18.4-67.0%/10.1%/-3.6%-0.04/0.07/-0.06/-0.13
最近半個月40.8/51.8/49.1/-2.7-44.8%/36.9%/-3.6%-0.01/0.05/-0.06/-0.11
最近一個月43.4/43.9/49.1/5.2-29.2%/15.4%/-3.6%0.04/0.06/-0.06/-0.12
最近兩個月39.9/49.3/49.1/-0.3-46.3%/-3.6%/-3.6%-0.01/0.11/-0.06/-0.17
最近三個月40.5/30.2/49.1/18.9-40.2%/102.2%/-3.6%-0.01/-0.21/-0.06/0.15
最近半年42.8/47.3/49.1/1.8-34.2%/42.2%/-3.6%-0.02/-0.32/-0.06/0.26
最近一年46.7/65.9/49.1/-16.8-14.2%/-52.9%/-3.6%-0.01/0.40/-0.06/-0.46

成交量分析


指標數值
近期平均成交量289.09張
成交量趨勢142.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點48.60
第2個買點47.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位46.89 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.51 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.01% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.69%

  • 中期(20日)波動率:32.69%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:47.05

  • 價格波動範圍:24.00 ~ 94.20

  • 價格變異係數:28.57%


風險指標



  • 最大回撤:-69.65%

  • 回撤恢復天數:-237天

  • 風險調整後收益:-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.41%

  • 近期波動率:16.14%

  • 近期最大回撤:-10.46%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-935.16%

  • 波動率相對表現:-14.60%

  • 回撤相對表現:+59.18%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:43.07%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:27:33



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