技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.637 |
| MACD | 0.851 |
| DIF | 0.851 |
| EMA_12 | 48.903 |
| EMA_26 | 48.052 |
| MACD Signal | 1.135 |
| MACD Histogram | -0.284 |
| 布林帶上軌 | 50.939 |
| 布林帶中軌 | 49.223 |
| 布林帶下軌 | 47.506 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 47.506
- 46.150
- 44.854
潛在阻力位 (由低到高)
- 50.939
- 52.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.321 |
| 年化波動率 | 20.966 |
| 5日波動率 | 0.990 |
| 10日波動率 | 1.059 |
| 20日波動率 | 1.103 |
| 60日波動率 | 1.147 |
| 上行波動率 | 1.180 |
| 下行波動率 | 1.023 |
| 收益率峰度 | 11.491 |
| 收益率偏度 | 0.566 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.532 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.154 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.602 |
| ATR百分比 | 1.626 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.619% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.760% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 40.848% |
| 下跌天數比例 | 47.553% |
| 平盤天數比例 | 11.598% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.203% | 1.173% | 170.006% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.638% | 0.684% | -39.904% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.894% | -0.749% | 125.161% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.265% | -0.577% | -39.859% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.149% |
| 平均漲跌幅 | 0.468% |
| 上漲比例 | 51.071% |
| 平均成交量(張) | 562 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.265 |
| 價量變化相關性 | 0.276 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 185 | 117 | 63.243% |
| 3 | 下跌 | 559 | 250 | 44.723% |
| 5 | 上漲 | 24 | 17 | 70.833% |
| 5 | 下跌 | 171 | 81 | 47.368% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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