凱撒衛的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2759.00
平均收盤價36.85
收盤價標準差3.69
最高價52.80
最低價23.60
平均成交量(張)178.38
成交量標準差(張)321.10
平均成交金額6889436.47
平均成交筆數114.20
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例40.85
最大單日漲幅8.08
最大單日跌幅-8.20
年化波動率20.97
最大回撤-48.28

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一36.863.78189.14120.24-0.0540.74
週二36.833.67174.97111.62-0.0241.58
週三36.823.70186.49119.020.0244.90
週四36.823.67180.27115.83-0.1836.87
週五36.903.65161.68104.75-0.0340.04
週六38.333.60120.4974.670.0744.44

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0350.0095.7449.1647.351.811.83-1.00-0.02
2025-03-0446.1515.9648.6947.261.431.750.00-0.32
2025-03-0548.8046.5848.7147.381.331.660.00-0.33
2025-03-0649.6051.8548.8547.541.311.590.00-0.29
2025-03-0748.2544.4448.7647.591.161.510.00-0.34
2025-03-1049.2549.5248.8347.721.121.430.00-0.31
2025-03-1149.0048.3648.8647.811.051.350.00-0.31
2025-03-1249.2048.8448.9147.911.001.280.00-0.28
2025-03-1348.7545.4148.8947.980.911.210.00-0.30
2025-03-1449.0046.6448.9048.050.851.140.00-0.28

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2149.75-2強烈賣出
2025-02-2449.90-2強烈賣出
2025-02-2549.90-2強烈賣出
2025-02-2649.85-2強烈賣出
2025-02-2749.85-2強烈賣出
2025-03-0350.00-2強烈賣出
2025-03-0446.152強烈買入
2025-03-0548.800中性
2025-03-0649.600中性
2025-03-0748.25-1賣出
2025-03-1049.250中性
2025-03-1149.000中性
2025-03-1249.200中性
2025-03-1348.750中性
2025-03-1449.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2149.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2449.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2549.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2649.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2749.85持平賣出持平持平賣出
2025-03-0350.00持平賣出賣出持平持平
2025-03-0446.15持平買入持平持平買入
2025-03-0548.80持平持平持平持平持平
2025-03-0649.60持平持平持平持平持平
2025-03-0748.25賣出持平持平持平持平
2025-03-1049.25持平持平持平持平持平
2025-03-1149.00持平持平持平持平持平
2025-03-1249.20持平持平持平持平持平
2025-03-1348.75持平持平持平持平持平
2025-03-1449.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.24
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1272.56
索提諾比率0.20
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-1.76
99%VaR-3.86

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.32
年化波動率20.97
5日波動率0.99
10日波動率1.06
20日波動率1.10
60日波動率1.15
上行波動率1.18
下行波動率1.02
收益率峰度11.49
收益率偏度0.57
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.53
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.60
ATR百分比1.63

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.7937624.653961225-0.206368
21.884486.249471258.33330.274874
3-1.319144.958641233.3333-0.29964
40.6167566.988571136.36360.0644036
5-0.781213.406911136.3636-0.278222
60.3888855.182571154.54550.042878
7-0.7807673.939231145.4545-0.240512
8-2.471955.363341127.2727-0.491972
90.5192142.373621154.54550.148528
10-1.245033.68265128.33333-0.383337
114.317537.156661181.81820.58
124.124198.143341283.33330.485982

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.317537.156661181.81820.58
124.124198.143341283.33330.485982
21.884486.249471258.33330.274874

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.471955.363341127.2727-0.491972
3-1.319144.958641233.3333-0.29964
10-1.245033.68265128.33333-0.383337

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.3175381.8182
12114.1241983.3333
211.8844858.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.4719572.7273
32-1.3191466.6667
109-1.2450391.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性47.81

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性48.24

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.49
趨勢持續性48.79

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.83
趨勢持續性54.69

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.30
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.84
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.07
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度6.47

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量81.01
動量持續性47.81

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量90.41
動量持續性48.24

20日動量


指標數值
價格動量0.49
成交量動量109.24
動量持續性48.79

60日動量


指標數值
價格動量0.83
成交量動量148.76
動量持續性54.69

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率37.99
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.07

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量121.12
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率43.82
長期上漲機率42.86

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26480.18320.4553
Volume_Shares0.26481.00000.20230.3634
RSI_140.18320.20231.00000.5857
MACD0.45530.36340.58571.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.243%
下跌44.723%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
122123.98%
2184-17.39%
32532.77%
42118.06%
523223.28%
6225-20.00%
723831.51%
824234.30%
9223-17.49%
1022929.26%
11236-45.76%
12265-44.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 34.30%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -45.76%)

  • 平均準確率:0.63%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1221-2.71%
21841.63%
32530.00%
4211-0.95%
52321.29%
6225-0.44%
7238-0.42%
8242-0.41%
9223-0.90%
102290.44%
112362.54%
122650.38%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.54%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.71%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12214.07%
2184-11.41%
3253-1.58%
4211-8.53%
523213.36%
6225-10.22%
723811.34%
824213.22%
9223-12.56%
102299.17%
11236-18.22%
12265-21.13%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 13.36%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -21.13%)

  • 平均準確率:-2.71%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12210.00%
21842.17%
3253-0.79%
4211-0.95%
52321.72%
6225-1.33%
72380.42%
82420.00%
9223-0.45%
10229-1.31%
112362.54%
12265-1.89%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.54%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.89%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12211.81%
2184-2.17%
32532.77%
42111.90%
5232-1.29%
6225-4.44%
72384.20%
82427.44%
9223-4.48%
102292.62%
11236-13.98%
12265-11.32%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.44%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -13.98%)

  • 平均準確率:-1.41%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
122120.81%
2184-7.61%
32532.37%
421116.59%
52328.19%
6225-3.56%
723815.97%
824214.05%
92230.90%
1022918.34%
11236-18.64%
12265-10.94%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 20.81%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -18.64%)

  • 平均準確率:4.71%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 49.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 47.506

  • 46.150

  • 44.854


潛在阻力位 (由低到高)



  • 50.939

  • 52.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例47.619

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例40.760

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0384498-0.0065467239.3617
2-0.01736530.018794441.1677
3-0.0245377-0.056532739.5448
4-0.01287670.12221643.1507

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.005245945.5738
2-0.055555637.5587
3-0.02584141.2844
4-0.015094340.566
50.007536.8182

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.023
上漲天數比例40.848
下跌天數比例47.553
平盤天數比例11.598

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.203
平均漲幅1.173
平均成交量變化(張)170.006

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.638
平均漲幅0.684
平均成交量變化(張)-39.904

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.894
平均跌幅-0.749
平均成交量變化(張)125.161

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.265
平均跌幅-0.577
平均成交量變化(張)-39.859

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.149
平均漲跌幅0.468
上漲比例51.071
平均成交量(張)562.486

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.265
成交量變化與價格變化相關係數0.276

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.41%122.14-22.61%16.02%66.67%
最近一周-1.21%318.53-89.55%25.60%57.14%
最近半個月-1.51%425.25-69.28%45.82%53.33%
最近一個月14.89%564.7470.83%44.21%43.33%
最近兩個月13.56%356.74-79.58%32.52%38.33%
最近三個月19.80%309.3525.15%29.69%46.67%
最近半年23.27%261.4811.92%25.12%43.33%
最近一年35.36%210.68499.21%20.58%39.45%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天47.0/48.8/46.6/-2.2-15.1%/-9.1%/-13.0%-0.29/-0.28/-0.28/0.00
最近一周47.9/51.9/46.6/-5.2-8.3%/-36.0%/-13.0%-0.30/-0.29/-0.28/0.00
最近半個月65.4/96.8/46.6/-50.112.6%/-68.4%/-13.0%-0.12/0.34/-0.28/-0.62
最近一個月73.0/68.9/46.6/-22.347.3%/-59.3%/-13.0%0.14/0.14/-0.28/-0.42
最近兩個月60.7/41.9/46.6/4.720.8%/2.0%/-13.0%0.04/-0.03/-0.28/-0.25
最近三個月59.8/29.4/46.6/17.224.7%/37.2%/-13.0%0.05/-0.11/-0.28/-0.17
最近半年55.3/57.3/46.6/-10.716.5%/-14.6%/-13.0%0.02/-0.10/-0.28/-0.19
最近一年53.9/45.7/46.6/0.911.5%/2.3%/-13.0%0.02/0.05/-0.28/-0.34

成交量分析


指標數值
近期平均成交量564.74張
成交量趨勢70.83%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點47.51
第2個買點46.15
第3個買點44.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位43.96 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標50.94 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:95.66% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:82.06% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:37.37% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:21.29%

  • 中期(20日)波動率:21.73%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:36.85

  • 價格波動範圍:23.60 ~ 52.80

  • 價格變異係數:10.01%


風險指標



  • 最大回撤:-48.28%

  • 回撤恢復天數:-1557天

  • 風險調整後收益:0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:13.56%

  • 近期波動率:32.52%

  • 近期最大回撤:-7.70%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+905.44%

  • 波動率相對表現:+11.92%

  • 回撤相對表現:+40.58%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:42.86%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:27:29



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