技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.857 |
| MACD | 0.057 |
| DIF | 0.057 |
| EMA_12 | 17.065 |
| EMA_26 | 17.008 |
| MACD Signal | 0.086 |
| MACD Histogram | -0.030 |
| 布林帶上軌 | 17.310 |
| 布林帶中軌 | 17.120 |
| 布林帶下軌 | 16.930 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.930
- 16.783
- 16.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.310
- 17.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.892 |
| 年化波動率 | 30.029 |
| 5日波動率 | 1.461 |
| 10日波動率 | 1.555 |
| 20日波動率 | 1.629 |
| 60日波動率 | 1.719 |
| 上行波動率 | 1.678 |
| 下行波動率 | 1.332 |
| 收益率峰度 | 7.512 |
| 收益率偏度 | 0.742 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.818 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.260 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.289 |
| ATR百分比 | 2.379 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 40.307% |
| 下跌天數比例 | 50.202% |
| 平盤天數比例 | 9.492% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.227% | 1.732% | 209.599% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.736% | 0.911% | -35.863% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.775% | -1.148% | 73.621% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.262% | -0.932% | -39.304% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.653% |
| 平均漲跌幅 | 1.791% |
| 上漲比例 | 76.045% |
| 平均成交量(張) | 6109 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.336 |
| 價量變化相關性 | 0.337 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 249 | 142 | 57.028% |
| 3 | 下跌 | 762 | 312 | 40.945% |
| 5 | 上漲 | 47 | 21 | 44.681% |
| 5 | 下跌 | 261 | 114 | 43.678% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 6 | 46.154% |
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