和成的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價11.16
收盤價標準差3.85
最高價30.00
最低價5.39
平均成交量(張)1510.11
成交量標準差(張)3916.27
平均成交金額21991431.97
平均成交筆數498.99
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例40.31
最大單日漲幅14.89
最大單日跌幅-11.15
年化波動率30.03
最大回撤-57.73

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.153.871569.53494.640.0142.52
週二11.163.871394.21457.88-0.2337.90
週三11.163.861511.64494.770.0545.20
週四11.173.841579.16525.50-0.1537.23
週五11.213.861514.58529.50-0.1938.27
週六9.120.95713.84185.930.7260.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0317.0553.1317.0516.930.110.100.000.01
2025-03-0417.0565.3817.0516.940.110.100.000.00
2025-03-0517.2570.0017.0816.960.110.100.000.01
2025-03-0617.0555.1717.0716.970.100.10-1.00-0.00
2025-03-0717.1048.0017.0816.980.100.100.00-0.00
2025-03-1017.3050.0017.1117.000.110.101.000.00
2025-03-1117.1550.0017.1217.010.100.10-1.00-0.00
2025-03-1217.0044.8317.1017.010.090.100.00-0.01
2025-03-1316.9544.8317.0817.010.070.090.00-0.03
2025-03-1417.0042.8617.0617.010.060.090.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2117.20-1賣出
2025-02-2417.15-1賣出
2025-02-2517.050中性
2025-02-2617.100中性
2025-02-2717.150中性
2025-03-0317.050中性
2025-03-0417.050中性
2025-03-0517.25-1賣出
2025-03-0617.05-1賣出
2025-03-0717.100中性
2025-03-1017.301買入
2025-03-1117.15-1賣出
2025-03-1217.000中性
2025-03-1316.95-1賣出
2025-03-1417.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2117.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2417.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2517.05持平持平持平持平持平
2025-02-2617.10持平持平持平持平持平
2025-02-2717.15持平持平持平持平持平
2025-03-0317.05持平持平持平持平持平
2025-03-0417.05持平持平持平持平持平
2025-03-0517.25持平賣出持平持平持平
2025-03-0617.05持平持平賣出持平持平
2025-03-0717.10持平持平持平持平持平
2025-03-1017.30持平持平買入持平持平
2025-03-1117.15持平持平賣出持平持平
2025-03-1217.00持平持平持平持平持平
2025-03-1316.95賣出持平持平持平持平
2025-03-1417.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.14
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2027.57
索提諾比率0.25
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-2.65
99%VaR-5.29

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.89
年化波動率30.03
5日波動率1.46
10日波動率1.56
20日波動率1.63
60日波動率1.72
上行波動率1.68
下行波動率1.33
收益率峰度7.51
收益率偏度0.74
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.82
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)0.29
ATR百分比2.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.743625.545511625-0.705126
22.860775.715491668.750.471369
30.4613157.804741637.50.0377524
44.7852417.814815400.259254
5-4.761627.68651526.6667-0.641161
60.7773966.629611546.66670.0921214
7-2.683966.427471533.3333-0.443506
8-1.088236.261141533.3333-0.200426
93.370977.971541573.33330.401968
10-1.958397.646141533.3333-0.277925
117.0051724.440615600.279801
121.469835.330821553.33330.244459

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
117.0051724.440615600.279801
44.7852417.814815400.259254
93.370977.971541573.33330.401968

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.761627.68651526.6667-0.641161
1-3.743625.545511625-0.705126
7-2.683966.427471533.3333-0.443506

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11107.0051760
434.7852440
983.3709773.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.7616273.3333
112-3.7436275
76-2.6839666.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性46.30

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性47.84

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性47.19

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.77
趨勢持續性46.25

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.41
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.29
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.01
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量82.25
動量持續性46.30

10日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量102.65
動量持續性47.84

20日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量143.15
動量持續性47.19

60日動量


指標數值
價格動量1.77
成交量動量185.82
動量持續性46.25

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.03
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.01

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量244.09
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率43.98

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33580.03850.2371
Volume_Shares0.33581.00000.21420.4345
RSI_140.03850.21421.00000.5076
MACD0.23710.43450.50761.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.028%
下跌40.945%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129840.60%
2245-8.16%
3343-5.54%
429111.34%
531860.38%
630714.98%
732627.30%
833022.42%
9305-23.61%
1030230.46%
11323-2.48%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 60.38%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -23.61%)

  • 平均準確率:13.32%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
22453.27%
3343-1.17%
4291-0.69%
53180.00%
63070.98%
7326-0.31%
83300.00%
93050.66%
10302-1.32%
113231.55%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -3.02%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12989.73%
2245-3.27%
3343-5.83%
4291-2.41%
531822.01%
63070.98%
73267.36%
83308.18%
9305-12.13%
103027.95%
11323-1.86%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 22.01%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -12.13%)

  • 平均準確率:2.08%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.04%
3343-0.58%
4291-0.69%
53180.31%
63070.98%
7326-1.23%
83300.91%
93050.33%
10302-1.32%
113231.55%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12984.70%
2245-4.90%
3343-3.21%
4291-3.44%
53186.60%
63071.95%
73261.84%
83305.45%
9305-5.90%
103020.00%
11323-4.33%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 6.60%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -5.90%)

  • 平均準確率:-0.45%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129831.21%
2245-5.31%
33435.25%
429118.56%
531831.45%
630710.10%
732619.63%
83307.88%
9305-6.56%
1030225.17%
113230.62%
123311.81%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 31.45%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -6.56%)

  • 平均準確率:11.65%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.930

  • 16.783

  • 16.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.310

  • 17.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例42.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0195485-0.0062220538.9391
2-0.0265830.0051465537.9913
3-0.009739850.015822742.768
4-0.0119770.096199241.318

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.010615242.5814
2-0.036004637.7468
3-0.019782439.5189
40.001418641.5116
5-0.022398640.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例40.307
下跌天數比例50.202
平盤天數比例9.492

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.227
平均漲幅1.732
平均成交量變化(張)209.599

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.736
平均漲幅0.911
平均成交量變化(張)-35.863

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.775
平均跌幅-1.148
平均成交量變化(張)73.621

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.262
平均跌幅-0.932
平均成交量變化(張)-39.304

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.653
平均漲跌幅1.791
上漲比例76.045
平均成交量(張)6109.225

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.336
成交量變化與價格變化相關係數0.337

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%362.13-23.45%6.61%33.33%
最近一周-0.29%526.8925.39%12.56%57.14%
最近半個月-1.16%423.17-6.87%11.40%53.33%
最近一個月4.29%459.60-39.21%17.14%50.00%
最近兩個月-1.73%585.83-9.44%22.10%43.33%
最近三個月-5.03%550.50-25.94%21.04%42.22%
最近半年-9.33%823.89-58.45%26.96%43.89%
最近一年-18.85%1361.10-76.09%29.98%38.90%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天44.2/44.8/42.9/-2.0-59.1%/-28.2%/-63.1%-0.02/-0.01/-0.03/-0.02
最近一周48.0/55.2/42.9/-12.3-11.0%/-65.9%/-63.1%-0.01/-0.00/-0.03/-0.03
最近半個月57.3/75.0/42.9/-32.114.9%/-121.6%/-63.1%0.01/0.07/-0.03/-0.10
最近一個月53.3/28.3/42.9/14.613.6%/6.6%/-63.1%0.02/-0.06/-0.03/0.03
最近兩個月48.4/54.3/42.9/-11.4-5.5%/-65.1%/-63.1%0.01/0.02/-0.03/-0.05
最近三個月46.4/32.8/42.9/10.0-12.1%/-6.2%/-63.1%0.01/-0.11/-0.03/0.08
最近半年47.5/20.4/42.9/22.5-11.6%/-20.6%/-63.1%0.00/-0.11/-0.03/0.08
最近一年47.0/62.2/42.9/-19.3-11.3%/-95.8%/-63.1%0.00/0.20/-0.03/-0.23

成交量分析


指標數值
近期平均成交量459.60張
成交量趨勢-39.21%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.93
第2個買點16.78
第3個買點16.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.37 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.31 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.71% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.75% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.27% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.28%

  • 中期(20日)波動率:34.47%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.16

  • 價格波動範圍:5.39 ~ 30.00

  • 價格變異係數:34.51%


風險指標



  • 最大回撤:-57.73%

  • 回撤恢復天數:-2056天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.73%

  • 近期波動率:22.10%

  • 近期最大回撤:-9.25%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-908.43%

  • 波動率相對表現:-8.05%

  • 回撤相對表現:+48.49%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:43.98%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:27:26



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