技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.528 |
| MACD | -0.262 |
| DIF | -0.262 |
| EMA_12 | 19.091 |
| EMA_26 | 19.353 |
| MACD Signal | -0.131 |
| MACD Histogram | -0.131 |
| 布林帶上軌 | 20.600 |
| 布林帶中軌 | 19.508 |
| 布林帶下軌 | 18.415 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.415
- 18.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.600
- 21.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.343 |
| 年化波動率 | 37.192 |
| 5日波動率 | 1.907 |
| 10日波動率 | 2.031 |
| 20日波動率 | 2.116 |
| 60日波動率 | 2.208 |
| 上行波動率 | 2.045 |
| 下行波動率 | 1.497 |
| 收益率峰度 | 4.324 |
| 收益率偏度 | 0.709 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.366 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.476 |
| ATR百分比 | 3.007 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.664% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.376% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 33.719% |
| 下跌天數比例 | 55.382% |
| 平盤天數比例 | 10.872% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.574% | 2.382% | 231.070% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.573% | 1.240% | -34.608% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.959% | -1.577% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.895% | -1.123% | -38.987% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.603% |
| 平均漲跌幅 | 2.370% |
| 上漲比例 | 75.381% |
| 平均成交量(張) | 6300 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.379 |
| 價量變化相關性 | 0.336 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 141 | 97 | 68.794% |
| 3 | 下跌 | 1058 | 372 | 35.161% |
| 5 | 上漲 | 15 | 11 | 73.333% |
| 5 | 下跌 | 442 | 158 | 35.747% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 53 | 16 | 30.189% |
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