中釉的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價15.04
收盤價標準差4.79
最高價36.20
最低價6.31
平均成交量(張)1697.36
成交量標準差(張)3300.29
平均成交金額31637786.24
平均成交筆數656.33
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例33.72
最大單日漲幅11.54
最大單日跌幅-11.19
年化波動率37.19
最大回撤-80.85

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.024.811729.09655.12-0.2136.76
週二15.044.831641.14637.02-0.3931.69
週三14.974.731626.47634.33-0.1033.24
週四15.054.791757.33689.22-0.2335.22
週五15.134.851754.48674.57-0.3431.87
週六13.432.26763.18263.27-0.3026.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0319.5032.8119.8019.750.050.100.00-0.05
2025-03-0419.3540.3819.7319.720.010.080.00-0.07
2025-03-0519.6050.9819.7119.71-0.000.070.00-0.07
2025-03-0619.3541.1819.6519.68-0.030.050.00-0.08
2025-03-0719.0032.7319.5519.63-0.080.020.00-0.10
2025-03-1019.2040.0019.5019.60-0.10-0.000.00-0.10
2025-03-1118.8030.5119.3919.54-0.15-0.030.00-0.12
2025-03-1218.7520.7519.2919.48-0.19-0.060.00-0.13
2025-03-1318.5017.5419.1719.41-0.24-0.100.00-0.14
2025-03-1418.6524.5319.0919.35-0.26-0.130.00-0.13

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2120.000中性
2025-02-2419.950中性
2025-02-2519.801買入
2025-02-2619.850中性
2025-02-2719.55-1賣出
2025-03-0319.501買入
2025-03-0419.351買入
2025-03-0519.600中性
2025-03-0619.351買入
2025-03-0719.002強烈買入
2025-03-1019.201買入
2025-03-1118.802強烈買入
2025-03-1218.752強烈買入
2025-03-1318.503強烈買入
2025-03-1418.652強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2120.00持平持平持平持平持平
2025-02-2419.95持平持平持平持平持平
2025-02-2519.80持平持平持平持平買入
2025-02-2619.85持平持平持平持平持平
2025-02-2719.55賣出持平賣出持平買入
2025-03-0319.50持平持平持平持平買入
2025-03-0419.35持平持平持平持平買入
2025-03-0519.60持平持平持平持平持平
2025-03-0619.35持平持平持平持平買入
2025-03-0719.00持平持平持平買入買入
2025-03-1019.20持平持平持平持平買入
2025-03-1118.80持平持平持平買入買入
2025-03-1218.75持平買入持平持平買入
2025-03-1318.50持平買入持平買入買入
2025-03-1418.65持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.76
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數590.57
索提諾比率0.16
波動率比率(上行/下行)1.37
95%VaR-3.37
99%VaR-6.45

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.34
年化波動率37.19
5日波動率1.91
10日波動率2.03
20日波動率2.12
60日波動率2.21
上行波動率2.05
下行波動率1.50
收益率峰度4.32
收益率偏度0.71
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.37
平均真實範圍(ATR)0.48
ATR百分比3.01

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.4223611.07581631.25-0.233756
29.8329219.57011681.250.49393
3-0.43611515.76141631.25-0.0382441
41.0658214.39691526.66670.0624541
5-0.80954710.59061540-0.0921776
6-1.339449.534511526.6667-0.157964
7-1.6575210.13821553.3333-0.179931
8-1.456439.142451540-0.177534
91.625357.4597215600.195542
10-2.594846.210771533.3333-0.444633
11-1.064119.772341540-0.125945
122.231389.455261553.33330.218366

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
29.8329219.57011681.250.49393
122.231389.455261553.33330.218366
91.625357.4597215600.195542

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.594846.210771533.3333-0.444633
1-2.4223611.07581631.25-0.233756
7-1.6575210.13821553.3333-0.179931

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
219.8329281.25
12112.2313853.3333
981.6253560

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.5948466.6667
112-2.4223668.75
76-1.6575246.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性45.67

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性46.26

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性45.91

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.38
趨勢持續性47.74

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.69
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.17
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.04
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.97

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量inf
動量持續性45.61

10日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量inf
動量持續性46.21

20日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量inf
動量持續性45.88

60日動量


指標數值
價格動量1.38
成交量動量inf
動量持續性47.71

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.26
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.04

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量390.51
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率34.83
長期上漲機率41.16

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37920.06660.2422
Volume_Shares0.37921.00000.31690.3824
RSI_140.06660.31691.00000.5593
MACD0.24220.38240.55931.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲68.794%
下跌35.161%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129828.86%
2245-24.08%
334314.58%
429128.18%
531838.68%
630724.10%
732630.06%
833017.88%
9304-8.55%
1030027.00%
1132343.34%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 43.34%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -24.08%)

  • 平均準確率:18.24%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
3343-1.75%
42910.00%
53181.57%
6307-0.98%
73260.31%
83300.00%
93040.66%
10300-0.33%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
2245-9.39%
33432.04%
42910.69%
531816.04%
63075.21%
73269.51%
83304.55%
9304-6.25%
103007.00%
113238.67%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.04%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:3.51%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
3343-2.33%
42910.69%
53181.89%
6307-1.95%
73261.23%
8330-0.30%
9304-0.33%
10300-1.00%
113231.55%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.33%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-9.39%
33430.00%
42914.12%
5318-3.77%
63074.23%
7326-2.45%
83300.30%
9304-4.28%
10300-1.33%
113234.02%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 4.23%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:-1.38%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129825.17%
2245-8.57%
334316.62%
429122.68%
531822.96%
630717.59%
732621.47%
833013.33%
93041.64%
1030022.67%
1132329.10%
123317.85%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 29.10%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率:16.04%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.415

  • 18.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.600

  • 21.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例35.664

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.051
上漲比例33.376

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03069980.10286433.07
2-0.0500109-0.0018283835.0437
3-0.04303440.0038833435.2083
4-0.053826-0.0095318231.5514

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.035212634.5874
2-0.08129.6512
3-0.042109534.6636
4-0.01409335.814
5-0.060813634.2373

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.045
上漲天數比例33.719
下跌天數比例55.382
平盤天數比例10.872

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.574
平均漲幅2.382
平均成交量變化(張)231.070

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.573
平均漲幅1.240
平均成交量變化(張)-34.608

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.959
平均跌幅-1.577
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例36.895
平均跌幅-1.123
平均成交量變化(張)-38.987

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.603
平均漲跌幅2.370
上漲比例75.381
平均成交量(張)6299.989

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.379
成交量變化與價格變化相關係數0.336

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.53%353.8926.18%24.07%0.00%
最近一周-3.62%466.293.80%21.34%14.29%
最近半個月-6.75%493.11-49.22%16.91%13.33%
最近一個月-2.36%834.6780.50%28.56%26.67%
最近兩個月-9.25%678.91-79.56%25.32%25.00%
最近三個月-13.46%1090.39-63.75%33.00%24.44%
最近半年-25.70%1767.98-83.42%39.51%30.00%
最近一年32.27%2628.8853.35%44.33%31.51%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天20.9/20.8/24.5/3.8-93.4%/19.0%/-78.5%-0.13/-0.13/-0.13/-0.01
最近一周29.6/41.2/24.5/-16.6-91.3%/-5.4%/-78.5%-0.11/-0.08/-0.13/-0.06
最近半個月38.5/56.0/24.5/-31.5-51.7%/-105.1%/-78.5%-0.06/0.07/-0.13/-0.20
最近一個月49.7/43.2/24.5/-18.70.9%/-78.5%/-78.5%0.04/0.09/-0.13/-0.22
最近兩個月40.0/56.0/24.5/-31.5-27.4%/-57.4%/-78.5%-0.02/-0.09/-0.13/-0.05
最近三個月42.2/32.4/24.5/-7.9-23.1%/-58.9%/-78.5%-0.01/-0.01/-0.13/-0.12
最近半年44.2/24.6/24.5/-0.1-18.2%/-54.5%/-78.5%-0.01/-0.08/-0.13/-0.05
最近一年48.9/55.9/24.5/-31.4-0.8%/-77.9%/-78.5%0.00/0.05/-0.13/-0.18

成交量分析


指標數值
近期平均成交量834.67張
成交量趨勢80.50%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.42
第2個買點18.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.98 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.02% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.58% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:67.78% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.66%

  • 中期(20日)波動率:40.36%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.04

  • 價格波動範圍:6.31 ~ 36.20

  • 價格變異係數:31.87%


風險指標



  • 最大回撤:-80.85%

  • 回撤恢復天數:-2255天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.25%

  • 近期波動率:25.32%

  • 近期最大回撤:-11.19%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1570.45%

  • 波動率相對表現:-12.04%

  • 回撤相對表現:+69.65%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:41.16%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:27:23



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置