技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 23.377 |
MACD | -3.491 |
DIF | -3.491 |
EMA_12 | 262.843 |
EMA_26 | 266.334 |
MACD Signal | -1.650 |
MACD Histogram | -1.841 |
布林帶上軌 | 285.247 |
布林帶中軌 | 268.850 |
布林帶下軌 | 252.453 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 254.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 252.453
- 249.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 285.247
- 290.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.985 |
年化波動率 | 47.385 |
5日波動率 | 2.540 |
10日波動率 | 2.676 |
20日波動率 | 2.778 |
60日波動率 | 2.893 |
上行波動率 | 2.294 |
下行波動率 | 1.903 |
收益率峰度 | 2.325 |
收益率偏度 | 0.317 |
最大單日漲幅 | 9.982 |
最大單日跌幅 | -11.538 |
波動率比率(上行/下行) | 1.206 |
平均真實範圍(ATR) | 6.969 |
ATR百分比 | 4.018 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.853% |
月初效應-上漲比例 | 41.146% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
月底效應-上漲比例 | 41.603% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.558% |
上漲天數比例 | 39.072% |
下跌天數比例 | 56.525% |
平盤天數比例 | 4.403% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.978% | 3.148% | 98.894% |
價格上漲_成交量下降 | 23.192% | 1.542% | -32.670% |
價格下跌_成交量上升 | 21.855% | -2.326% | 71.495% |
價格下跌_成交量下降 | 30.975% | -1.585% | -31.301% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.827% |
平均漲跌幅 | 2.310% |
上漲比例 | 72.800% |
平均成交量(張) | 16765 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.206 |
價量變化相關性 | 0.213 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 73 | 40 | 54.795% |
3 | 下跌 | 281 | 105 | 37.367% |
5 | 上漲 | 15 | 8 | 53.333% |
5 | 下跌 | 106 | 47 | 44.340% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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