技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.377 |
| MACD | -3.491 |
| DIF | -3.491 |
| EMA_12 | 262.843 |
| EMA_26 | 266.334 |
| MACD Signal | -1.650 |
| MACD Histogram | -1.841 |
| 布林帶上軌 | 285.247 |
| 布林帶中軌 | 268.850 |
| 布林帶下軌 | 252.453 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 254.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 252.453
- 249.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 285.247
- 290.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.985 |
| 年化波動率 | 47.385 |
| 5日波動率 | 2.540 |
| 10日波動率 | 2.676 |
| 20日波動率 | 2.778 |
| 60日波動率 | 2.893 |
| 上行波動率 | 2.294 |
| 下行波動率 | 1.903 |
| 收益率峰度 | 2.325 |
| 收益率偏度 | 0.317 |
| 最大單日漲幅 | 9.982 |
| 最大單日跌幅 | -11.538 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.206 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.969 |
| ATR百分比 | 4.018 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.853% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.146% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.603% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.558% |
| 上漲天數比例 | 39.072% |
| 下跌天數比例 | 56.525% |
| 平盤天數比例 | 4.403% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.978% | 3.148% | 98.894% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.192% | 1.542% | -32.670% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.855% | -2.326% | 71.495% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.975% | -1.585% | -31.301% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.827% |
| 平均漲跌幅 | 2.310% |
| 上漲比例 | 72.800% |
| 平均成交量(張) | 16765 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.206 |
| 價量變化相關性 | 0.213 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 73 | 40 | 54.795% |
| 3 | 下跌 | 281 | 105 | 37.367% |
| 5 | 上漲 | 15 | 8 | 53.333% |
| 5 | 下跌 | 106 | 47 | 44.340% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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