美時的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1272.00
平均收盤價176.88
收盤價標準差88.92
最高價349.50
最低價44.55
平均成交量(張)6329.35
成交量標準差(張)7814.05
平均成交金額1264375150.46
平均成交筆數5615.74
平均漲跌幅-0.27
上漲天數比例39.07
最大單日漲幅10.14
最大單日跌幅-11.26
年化波動率47.38
最大回撤-62.09

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一177.6889.866300.665574.04-0.1645.02
週二176.5789.305914.395269.22-0.3937.45
週三175.0088.936283.195701.68-0.0641.09
週四175.5188.276438.805734.45-0.3837.25
週五179.7588.856725.655807.58-0.3734.54

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03268.5038.04273.00271.871.121.850.00-0.73
2025-03-04267.5039.77272.15271.550.601.600.00-1.00
2025-03-05269.0041.11271.67271.360.311.340.00-1.04
2025-03-06263.0036.27270.33270.74-0.410.990.00-1.40
2025-03-07260.5021.35268.82269.98-1.160.560.00-1.72
2025-03-10259.5024.36267.39269.21-1.820.090.00-1.91
2025-03-11261.0029.73266.40268.60-2.19-0.370.00-1.82
2025-03-12263.0035.62265.88268.18-2.30-0.760.00-1.55
2025-03-13256.0031.71264.36267.28-2.92-1.190.00-1.73
2025-03-14254.5023.38262.84266.33-3.49-1.650.00-1.84

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21275.000中性
2025-02-24275.000中性
2025-02-25270.500中性
2025-02-26273.501買入
2025-02-27274.500中性
2025-03-03268.500中性
2025-03-04267.500中性
2025-03-05269.000中性
2025-03-06263.002強烈買入
2025-03-07260.503強烈買入
2025-03-10259.502強烈買入
2025-03-11261.001買入
2025-03-12263.000中性
2025-03-13256.000中性
2025-03-14254.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21275.00持平持平持平持平持平
2025-02-24275.00持平持平持平持平持平
2025-02-25270.50持平持平賣出持平買入
2025-02-26273.50持平持平持平持平買入
2025-02-27274.50持平持平持平持平持平
2025-03-03268.50賣出持平持平持平買入
2025-03-04267.50持平持平持平持平持平
2025-03-05269.00持平持平持平持平持平
2025-03-06263.00持平持平持平買入買入
2025-03-07260.50持平買入持平買入買入
2025-03-10259.50持平買入持平持平買入
2025-03-11261.00持平買入持平持平持平
2025-03-12263.00持平持平持平持平持平
2025-03-13256.00持平持平持平持平持平
2025-03-14254.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.20
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數497.86
索提諾比率0.89
波動率比率(上行/下行)1.21
95%VaR-4.37
99%VaR-8.48

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.98
年化波動率47.38
5日波動率2.54
10日波動率2.68
20日波動率2.78
60日波動率2.89
上行波動率2.29
下行波動率1.90
收益率峰度2.33
收益率偏度0.32
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-11.54
波動率比率(上行/下行)1.21
平均真實範圍(ATR)6.97
ATR百分比4.02

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-9.60369.04717616.6667-1.07992
211.228310.7526683.33331.02875
3-4.0302415.7812650-0.265943
44.0479813.44615800.288658
58.6360413.64515800.620692
68.451047.50865801.10332
71.1907723.59495200.0434036
8-1.262218.5425560-0.0770592
9-4.403794.15025520-1.10125
10-3.395925.69307520-0.625777
1119.575322.413751000.865926
12-2.84217.22909633.3333-0.416202

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1119.575322.413751000.865926
211.228310.7526683.33331.02875
58.6360413.64515800.620692

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-9.60369.04717616.6667-1.07992
9-4.403794.15025520-1.10125
3-4.0302415.7812650-0.265943

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111019.5753100
2111.228383.3333
548.6360480

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-9.603683.3333
98-4.4037980
32-4.0302450

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.62
趨勢持續性46.54

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.27
趨勢持續性48.90

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.51
趨勢持續性51.26

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.61
趨勢持續性58.88

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.93
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.18
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.58
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.09

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.62
成交量動量47.74
動量持續性46.54

10日動量


指標數值
價格動量1.27
成交量動量68.57
動量持續性48.90

20日動量


指標數值
價格動量2.51
成交量動量77.66
動量持續性51.26

60日動量


指標數值
價格動量7.61
成交量動量73.36
動量持續性58.88

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.04
成交量動量變化率-0.09

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.42
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.58

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1413.74
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率40.45
長期上漲機率47.21

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20640.08280.1903
Volume_Shares0.20641.00000.30790.3543
RSI_140.08280.30791.00000.5999
MACD0.19030.35430.59991.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.795%
下跌37.367%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
110375.73%
297-11.34%
312133.88%
495-75.79%
5106-13.21%
6101-20.79%
71082.78%
811018.18%
910317.48%
109833.67%
11108-68.52%
1212240.98%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 75.73%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -75.79%)

  • 平均準確率:2.75%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1103-0.97%
2975.15%
3121-1.65%
495-2.11%
51062.83%
61010.99%
7108-1.85%
81100.00%
9103-1.94%
10981.02%
111082.78%
12122-3.28%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 5.15%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -3.28%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
110328.16%
297-1.03%
312114.88%
495-38.95%
5106-7.55%
6101-2.97%
7108-7.41%
81100.91%
91033.88%
10984.08%
11108-27.78%
121225.74%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 28.16%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -38.95%)

  • 平均準確率:-2.34%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1103-1.94%
2974.12%
31210.83%
495-4.21%
51061.89%
61010.99%
7108-1.85%
81101.82%
9103-1.94%
10981.02%
111080.93%
12122-1.64%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 4.12%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -4.21%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11035.83%
297-10.31%
31213.31%
495-1.05%
5106-1.89%
6101-10.89%
7108-2.78%
81106.36%
91030.97%
10989.18%
11108-15.74%
121225.74%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 9.18%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -15.74%)

  • 平均準確率:-0.94%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
110344.66%
297-9.28%
312116.53%
495-29.47%
5106-8.49%
6101-8.91%
710816.67%
81109.09%
910316.50%
109818.37%
11108-28.70%
1212234.43%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 44.66%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -29.47%)

  • 平均準確率:5.95%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 254.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 252.453

  • 249.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 285.247

  • 290.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.853
上漲比例41.146

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.142
上漲比例41.603

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.60919-0.039649935.514
2-0.5347680.37745442.3841
3-0.810903-0.073336637.6947
4-0.2810980.20672240.8537

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.78936239.7163
2-1.190236.4865
3-0.33594838.5621
4-0.097386840.4181
5-0.038613942.5743

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.558
上漲天數比例39.072
下跌天數比例56.525
平盤天數比例4.403

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.978
平均漲幅3.148
平均成交量變化(張)98.894

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.192
平均漲幅1.542
平均成交量變化(張)-32.670

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.855
平均跌幅-2.326
平均成交量變化(張)71.495

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.975
平均跌幅-1.585
平均成交量變化(張)-31.301

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.827
平均漲跌幅2.310
上漲比例72.800
平均成交量(張)16765.006

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.206
成交量變化與價格變化相關係數0.213

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.23%1682.08-24.91%23.30%33.33%
最近一周-3.23%1968.16-27.58%19.64%28.57%
最近半個月-7.45%1675.89-41.49%19.44%46.67%
最近一個月-1.36%1929.3246.43%24.37%46.67%
最近兩個月-6.61%1592.87-4.19%23.66%36.67%
最近三個月-1.36%2014.19157.15%29.39%36.67%
最近半年-10.39%2486.03-56.12%35.32%36.11%
最近一年2.83%4412.74-16.28%35.86%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天30.2/35.6/23.4/-12.2-78.6%/-30.6%/-87.5%-1.71/-1.55/-1.84/-0.29
最近一周28.9/36.3/23.4/-12.9-90.5%/23.0%/-87.5%-1.71/-1.40/-1.84/-0.44
最近半個月40.1/65.1/23.4/-41.7-47.7%/-114.1%/-87.5%-1.04/0.21/-1.84/-2.05
最近一個月49.7/40.4/23.4/-17.1-5.0%/-22.1%/-87.5%0.07/-0.84/-1.84/-1.00
最近兩個月45.4/36.3/23.4/-12.9-22.1%/18.7%/-87.5%-0.41/-1.84/-1.84/-0.00
最近三個月49.9/43.3/23.4/-19.9-3.6%/-73.8%/-87.5%0.10/0.72/-1.84/-2.57
最近半年48.8/54.2/23.4/-30.8-9.6%/-68.1%/-87.5%0.05/1.05/-1.84/-2.89
最近一年50.1/43.2/23.4/-19.8-2.9%/-30.8%/-87.5%0.08/0.85/-1.84/-2.69

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1929.32張
成交量趨勢46.43%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點252.45
第2個買點249.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位244.02 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標285.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.08% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.56% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.23% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:52.05%

  • 中期(20日)波動率:54.32%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:176.88

  • 價格波動範圍:44.55 ~ 349.50

  • 價格變異係數:50.27%


風險指標



  • 最大回撤:-62.09%

  • 回撤恢復天數:380天

  • 風險調整後收益:0.57


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.61%

  • 近期波動率:23.66%

  • 近期最大回撤:-11.01%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3843.45%

  • 波動率相對表現:-24.60%

  • 回撤相對表現:+51.07%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:47.21%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:27:11



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