技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.925 |
| MACD | -0.432 |
| DIF | -0.432 |
| EMA_12 | 49.399 |
| EMA_26 | 49.832 |
| MACD Signal | 0.067 |
| MACD Histogram | -0.499 |
| 布林帶上軌 | 53.404 |
| 布林帶中軌 | 50.095 |
| 布林帶下軌 | 46.786 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 47.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 46.786
- 46.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.404
- 55.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.717 |
| 年化波動率 | 43.138 |
| 5日波動率 | 2.193 |
| 10日波動率 | 2.335 |
| 20日波動率 | 2.421 |
| 60日波動率 | 2.511 |
| 上行波動率 | 2.297 |
| 下行波動率 | 1.807 |
| 收益率峰度 | 3.685 |
| 收益率偏度 | 0.506 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.271 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.258 |
| ATR百分比 | 3.440 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.141% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.129% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.965% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.135% |
| 上漲天數比例 | 38.116% |
| 下跌天數比例 | 57.503% |
| 平盤天數比例 | 4.381% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.717% | 2.711% | 164.220% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.752% | 1.227% | -36.810% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.052% | -1.949% | 75.809% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.479% | -1.334% | -36.941% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.661% |
| 平均漲跌幅 | 1.940% |
| 上漲比例 | 67.808% |
| 平均成交量(張) | 2745 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.264 |
| 價量變化相關性 | 0.282 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 157 | 99 | 63.057% |
| 3 | 下跌 | 626 | 249 | 39.776% |
| 5 | 上漲 | 18 | 15 | 83.333% |
| 5 | 下跌 | 226 | 90 | 39.823% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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