技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 39.925 |
MACD | -0.432 |
DIF | -0.432 |
EMA_12 | 49.399 |
EMA_26 | 49.832 |
MACD Signal | 0.067 |
MACD Histogram | -0.499 |
布林帶上軌 | 53.404 |
布林帶中軌 | 50.095 |
布林帶下軌 | 46.786 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 47.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 46.786
- 46.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.404
- 55.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.717 |
年化波動率 | 43.138 |
5日波動率 | 2.193 |
10日波動率 | 2.335 |
20日波動率 | 2.421 |
60日波動率 | 2.511 |
上行波動率 | 2.297 |
下行波動率 | 1.807 |
收益率峰度 | 3.685 |
收益率偏度 | 0.506 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.271 |
平均真實範圍(ATR) | 1.258 |
ATR百分比 | 3.440 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.141% |
月初效應-上漲比例 | 38.129% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
月底效應-上漲比例 | 39.965% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.135% |
上漲天數比例 | 38.116% |
下跌天數比例 | 57.503% |
平盤天數比例 | 4.381% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.717% | 2.711% | 164.220% |
價格上漲_成交量下降 | 19.752% | 1.227% | -36.810% |
價格下跌_成交量上升 | 22.052% | -1.949% | 75.809% |
價格下跌_成交量下降 | 33.479% | -1.334% | -36.941% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.661% |
平均漲跌幅 | 1.940% |
上漲比例 | 67.808% |
平均成交量(張) | 2745 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.264 |
價量變化相關性 | 0.282 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 157 | 99 | 63.057% |
3 | 下跌 | 626 | 249 | 39.776% |
5 | 上漲 | 18 | 15 | 83.333% |
5 | 下跌 | 226 | 90 | 39.823% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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