和康生的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2739.00
平均收盤價35.44
收盤價標準差13.04
最高價79.70
最低價12.60
平均成交量(張)734.46
成交量標準差(張)1609.09
平均成交金額31728258.71
平均成交筆數490.51
平均漲跌幅-0.34
上漲天數比例38.12
最大單日漲幅12.20
最大單日跌幅-13.17
年化波動率43.14
最大回撤-79.68

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一35.4613.05751.04502.23-0.2341.34
週二35.4513.01712.45479.58-0.4636.10
週三35.3713.00710.81474.71-0.2638.02
週四35.4613.09721.09484.79-0.2538.48
週五35.6013.14788.12518.55-0.4836.77
週六25.156.08199.90126.440.0133.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0353.0059.8650.8950.320.570.320.000.25
2025-03-0453.7075.0051.3250.570.750.400.000.35
2025-03-0549.6048.2951.0650.500.560.430.000.12
2025-03-0650.9056.5651.0350.530.500.450.000.06
2025-03-0750.2052.7950.9050.510.400.44-1.00-0.04
2025-03-1050.4051.9750.8350.500.330.420.00-0.09
2025-03-1149.5050.8550.6250.420.200.370.00-0.17
2025-03-1248.4045.6350.2850.270.010.300.00-0.29
2025-03-1347.1541.6749.8050.04-0.240.190.00-0.43
2025-03-1447.2039.9349.4049.83-0.430.070.00-0.50

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2149.900中性
2025-02-2450.100中性
2025-02-2550.600中性
2025-02-2650.801買入
2025-02-2752.700中性
2025-03-0353.00-1賣出
2025-03-0453.70-2強烈賣出
2025-03-0549.601買入
2025-03-0650.900中性
2025-03-0750.20-1賣出
2025-03-1050.400中性
2025-03-1149.500中性
2025-03-1248.401買入
2025-03-1347.152強烈買入
2025-03-1447.201買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2149.90持平持平持平持平持平
2025-02-2450.10持平持平持平持平持平
2025-02-2550.60持平持平持平持平持平
2025-02-2650.80買入持平持平持平持平
2025-02-2752.70持平持平買入賣出持平
2025-03-0353.00持平持平持平賣出持平
2025-03-0453.70持平賣出持平賣出持平
2025-03-0549.60持平持平持平持平買入
2025-03-0650.90持平持平持平持平持平
2025-03-0750.20持平持平賣出持平持平
2025-03-1050.40持平持平持平持平持平
2025-03-1149.50賣出持平持平持平買入
2025-03-1248.40持平持平持平持平買入
2025-03-1347.15持平持平持平買入買入
2025-03-1447.20持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.68
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數657.50
索提諾比率0.25
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaR-3.99
99%VaR-7.90

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.72
年化波動率43.14
5日波動率2.19
10日波動率2.34
20日波動率2.42
60日波動率2.51
上行波動率2.30
下行波動率1.81
收益率峰度3.69
收益率偏度0.51
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)1.26
ATR百分比3.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.57917.357681233.3333-0.509096
24.157117.816441258.33330.510519
3-0.44852716.72291241.6667-0.0367875
47.0871423.62471145.45450.292934
5-3.347429.560181127.2727-0.367575
66.041087.831621181.81820.750089
70.8474418.82221127.27270.0361687
8-1.981311.19331154.5455-0.191897
9-2.0022911.02651127.2727-0.196704
10-7.1329910.6521118.1818-0.685287
114.765457.597611172.72730.605293
120.9366549.308461241.66670.0827191

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
47.0871423.62471145.45450.292934
66.041087.831621181.81820.750089
114.765457.597611172.72730.605293

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-7.1329910.6521118.1818-0.685287
1-3.57917.357681233.3333-0.509096
5-3.347429.560181127.2727-0.367575

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
437.0871445.4545
656.0410881.8182
11104.7654572.7273

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-7.1329981.8182
112-3.579166.6667
54-3.3474272.7273

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性47.35

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性47.17

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.78
趨勢持續性46.15

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.86
趨勢持續性41.55

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.77
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.04
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.88
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度14.70

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量86.26
動量持續性47.35

10日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量109.40
動量持續性47.17

20日動量


指標數值
價格動量0.78
成交量動量150.08
動量持續性46.15

60日動量


指標數值
價格動量1.86
成交量動量297.78
動量持續性41.55

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.77
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.88

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量138.95
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率56.18
長期上漲機率44.49

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26430.10410.2438
Volume_Shares0.26431.00000.26630.4333
RSI_140.10410.26631.00000.5698
MACD0.24380.43330.56981.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.057%
下跌39.776%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
122147.96%
2184-12.50%
325319.76%
42117.58%
523261.64%
6225-33.33%
7238-11.34%
824241.32%
922318.39%
1022363.68%
11236-8.05%
1225125.10%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 63.68%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -33.33%)

  • 平均準確率:18.35%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12210.45%
21841.09%
3253-0.40%
4211-0.47%
5232-0.43%
62251.78%
7238-1.68%
82420.41%
92230.00%
10223-1.35%
112362.97%
12251-1.99%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.97%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.99%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
122110.41%
2184-9.78%
32530.00%
42111.42%
523226.29%
6225-16.00%
7238-15.13%
824214.88%
92231.35%
1022323.32%
11236-4.24%
122512.79%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 26.29%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -16.00%)

  • 平均準確率:2.94%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1221-0.90%
21842.72%
3253-0.79%
4211-0.95%
52320.86%
62250.44%
7238-2.10%
82421.65%
9223-0.90%
102230.45%
112361.27%
12251-1.20%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.72%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.10%)

  • 平均準確率:0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12215.43%
2184-10.33%
32531.98%
4211-2.84%
52320.00%
6225-10.22%
7238-7.98%
82422.48%
92232.69%
102234.04%
11236-6.36%
122510.40%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 5.43%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.33%)

  • 平均準確率:-1.73%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
122132.58%
21843.80%
325318.97%
421110.43%
523234.91%
6225-9.33%
723815.55%
824221.90%
922315.25%
1022337.22%
11236-1.69%
1225125.10%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 37.22%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -9.33%)

  • 平均準確率:17.06%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 47.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 46.786

  • 46.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 53.404

  • 55.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.141
上漲比例38.129

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.065
上漲比例39.965

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1379180.0048826436.9301
2-0.1333830.18605339.0719
3-0.141252-0.026717739.6871
4-0.129225-0.012730836.7606

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.12479338.5124
2-0.24156234.2271
3-0.12461538.9231
4-0.11066438.8626
50.04055343.7788

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.135
上漲天數比例38.116
下跌天數比例57.503
平盤天數比例4.381

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.717
平均漲幅2.711
平均成交量變化(張)164.220

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.752
平均漲幅1.227
平均成交量變化(張)-36.810

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.052
平均跌幅-1.949
平均成交量變化(張)75.809

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.479
平均跌幅-1.334
平均成交量變化(張)-36.941

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.661
平均漲跌幅1.940
上漲比例67.808
平均成交量(張)2744.709

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.264
成交量變化與價格變化相關係數0.282

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.48%227.10-53.17%30.18%33.33%
最近一周-7.27%257.01-73.76%19.55%42.86%
最近半個月-5.41%418.71-1.71%43.49%53.33%
最近一個月-6.16%342.78-37.38%40.52%50.00%
最近兩個月1.07%344.96-50.46%36.45%46.67%
最近三個月10.28%272.419.31%32.21%51.11%
最近半年6.67%287.3194.52%34.35%48.33%
最近一年-15.11%238.80-72.45%29.48%42.74%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天42.4/45.6/39.9/-5.7-87.0%/-14.8%/-87.5%-0.41/-0.29/-0.50/-0.21
最近一周48.5/56.6/39.9/-16.6-43.8%/-99.7%/-87.5%-0.21/0.06/-0.50/-0.55
最近半個月53.7/46.6/39.9/-6.74.8%/-78.7%/-87.5%-0.07/-0.18/-0.50/-0.32
最近一個月50.0/54.5/39.9/-14.6-10.7%/-88.3%/-87.5%-0.17/-0.21/-0.50/-0.29
最近兩個月59.7/80.7/39.9/-40.825.4%/-170.0%/-87.5%-0.03/0.28/-0.50/-0.78
最近三個月58.5/39.7/39.9/0.227.9%/-111.4%/-87.5%0.02/0.07/-0.50/-0.57
最近半年55.0/64.8/39.9/-24.910.0%/-115.0%/-87.5%-0.00/0.18/-0.50/-0.68
最近一年50.2/45.3/39.9/-5.4-2.6%/-44.2%/-87.5%0.01/0.28/-0.50/-0.78

成交量分析


指標數值
近期平均成交量342.78張
成交量趨勢-37.38%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點46.79
第2個買點46.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位45.47 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標53.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.34% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.39% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:68.46% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.10%

  • 中期(20日)波動率:48.12%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:35.44

  • 價格波動範圍:12.60 ~ 79.70

  • 價格變異係數:36.81%


風險指標



  • 最大回撤:-79.68%

  • 回撤恢復天數:-658天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.07%

  • 近期波動率:36.45%

  • 近期最大回撤:-12.20%

  • 近期上漲天數比例:55.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-791.15%

  • 波動率相對表現:-6.84%

  • 回撤相對表現:+67.49%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:56.18%

  • 歷史整體上漲機率:44.49%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:27:07



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