技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.444 |
| MACD | 0.003 |
| DIF | 0.003 |
| EMA_12 | 19.286 |
| EMA_26 | 19.283 |
| MACD Signal | 0.010 |
| MACD Histogram | -0.007 |
| 布林帶上軌 | 19.618 |
| 布林帶中軌 | 19.312 |
| 布林帶下軌 | 19.007 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.312
- 19.030
- 19.007
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.618
- 19.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.815 |
| 年化波動率 | 28.818 |
| 5日波動率 | 1.347 |
| 10日波動率 | 1.426 |
| 20日波動率 | 1.486 |
| 60日波動率 | 1.565 |
| 上行波動率 | 1.707 |
| 下行波動率 | 1.353 |
| 收益率峰度 | 11.843 |
| 收益率偏度 | 0.997 |
| 最大單日漲幅 | 12.288 |
| 最大單日跌幅 | -9.931 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.261 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.424 |
| ATR百分比 | 2.170 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月初效應-上漲比例 | 31.790% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.220% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 35.362% |
| 下跌天數比例 | 46.422% |
| 平盤天數比例 | 16.775% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.236% | 1.605% | 270.861% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.052% | 0.975% | -46.886% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.626% | -1.012% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.086% | -0.808% | -48.605% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.059% |
| 平均漲跌幅 | 0.604% |
| 上漲比例 | 52.101% |
| 平均成交量(張) | 618 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.317 |
| 價量變化相關性 | 0.289 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 101 | 61 | 60.396% |
| 3 | 下跌 | 599 | 199 | 33.222% |
| 5 | 上漲 | 17 | 12 | 70.588% |
| 5 | 下跌 | 268 | 87 | 32.463% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 49 | 10 | 20.408% |
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