展宇的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2152.00
平均收盤價18.90
收盤價標準差2.64
最高價29.90
最低價14.25
平均成交量(張)152.07
成交量標準差(張)664.06
平均成交金額3461085.33
平均成交筆數96.28
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例35.36
最大單日漲幅11.52
最大單日跌幅-14.17
年化波動率28.82
最大回撤-50.17

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.832.62157.4298.08-0.1732.86
週二18.872.63163.9499.81-0.0835.40
週三18.902.67148.8096.86-0.0537.79
週四18.912.64144.9891.21-0.0835.27
週五18.962.61147.1596.67-0.2035.31
週六21.292.9828.0421.14-0.4642.86

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0319.2030.6519.3519.310.040.110.00-0.08
2025-03-0419.1048.7219.3119.300.010.090.00-0.08
2025-03-0519.3051.2219.3119.300.010.080.00-0.07
2025-03-0619.2540.0019.3019.290.010.060.00-0.06
2025-03-0719.1541.1819.2819.28-0.010.050.00-0.06
2025-03-1019.1542.4219.2619.27-0.020.040.00-0.05
2025-03-1119.2048.3919.2519.27-0.020.030.00-0.04
2025-03-1219.2536.0019.2519.27-0.020.020.00-0.03
2025-03-1319.3542.3119.2619.27-0.010.010.00-0.02
2025-03-1419.4044.4419.2919.280.000.010.00-0.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2119.550中性
2025-02-2419.401買入
2025-02-2519.351買入
2025-02-2619.301買入
2025-02-2719.051買入
2025-03-0319.200中性
2025-03-0419.100中性
2025-03-0519.300中性
2025-03-0619.250中性
2025-03-0719.150中性
2025-03-1019.150中性
2025-03-1119.200中性
2025-03-1219.250中性
2025-03-1319.350中性
2025-03-1419.400中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2119.55持平持平持平持平持平
2025-02-2419.40持平持平持平持平買入
2025-02-2519.35持平持平持平持平買入
2025-02-2619.30持平持平持平持平買入
2025-02-2719.05持平持平持平持平買入
2025-03-0319.20持平持平持平持平持平
2025-03-0419.10持平持平持平持平持平
2025-03-0519.30持平持平持平持平持平
2025-03-0619.25持平持平持平持平持平
2025-03-0719.15持平持平持平持平持平
2025-03-1019.15持平持平持平持平持平
2025-03-1119.20持平持平持平持平持平
2025-03-1219.25持平持平持平持平持平
2025-03-1319.35持平持平持平持平持平
2025-03-1419.40持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.48
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數22.00
索提諾比率-0.01
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-2.36
99%VaR-5.54

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.82
年化波動率28.82
5日波動率1.35
10日波動率1.43
20日波動率1.49
60日波動率1.56
上行波動率1.71
下行波動率1.35
收益率峰度11.84
收益率偏度1.00
最大單日漲幅12.29
最大單日跌幅-9.93
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)0.42
ATR百分比2.17

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.04580693.8436955.5556-0.0552798
22.320623.80482955.55560.566113
31.566223.91141855.55560.357814
45.318369.873928500.521747
5-3.435217.96106933.3333-0.452437
6-2.320975.62068833.3333-0.442586
7-2.642093.68738822.2222-0.76172
84.7861511.8027944.44440.391393
9-2.192254.24659933.3333-0.555483
10-6.468756.49887911.1111-1.02101
11-0.3268944.48656955.5556-0.110009
120.5911423.98483955.55560.106523

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.318369.873928500.521747
84.7861511.8027944.44440.391393
22.320623.80482955.55560.566113

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-6.468756.49887911.1111-1.02101
5-3.435217.96106933.3333-0.452437
7-2.642093.68738822.2222-0.76172

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.3183650
874.7861544.4444
212.3206255.5556

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-6.4687588.8889
54-3.4352166.6667
76-2.6420977.7778

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性44.38

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性44.05

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性44.10

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.15
趨勢持續性46.75

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.42
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.67
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.52
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.85

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量inf
動量持續性43.59

10日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量inf
動量持續性43.17

20日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量inf
動量持續性43.12

60日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量inf
動量持續性45.82

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.38
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.52

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量200.46
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率40.31

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31720.08860.2713
Volume_Shares0.31721.00000.17630.5036
RSI_140.08860.17631.00000.5604
MACD0.27130.50360.56041.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.396%
下跌33.222%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
116212.35%
2141-29.79%
3187-3.21%
4151-18.54%
518721.93%
618413.04%
719425.77%
82006.50%
918045.00%
1017567.43%
1119520.51%
12196-0.51%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 67.43%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -29.79%)

  • 平均準確率：13.37%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1162-0.62%
21410.71%
3187-1.07%
4151-1.32%
5187-0.53%
61840.00%
7194-0.52%
82001.50%
9180-0.56%
10175-1.14%
111952.05%
121960.00%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.05%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.32%)

  • 平均準確率：-0.12%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
11623.70%
2141-7.80%
3187-3.74%
4151-13.25%
51876.95%
6184-4.35%
71944.64%
8200-3.50%
918020.56%
1017527.43%
111952.05%
12196-3.57%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 27.43%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -13.25%)

  • 平均準確率：2.43%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1162-1.85%
21411.42%
31870.00%
4151-1.32%
51870.00%
61840.00%
71940.00%
82001.00%
9180-1.67%
101751.14%
111951.03%
121960.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.42%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.85%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11623.70%
2141-8.51%
3187-1.07%
4151-7.28%
51871.60%
6184-6.52%
71943.61%
8200-4.50%
9180-0.56%
101756.86%
11195-3.08%
12196-4.08%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 6.86%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -8.51%)

  • 平均準確率：-1.65%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
11627.41%
2141-15.60%
31872.67%
41514.64%
518713.90%
618423.91%
719418.04%
820012.00%
918027.22%
1017533.14%
1119518.46%
121967.14%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 33.14%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -15.60%)

  • 平均準確率：12.75%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.312

  • 19.030

  • 19.007


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.618

  • 19.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.056
上漲比例31.790

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.008
上漲比例37.220

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.004451350.076428138.3673
2-0.03442940.016636536.2069
3-0.0158970.026695233.2753
4-0.0450717-0.081199134.0989

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.046630433.0508
2-0.044277132.2068
3-0.007240738.2524
4-0.020082835.6415
50.016863941.5205

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.025
上漲天數比例35.362
下跌天數比例46.422
平盤天數比例16.775

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.236
平均漲幅1.605
平均成交量變化(張)270.861

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.052
平均漲幅0.975
平均成交量變化(張)-46.886

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.626
平均跌幅-1.012
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.086
平均跌幅-0.808
平均成交量變化(張)-48.605

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.059
平均漲跌幅0.604
上漲比例52.101
平均成交量(張)617.607

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.317
成交量變化與價格變化相關係數0.289

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.78%133.47194.30%2.93%66.67%
最近一周0.78%107.2793.00%5.68%57.14%
最近半個月-0.77%103.46144.27%10.00%53.33%
最近一個月-1.27%140.57-55.69%29.04%46.67%
最近兩個月3.74%166.6438.19%32.37%51.67%
最近三個月-9.35%159.48-24.52%29.57%43.33%
最近半年10.23%534.50421.92%44.95%39.44%
最近一年17.58%294.431904.64%34.60%34.52%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天40.9/36.0/44.4/8.45.5%/49.0%/28.6%-0.02/-0.03/-0.01/0.03
最近一周42.1/40.0/44.4/4.4-18.1%/58.9%/28.6%-0.04/-0.06/-0.01/0.05
最近半個月42.7/55.9/44.4/-11.5-27.1%/28.6%/28.6%-0.05/-0.04/-0.01/0.03
最近一個月50.1/61.1/44.4/-16.74.0%/-41.2%/28.6%0.01/0.20/-0.01/-0.21
最近兩個月48.8/50.0/44.4/-5.6-2.3%/61.8%/28.6%0.03/0.09/-0.01/-0.10
最近三個月44.1/46.2/44.4/-1.7-18.8%/51.8%/28.6%-0.00/-0.05/-0.01/0.04
最近半年47.8/32.4/44.4/12.0-5.9%/124.2%/28.6%-0.00/-0.12/-0.01/0.12
最近一年49.6/34.2/44.4/10.20.0%/88.0%/28.6%0.00/0.01/-0.01/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量140.57張
成交量趨勢-55.69%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.31
第2個買點19.03
第3個買點19.01

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.63 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.62 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：95.39% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：88.31% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：52.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.49個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：28.00%

  • 中期(20日)波動率：23.37%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：18.90

  • 價格波動範圍：14.25 ~ 29.90

  • 價格變異係數：13.94%


風險指標



  • 最大回撤：-50.17%

  • 回撤恢復天數：1266天

  • 風險調整後收益：-0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：3.74%

  • 近期波動率：32.37%

  • 近期最大回撤：-6.62%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+236.74%

  • 波動率相對表現：+3.64%

  • 回撤相對表現：+43.56%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：42.70%

  • 歷史整體上漲機率：40.31%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:27:05



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置