技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 50.000 |
MACD | 0.621 |
DIF | 0.621 |
EMA_12 | 154.851 |
EMA_26 | 154.230 |
MACD Signal | 0.814 |
MACD Histogram | -0.193 |
布林帶上軌 | 162.072 |
布林帶中軌 | 154.000 |
布林帶下軌 | 145.928 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 154.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 154.000
- 146.500
- 145.928
潛在阻力位 (由低到高)
- 162.072
- 164.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.795 |
年化波動率 | 28.491 |
5日波動率 | 1.410 |
10日波動率 | 1.500 |
20日波動率 | 1.561 |
60日波動率 | 1.633 |
上行波動率 | 1.405 |
下行波動率 | 1.426 |
收益率峰度 | 14.184 |
收益率偏度 | -0.540 |
最大單日漲幅 | 9.917 |
最大單日跌幅 | -22.837 |
波動率比率(上行/下行) | 0.985 |
平均真實範圍(ATR) | 2.092 |
ATR百分比 | 2.197 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
月初效應-上漲比例 | 44.696% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
月底效應-上漲比例 | 43.846% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.072% |
上漲天數比例 | 40.993% |
下跌天數比例 | 50.497% |
平盤天數比例 | 8.510% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.973% | 1.662% | 123.515% |
價格上漲_成交量下降 | 22.416% | 0.865% | -36.141% |
價格下跌_成交量上升 | 23.221% | -1.229% | 101.586% |
價格下跌_成交量下降 | 30.389% | -0.829% | -35.710% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.416% |
平均漲跌幅 | 0.993% |
上漲比例 | 63.918% |
平均成交量(張) | 1205 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.277 |
價量變化相關性 | 0.233 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
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3 | 上漲 | 225 | 144 | 64.000% |
3 | 下跌 | 700 | 294 | 42.000% |
5 | 上漲 | 18 | 14 | 77.778% |
5 | 下跌 | 217 | 109 | 50.230% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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