勝一的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價82.09
收盤價標準差44.97
最高價234.50
最低價31.00
平均成交量(張)365.18
成交量標準差(張)680.03
平均成交金額38523175.27
平均成交筆數374.26
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例40.99
最大單日漲幅10.61
最大單日跌幅-7.79
年化波動率28.49
最大回撤-56.86

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一82.1544.88354.92379.35-0.0941.92
週二82.3045.12370.55348.59-0.0242.50
週三82.2745.09368.32382.84-0.0139.41
週四82.0744.93376.77385.78-0.1538.07
週五82.2745.12360.35381.57-0.1142.74
週六51.3616.6097.0055.870.3160.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03158.0072.55153.12152.600.52-0.800.001.31
2025-03-04158.5077.55153.94153.040.91-0.460.001.36
2025-03-05158.5077.55154.64153.441.20-0.120.001.33
2025-03-06161.0076.09155.62154.001.620.220.001.40
2025-03-07159.0076.09156.14154.371.770.530.001.24
2025-03-10156.5067.35156.20154.531.670.760.000.91
2025-03-11153.5061.11155.78154.451.330.870.000.46
2025-03-12153.0055.10155.35154.341.010.900.000.11
2025-03-13152.5056.25154.92154.210.710.86-1.00-0.16
2025-03-14154.5050.00154.85154.230.620.810.00-0.19

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21154.50-1賣出
2025-02-24154.500中性
2025-02-25152.500中性
2025-02-26154.50-1賣出
2025-02-27156.500中性
2025-03-03158.00-1賣出
2025-03-04158.50-2強烈賣出
2025-03-05158.50-1賣出
2025-03-06161.00-2強烈賣出
2025-03-07159.00-1賣出
2025-03-10156.500中性
2025-03-11153.500中性
2025-03-12153.000中性
2025-03-13152.50-1賣出
2025-03-14154.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21154.50持平持平持平持平賣出
2025-02-24154.50買入持平持平持平賣出
2025-02-25152.50持平持平持平持平持平
2025-02-26154.50持平持平持平持平賣出
2025-02-27156.50持平持平持平持平持平
2025-03-03158.00持平賣出持平持平持平
2025-03-04158.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-05158.50持平賣出持平持平持平
2025-03-06161.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-07159.00持平賣出持平持平持平
2025-03-10156.50持平持平持平持平持平
2025-03-11153.50持平持平持平持平持平
2025-03-12153.00持平持平持平持平持平
2025-03-13152.50持平持平賣出持平持平
2025-03-14154.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.63
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1855.74
索提諾比率0.53
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaR-2.44
99%VaR-5.29

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.79
年化波動率28.49
5日波動率1.41
10日波動率1.50
20日波動率1.56
60日波動率1.63
上行波動率1.40
下行波動率1.43
收益率峰度14.18
收益率偏度-0.54
最大單日漲幅9.92
最大單日跌幅-22.84
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)2.09
ATR百分比2.20

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1861066.574671637.5-0.0536563
24.580755.668516750.778705
34.817427.8061616750.59578
40.3376766.4590915400.0264757
50.8926134.0271215600.180265
6-2.0225612.27751540-0.178312
70.5379847.375471553.33330.050345
8-0.8847496.161491546.6667-0.170643
9-1.520536.87721540-0.245332
101.4736210.543615600.123957
110.9524218.319711546.66670.0944449
122.592678.0323315600.302029

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.817427.8061616750.59578
24.580755.668516750.778705
122.592678.0323315600.302029

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-2.0225612.27751540-0.178312
9-1.520536.87721540-0.245332
8-0.8847496.161491546.6667-0.170643

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.8174275
214.5807575
12112.5926760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-2.0225660
98-1.5205360
87-0.88474953.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性51.17

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.57
趨勢持續性52.91

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.10
趨勢持續性54.28

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.30
趨勢持續性63.36

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.96
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.56
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.50
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.52

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量68.25
動量持續性51.17

10日動量


指標數值
價格動量0.57
成交量動量83.87
動量持續性52.91

20日動量


指標數值
價格動量1.10
成交量動量93.71
動量持續性54.28

60日動量


指標數值
價格動量3.30
成交量動量135.71
動量持續性63.36

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.09

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.74
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.50

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量251.85
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率41.57
長期上漲機率46.40

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27690.00420.1690
Volume_Shares0.27691.00000.24540.3395
RSI_140.00420.24541.00000.4842
MACD0.16900.33950.48421.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.000%
下跌42.000%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.72%
2245-41.22%
3343-49.56%
4291-13.75%
53185.03%
63074.56%
732610.12%
8330-3.94%
93055.57%
10308-6.17%
1132312.38%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 12.38%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -49.56%)

  • 平均準確率:-7.57%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.04%
3343-0.29%
4291-1.03%
53180.31%
6307-0.65%
73261.23%
8330-0.91%
9305-0.66%
103080.97%
11323-0.31%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.72%
2245-20.00%
3343-24.78%
4291-10.31%
53181.89%
63070.00%
73263.07%
8330-4.85%
93051.97%
10308-8.77%
113230.62%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 3.07%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -24.78%)

  • 平均準確率:-6.27%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.63%
3343-0.87%
4291-1.72%
53182.52%
6307-1.63%
73261.84%
83300.00%
9305-2.30%
103081.62%
11323-0.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-8.98%
3343-7.00%
4291-0.69%
5318-2.52%
6307-2.28%
7326-4.60%
8330-5.15%
93051.97%
10308-5.52%
11323-2.48%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.97%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:-3.83%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-15.92%
3343-16.62%
42910.00%
53182.83%
63079.12%
73268.59%
83306.97%
93054.59%
103085.52%
1132314.86%
123316.65%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 14.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -16.62%)

  • 平均準確率:2.50%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 154.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 154.000

  • 146.500

  • 145.928


潛在阻力位 (由低到高)



  • 162.072

  • 164.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例44.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例43.846

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.06371330.17134640.9707
2-0.141594-0.013062743.0131
3-0.120604-0.01110139.4381
4-0.083420.079511140.6445

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.058202742.4608
2-0.1609538.934
3-0.076282839.6807
4-0.014825641.8605
5-0.0087837844.2568

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.072
上漲天數比例40.993
下跌天數比例50.497
平盤天數比例8.510

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.973
平均漲幅1.662
平均成交量變化(張)123.515

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.416
平均漲幅0.865
平均成交量變化(張)-36.141

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.221
平均跌幅-1.229
平均成交量變化(張)101.586

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.389
平均跌幅-0.829
平均成交量變化(張)-35.710

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.416
平均漲跌幅0.993
上漲比例63.918
平均成交量(張)1205.474

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.277
成交量變化與價格變化相關係數0.233

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.98%338.69-37.80%18.39%33.33%
最近一周-4.04%416.48-70.20%18.59%14.29%
最近半個月0.00%443.21-49.85%18.78%40.00%
最近一個月-0.32%357.75156.25%25.62%30.00%
最近兩個月-6.65%296.05159.30%26.57%28.33%
最近三個月-11.21%308.88-23.93%26.76%32.22%
最近半年-2.22%496.46-52.77%33.76%35.00%
最近一年18.39%554.30335.02%31.40%38.90%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天53.8/55.1/50.0/-5.1-4.1%/10.0%/6.2%-0.08/0.11/-0.19/-0.30
最近一周63.1/76.1/50.0/-26.127.0%/-86.3%/6.2%0.54/1.40/-0.19/-1.59
最近半個月63.3/56.5/50.0/-6.549.9%/-56.7%/6.2%0.85/0.78/-0.19/-0.97
最近一個月53.3/51.4/50.0/-1.46.4%/-1.1%/6.2%0.48/0.62/-0.19/-0.81
最近兩個月46.4/52.9/50.0/-2.9-26.2%/3.9%/6.2%0.12/0.32/-0.19/-0.52
最近三個月46.4/39.7/50.0/10.3-25.5%/2.6%/6.2%-0.05/-0.24/-0.19/0.05
最近半年49.0/49.4/50.0/0.6-12.8%/69.5%/6.2%0.09/0.25/-0.19/-0.44
最近一年50.1/61.1/50.0/-11.1-4.6%/-19.5%/6.2%0.02/0.51/-0.19/-0.70

成交量分析


指標數值
近期平均成交量357.75張
成交量趨勢156.25%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點154.00
第2個買點146.50
第3個買點145.93

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位143.01 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標162.07 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.42% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.32% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.07%

  • 中期(20日)波動率:27.56%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:82.09

  • 價格波動範圍:31.00 ~ 234.50

  • 價格變異係數:54.78%


風險指標



  • 最大回撤:-56.86%

  • 回撤恢復天數:693天

  • 風險調整後收益:0.42


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.65%

  • 近期波動率:26.57%

  • 近期最大回撤:-12.39%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2127.93%

  • 波動率相對表現:-1.95%

  • 回撤相對表現:+44.48%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:46.40%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:27:04



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