技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.852 |
| MACD | -0.272 |
| DIF | -0.272 |
| EMA_12 | 34.114 |
| EMA_26 | 34.386 |
| MACD Signal | 0.032 |
| MACD Histogram | -0.304 |
| 布林帶上軌 | 36.703 |
| 布林帶中軌 | 34.832 |
| 布林帶下軌 | 32.962 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.350
- 36.703
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.234 |
| 年化波動率 | 35.470 |
| 5日波動率 | 1.794 |
| 10日波動率 | 1.906 |
| 20日波動率 | 1.990 |
| 60日波動率 | 2.076 |
| 上行波動率 | 1.842 |
| 下行波動率 | 1.563 |
| 收益率峰度 | 5.665 |
| 收益率偏度 | 0.391 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.985 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.179 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.383 |
| ATR百分比 | 2.791 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.023% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.105% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.440% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.142% |
| 上漲天數比例 | 37.859% |
| 下跌天數比例 | 56.688% |
| 平盤天數比例 | 5.454% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.569% | 2.159% | 116.167% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.408% | 0.989% | -32.592% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.302% | -1.648% | 67.981% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.721% | -1.097% | -34.539% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.902% |
| 平均漲跌幅 | 1.493% |
| 上漲比例 | 69.855% |
| 平均成交量(張) | 3819 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.298 |
| 價量變化相關性 | 0.242 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 172 | 117 | 68.023% |
| 3 | 下跌 | 822 | 309 | 37.591% |
| 5 | 上漲 | 21 | 14 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 324 | 117 | 36.111% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 37 | 14 | 37.838% |
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