中化生的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3484.00
平均收盤價46.17
收盤價標準差16.43
最高價102.50
最低價20.05
平均成交量(張)1052.68
成交量標準差(張)2576.63
平均成交金額61519985.27
平均成交筆數698.50
平均漲跌幅-0.28
上漲天數比例37.86
最大單日漲幅9.95
最大單日跌幅-12.91
年化波動率35.47
最大回撤-76.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一46.0116.251114.71733.20-0.2039.74
週二46.2116.381126.03734.84-0.3835.51
週三46.3616.571048.54703.01-0.1540.20
週四46.1916.501022.57678.91-0.3137.25
週五46.2416.52959.34648.23-0.3436.36
週六38.4313.70597.81379.50-0.0850.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0334.8555.5635.1834.780.400.300.000.10
2025-03-0434.5560.2435.0934.770.320.310.000.02
2025-03-0535.1064.5235.0934.790.300.30-1.00-0.01
2025-03-0634.9559.5535.0734.800.270.300.00-0.03
2025-03-0735.0550.6835.0634.820.240.290.00-0.04
2025-03-1034.6045.6834.9934.800.190.270.00-0.08
2025-03-1134.0040.2234.8434.740.100.230.00-0.14
2025-03-1233.3028.8734.6034.64-0.030.180.00-0.21
2025-03-1332.8026.1734.3334.50-0.180.110.00-0.28
2025-03-1432.9526.8534.1134.39-0.270.030.00-0.30

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2135.45-2強烈賣出
2025-02-2435.90-2強烈賣出
2025-02-2536.10-2強烈賣出
2025-02-2636.10-2強烈賣出
2025-02-2735.400中性
2025-03-0334.850中性
2025-03-0434.550中性
2025-03-0535.10-1賣出
2025-03-0634.950中性
2025-03-0735.05-1賣出
2025-03-1034.600中性
2025-03-1134.000中性
2025-03-1233.303強烈買入
2025-03-1332.803強烈買入
2025-03-1432.953強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2135.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2435.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2536.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2636.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2735.40持平持平持平持平持平
2025-03-0334.85持平持平持平持平持平
2025-03-0434.55持平持平持平持平持平
2025-03-0535.10持平持平賣出持平持平
2025-03-0634.95持平持平持平持平持平
2025-03-0735.05賣出持平持平持平持平
2025-03-1034.60持平持平持平持平持平
2025-03-1134.00持平持平持平持平持平
2025-03-1233.30持平買入持平買入買入
2025-03-1332.80持平買入持平買入買入
2025-03-1432.95持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.80
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1045.11
索提諾比率-0.02
波動率比率(上行/下行)1.18
95%VaR-3.10
99%VaR-6.87

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.23
年化波動率35.47
5日波動率1.79
10日波動率1.91
20日波動率1.99
60日波動率2.08
上行波動率1.84
下行波動率1.56
收益率峰度5.66
收益率偏度0.39
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.18
平均真實範圍(ATR)1.38
ATR百分比2.79

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5095158.853411540-0.0763753
22.309846.463115600.331602
3-3.341748.919421513.3333-0.393345
47.0495919.039914500.361499
5-1.557995.16441435.7143-0.333952
6-0.08774548.205411450-0.0310054
7-2.9902210.53981435.7143-0.29952
8-3.1209514.69341442.8571-0.223748
91.9643310.299514500.174539
10-3.547610.46941428.5714-0.354774
111.9955212.57441442.85710.145443
12-0.5120256.544031546.6667-0.103712

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
47.0495919.039914500.361499
22.309846.463115600.331602
111.9955212.57441442.85710.145443

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.547610.46941428.5714-0.354774
3-3.341748.919421513.3333-0.393345
8-3.1209514.69341442.8571-0.223748

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
437.0495950
212.3098460
11101.9955242.8571

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.547671.4286
32-3.3417486.6667
87-3.1209557.1429

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性46.47

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性46.96

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性44.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性41.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.79
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.44
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.73
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.95

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量67.87
動量持續性46.47

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量91.58
動量持續性46.96

20日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量105.54
動量持續性44.95

60日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量135.29
動量持續性41.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.34
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.73

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量154.84
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率38.20
長期上漲機率44.99

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29770.11720.2178
Volume_Shares0.29771.00000.26090.4590
RSI_140.11720.26091.00000.6020
MACD0.21780.45900.60201.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲68.023%
下跌37.591%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
127829.50%
2231-13.85%
332031.87%
42704.07%
529721.89%
628634.27%
73047.89%
830873.05%
9284-2.11%
1028743.90%
1130115.95%
1231815.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 73.05%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.85%)

  • 平均準確率:21.85%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1278-1.44%
22312.16%
3320-0.94%
42700.37%
5297-0.34%
62861.05%
7304-1.97%
83081.62%
92840.00%
10287-1.39%
113011.66%
12318-0.63%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.16%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12787.19%
2231-5.63%
33209.06%
4270-2.22%
52979.09%
628611.19%
7304-2.30%
830829.87%
9284-4.23%
1028716.72%
113012.66%
123180.94%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 29.87%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.63%)

  • 平均準確率:6.03%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1278-0.36%
22310.43%
3320-0.62%
42700.37%
52970.34%
62860.70%
7304-2.30%
83082.60%
9284-1.06%
10287-1.05%
113011.66%
12318-0.94%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.60%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12781.44%
2231-6.93%
33202.50%
4270-4.81%
52972.02%
62861.40%
7304-2.63%
83085.19%
9284-2.11%
102873.48%
11301-2.66%
123180.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.19%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.93%)

  • 平均準確率:-0.26%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
127822.66%
2231-3.90%
332021.88%
427010.37%
529710.77%
628619.93%
730417.11%
830833.77%
92845.28%
1028726.13%
1130112.62%
1231816.35%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 33.77%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.90%)

  • 平均準確率:16.08%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 32.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 32.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 36.350

  • 36.703


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.128
上漲比例36.023

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.105
上漲比例38.440

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.159228-0.0096874435.8263
2-0.1129540.1135740.0938
3-0.164955-0.046820437.1652
4-0.132119-0.02792938.3002

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.14551936.2338
2-0.21627336.646
3-0.13678838.9091
4-0.10223338.9578
5-0.051978439.5683

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.142
上漲天數比例37.859
下跌天數比例56.688
平盤天數比例5.454

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.569
平均漲幅2.159
平均成交量變化(張)116.167

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.408
平均漲幅0.989
平均成交量變化(張)-32.592

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.302
平均跌幅-1.648
平均成交量變化(張)67.981

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.721
平均跌幅-1.097
平均成交量變化(張)-34.539

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.902
平均漲跌幅1.493
上漲比例69.855
平均成交量(張)3819.171

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.298
成交量變化與價格變化相關係數0.242

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.05%164.3216.63%21.99%33.33%
最近一周-5.72%140.50110.68%17.05%42.86%
最近半個月-7.05%111.2575.90%19.34%46.67%
最近一個月-0.30%110.6982.90%19.41%46.67%
最近兩個月-10.58%128.8512.05%23.72%41.67%
最近三個月-22.83%122.72286.41%22.61%37.78%
最近半年-32.48%180.0330.74%24.12%38.33%
最近一年-45.81%268.10-47.55%22.84%39.73%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天27.3/28.9/26.9/-2.0-111.6%/9.8%/-100.6%-0.27/-0.21/-0.30/-0.09
最近一周39.7/59.6/26.9/-32.7-60.1%/-104.4%/-100.6%-0.16/-0.03/-0.30/-0.27
最近半個月56.1/77.2/26.9/-50.4-1.0%/-183.5%/-100.6%0.02/0.26/-0.30/-0.57
最近一個月58.0/41.0/26.9/-14.123.2%/-54.5%/-100.6%0.12/0.13/-0.30/-0.44
最近兩個月44.4/23.7/26.9/3.1-15.6%/-10.5%/-100.6%0.07/-0.01/-0.30/-0.30
最近三個月39.5/40.0/26.9/-13.1-31.6%/-92.7%/-100.6%0.01/0.07/-0.30/-0.38
最近半年43.9/63.6/26.9/-36.8-17.9%/-165.6%/-100.6%-0.01/0.11/-0.30/-0.41
最近一年43.8/29.4/26.9/-2.6-20.2%/-37.1%/-100.6%0.04/0.44/-0.30/-0.74

成交量分析


指標數值
近期平均成交量110.69張
成交量趨勢82.90%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點32.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.85 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標36.35 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.35% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.90% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.80個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.08%

  • 中期(20日)波動率:39.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:46.17

  • 價格波動範圍:20.05 ~ 102.50

  • 價格變異係數:35.59%


風險指標



  • 最大回撤:-76.54%

  • 回撤恢復天數:-1488天

  • 風險調整後收益:-0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.58%

  • 近期波動率:23.72%

  • 近期最大回撤:-10.99%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1302.91%

  • 波動率相對表現:-11.92%

  • 回撤相對表現:+65.55%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:44.99%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:27:02



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