技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.571 |
| MACD | 0.108 |
| DIF | 0.108 |
| EMA_12 | 31.492 |
| EMA_26 | 31.384 |
| MACD Signal | 0.132 |
| MACD Histogram | -0.024 |
| 布林帶上軌 | 31.708 |
| 布林帶中軌 | 31.482 |
| 布林帶下軌 | 31.257 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.482
- 31.257
- 31.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.708
- 31.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.050 |
| 年化波動率 | 32.535 |
| 5日波動率 | 1.517 |
| 10日波動率 | 1.630 |
| 20日波動率 | 1.706 |
| 60日波動率 | 1.804 |
| 上行波動率 | 1.859 |
| 下行波動率 | 1.467 |
| 收益率峰度 | 8.141 |
| 收益率偏度 | 0.671 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.634 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.268 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.781 |
| ATR百分比 | 2.447 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.080% |
| 上漲天數比例 | 36.644% |
| 下跌天數比例 | 54.631% |
| 平盤天數比例 | 8.671% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.456% | 1.851% | 135.945% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.819% | 0.916% | -32.976% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.685% | -1.322% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.040% | -0.895% | -34.839% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.906% |
| 平均漲跌幅 | 1.585% |
| 上漲比例 | 73.171% |
| 平均成交量(張) | 6819 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.331 |
| 價量變化相關性 | 0.257 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 154 | 103 | 66.883% |
| 3 | 下跌 | 860 | 362 | 42.093% |
| 5 | 上漲 | 12 | 8 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 300 | 116 | 38.667% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 11 | 39.286% |
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