技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 48.571 |
MACD | 0.108 |
DIF | 0.108 |
EMA_12 | 31.492 |
EMA_26 | 31.384 |
MACD Signal | 0.132 |
MACD Histogram | -0.024 |
布林帶上軌 | 31.708 |
布林帶中軌 | 31.482 |
布林帶下軌 | 31.257 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.482
- 31.257
- 31.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.708
- 31.950
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.050 |
年化波動率 | 32.535 |
5日波動率 | 1.517 |
10日波動率 | 1.630 |
20日波動率 | 1.706 |
60日波動率 | 1.804 |
上行波動率 | 1.859 |
下行波動率 | 1.467 |
收益率峰度 | 8.141 |
收益率偏度 | 0.671 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -12.634 |
波動率比率(上行/下行) | 1.268 |
平均真實範圍(ATR) | 0.781 |
ATR百分比 | 2.447 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
月初效應-上漲比例 | 38.435% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.080% |
上漲天數比例 | 36.644% |
下跌天數比例 | 54.631% |
平盤天數比例 | 8.671% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.456% | 1.851% | 135.945% |
價格上漲_成交量下降 | 18.819% | 0.916% | -32.976% |
價格下跌_成交量上升 | 22.685% | -1.322% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 34.040% | -0.895% | -34.839% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.906% |
平均漲跌幅 | 1.585% |
上漲比例 | 73.171% |
平均成交量(張) | 6819 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.331 |
價量變化相關性 | 0.257 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 154 | 103 | 66.883% |
3 | 下跌 | 860 | 362 | 42.093% |
5 | 上漲 | 12 | 8 | 66.667% |
5 | 下跌 | 300 | 116 | 38.667% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 28 | 11 | 39.286% |
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