杏輝的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價30.78
收盤價標準差8.41
最高價68.50
最低價14.05
平均成交量(張)1729.10
成交量標準差(張)3630.87
平均成交金額63677503.37
平均成交筆數955.72
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例36.64
最大單日漲幅14.40
最大單日跌幅-13.29
年化波動率32.53
最大回撤-75.31

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一30.868.501772.79979.12-0.1337.53
週二30.808.411846.051012.48-0.3734.66
週三30.778.411643.12910.24-0.0838.62
週四30.718.361667.09918.86-0.2934.32
週五30.788.411707.79954.20-0.1838.08
週六29.108.822158.061152.40-0.1740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0331.4545.1631.4431.270.170.190.00-0.03
2025-03-0431.3056.0031.4231.270.150.180.00-0.04
2025-03-0531.3560.0031.4131.280.130.170.00-0.04
2025-03-0631.5562.9631.4331.300.130.170.00-0.03
2025-03-0731.4051.8531.4231.310.120.160.00-0.04
2025-03-1031.7058.0631.4731.330.130.150.00-0.02
2025-03-1131.6058.0631.4931.350.130.150.00-0.01
2025-03-1231.6053.5731.5031.370.130.140.00-0.01
2025-03-1331.3545.4531.4831.370.110.140.00-0.03
2025-03-1431.5548.5731.4931.380.110.130.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2131.600中性
2025-02-2431.65-1賣出
2025-02-2531.45-1賣出
2025-02-2631.500中性
2025-02-2731.450中性
2025-03-0331.450中性
2025-03-0431.30-1賣出
2025-03-0531.350中性
2025-03-0631.550中性
2025-03-0731.400中性
2025-03-1031.701買入
2025-03-1131.600中性
2025-03-1231.600中性
2025-03-1331.350中性
2025-03-1431.550中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2131.60持平持平買入持平賣出
2025-02-2431.65持平持平持平持平賣出
2025-02-2531.45持平持平賣出持平持平
2025-02-2631.50持平持平持平持平持平
2025-02-2731.45持平持平持平持平持平
2025-03-0331.45持平持平持平持平持平
2025-03-0431.30賣出持平持平持平持平
2025-03-0531.35持平持平持平持平持平
2025-03-0631.55持平持平持平持平持平
2025-03-0731.40持平持平持平持平持平
2025-03-1031.70買入持平持平持平持平
2025-03-1131.60持平持平持平持平持平
2025-03-1231.60持平持平持平持平持平
2025-03-1331.35持平持平持平持平持平
2025-03-1431.55持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數514.39
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaR-2.63
99%VaR-5.82

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.05
年化波動率32.53
5日波動率1.52
10日波動率1.63
20日波動率1.71
60日波動率1.80
上行波動率1.86
下行波動率1.47
收益率峰度8.14
收益率偏度0.67
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.63
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)0.78
ATR百分比2.45

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.080547.673661625-0.162531
22.336957.764771668.750.279504
3-0.2571558.378711643.75-0.0505832
40.7642996.108531546.66670.0978357
5-2.129077.238381540-0.317162
63.7594313.63011553.33330.26359
72.0945711.03261546.66670.174746
80.60706910.58871546.66670.0415918
9-0.058990110.88411560-0.0207327
10-4.050888.29741520-0.508298
11-0.2402896.607861546.6667-0.0615867
120.5001525.8944915600.0565758

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
63.7594313.63011553.33330.26359
22.336957.764771668.750.279504
72.0945711.03261546.66670.174746

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.050888.29741520-0.508298
5-2.129077.238381540-0.317162
1-1.080547.673661625-0.162531

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
653.7594353.3333
212.3369568.75
762.0945746.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.0508880
54-2.1290760
112-1.0805475

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性45.53

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性46.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.53
趨勢持續性46.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.64
趨勢持續性44.99

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.32
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.02
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.38
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.78

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量inf
動量持續性45.45

10日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量inf
動量持續性45.96

20日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量inf
動量持續性46.39

60日動量


指標數值
價格動量1.61
成交量動量inf
動量持續性44.94

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率7.38
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.38

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量92.94
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率43.29

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33140.11060.2566
Volume_Shares0.33141.00000.31830.4252
RSI_140.11060.31831.00000.5609
MACD0.25660.42520.56091.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.883%
下跌42.093%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129829.53%
2245-21.63%
33437.87%
4291-0.34%
531845.60%
63074.23%
7326-5.21%
833021.21%
930518.36%
1030832.79%
1132337.15%
1233118.43%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 45.60%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.63%)

  • 平均準確率:15.67%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3343-1.17%
42910.34%
5318-0.94%
63071.30%
7326-0.31%
83300.00%
93051.31%
10308-1.95%
113231.86%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.05%
2245-8.98%
33430.00%
4291-1.72%
531816.98%
63070.98%
7326-5.83%
83308.18%
93054.92%
1030812.01%
1132311.46%
123314.83%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.98%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:4.24%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.41%
3343-0.58%
4291-0.69%
53180.31%
63070.65%
7326-0.61%
83300.00%
93050.66%
10308-0.97%
113232.48%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.48%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.81%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-6.12%
3343-1.75%
4291-5.84%
53181.57%
6307-6.51%
7326-5.83%
83300.61%
93050.33%
103081.95%
113234.95%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 4.95%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -6.51%)

  • 平均準確率:-1.52%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
2245-8.98%
334311.37%
42917.56%
531827.67%
63077.82%
73267.36%
833012.42%
930511.15%
1030821.75%
1132316.41%
1233117.22%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 27.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:12.85%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 31.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 31.482

  • 31.257

  • 31.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.708

  • 31.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例38.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.076
上漲比例36.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07607220.023495735.7788
2-0.08482530.054698137.7729
3-0.07317710.068305238.2934
4-0.0851197-0.057546134.7193

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.041314837.7563
2-0.13288932.5608
3-0.075799138.9966
4-0.094534935.5814
5-0.0021959541.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.080
上漲天數比例36.644
下跌天數比例54.631
平盤天數比例8.671

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.456
平均漲幅1.851
平均成交量變化(張)135.945

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.819
平均漲幅0.916
平均成交量變化(張)-32.976

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.685
平均跌幅-1.322
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.040
平均跌幅-0.895
平均成交量變化(張)-34.839

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.906
平均漲跌幅1.585
上漲比例73.171
平均成交量(張)6819.124

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.331
成交量變化與價格變化相關係數0.257

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.16%108.59-18.77%16.04%33.33%
最近一周0.00%151.23-42.04%10.70%28.57%
最近半個月-0.16%153.08-39.95%8.12%40.00%
最近一個月2.44%166.02-24.70%10.48%40.00%
最近兩個月3.44%222.01-65.72%14.95%36.67%
最近三個月1.77%208.91-54.94%13.19%37.78%
最近半年-15.42%403.95-84.64%20.53%37.22%
最近一年-3.81%542.15-69.82%18.84%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天49.2/53.6/48.6/-5.011.4%/-19.2%/29.9%-0.02/-0.01/-0.02/-0.01
最近一周54.1/63.0/48.6/-14.427.9%/-1.3%/29.9%-0.02/-0.03/-0.02/0.01
最近半個月53.2/63.5/48.6/-14.920.7%/-24.3%/29.9%-0.02/0.00/-0.02/-0.03
最近一個月56.5/44.1/48.6/4.536.3%/26.7%/29.9%0.00/-0.00/-0.02/-0.02
最近兩個月51.9/30.6/48.6/18.013.0%/90.7%/29.9%0.02/0.00/-0.02/-0.03
最近三個月49.3/21.3/48.6/27.35.3%/76.9%/29.9%0.04/0.06/-0.02/-0.09
最近半年46.8/63.0/48.6/-14.4-7.1%/-43.0%/29.9%0.00/0.05/-0.02/-0.07
最近一年49.4/51.0/48.6/-2.41.6%/43.6%/29.9%0.00/0.05/-0.02/-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量166.02張
成交量趨勢-24.70%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點31.48
第2個買點31.26
第3個買點31.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位30.38 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.71 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.59% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.89%

  • 中期(20日)波動率:38.95%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:30.78

  • 價格波動範圍:14.05 ~ 68.50

  • 價格變異係數:27.34%


風險指標



  • 最大回撤:-75.31%

  • 回撤恢復天數:-1375天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.44%

  • 近期波動率:14.95%

  • 近期最大回撤:-6.07%

  • 近期上漲天數比例:51.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-191.27%

  • 波動率相對表現:-17.79%

  • 回撤相對表現:+69.24%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:43.29%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:26:52



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置