技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 53.659 |
MACD | 0.212 |
DIF | 0.212 |
EMA_12 | 23.911 |
EMA_26 | 23.699 |
MACD Signal | 0.251 |
MACD Histogram | -0.039 |
布林帶上軌 | 24.479 |
布林帶中軌 | 23.800 |
布林帶下軌 | 23.121 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.800
- 23.214
- 23.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.250
- 24.479
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.690 |
年化波動率 | 26.828 |
5日波動率 | 1.293 |
10日波動率 | 1.378 |
20日波動率 | 1.439 |
60日波動率 | 1.519 |
上行波動率 | 1.502 |
下行波動率 | 1.281 |
收益率峰度 | 8.643 |
收益率偏度 | 0.551 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.957 |
波動率比率(上行/下行) | 1.172 |
平均真實範圍(ATR) | 0.338 |
ATR百分比 | 2.096 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
月初效應-上漲比例 | 36.348% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
月底效應-上漲比例 | 32.949% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.033% |
上漲天數比例 | 33.020% |
下跌天數比例 | 50.819% |
平盤天數比例 | 16.161% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.007% | 1.587% | 180.039% |
價格上漲_成交量下降 | 17.611% | 0.876% | -36.358% |
價格下跌_成交量上升 | 24.242% | -0.963% | 83.262% |
價格下跌_成交量下降 | 35.141% | -0.750% | -38.831% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.040% |
平均漲跌幅 | 1.276% |
上漲比例 | 69.519% |
平均成交量(張) | 2651 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.103 |
價量變化相關性 | 0.270 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 129 | 83 | 64.341% |
3 | 下跌 | 1062 | 374 | 35.217% |
5 | 上漲 | 20 | 10 | 50.000% |
5 | 下跌 | 446 | 161 | 36.099% |
10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
10 | 下跌 | 44 | 19 | 43.182% |
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