技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.659 |
| MACD | 0.212 |
| DIF | 0.212 |
| EMA_12 | 23.911 |
| EMA_26 | 23.699 |
| MACD Signal | 0.251 |
| MACD Histogram | -0.039 |
| 布林帶上軌 | 24.479 |
| 布林帶中軌 | 23.800 |
| 布林帶下軌 | 23.121 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.800
- 23.214
- 23.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.250
- 24.479
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.690 |
| 年化波動率 | 26.828 |
| 5日波動率 | 1.293 |
| 10日波動率 | 1.378 |
| 20日波動率 | 1.439 |
| 60日波動率 | 1.519 |
| 上行波動率 | 1.502 |
| 下行波動率 | 1.281 |
| 收益率峰度 | 8.643 |
| 收益率偏度 | 0.551 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.957 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.172 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.338 |
| ATR百分比 | 2.096 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.033% |
| 上漲天數比例 | 33.020% |
| 下跌天數比例 | 50.819% |
| 平盤天數比例 | 16.161% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.007% | 1.587% | 180.039% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.611% | 0.876% | -36.358% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.242% | -0.963% | 83.262% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.141% | -0.750% | -38.831% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.040% |
| 平均漲跌幅 | 1.276% |
| 上漲比例 | 69.519% |
| 平均成交量(張) | 2651 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.103 |
| 價量變化相關性 | 0.270 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 129 | 83 | 64.341% |
| 3 | 下跌 | 1062 | 374 | 35.217% |
| 5 | 上漲 | 20 | 10 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 446 | 161 | 36.099% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 44 | 19 | 43.182% |
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