美吾華的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價16.24
收盤價標準差3.41
最高價28.35
最低價9.80
平均成交量(張)666.25
成交量標準差(張)1415.53
平均成交金額11362810.38
平均成交筆數285.78
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例33.02
最大單日漲幅10.96
最大單日跌幅-14.66
年化波動率26.83
最大回撤-49.50

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一16.263.46712.32310.43-0.0836.03
週二16.243.42575.35253.66-0.4129.35
週三16.243.40684.26292.77-0.0632.49
週四16.253.39643.35276.38-0.1237.40
週五16.283.42719.46297.68-0.2629.45
週六14.041.12633.51236.73-0.3953.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0323.9085.0023.6323.380.250.190.000.06
2025-03-0424.0085.7123.6923.430.260.200.000.06
2025-03-0524.1587.5023.7623.480.280.220.000.06
2025-03-0624.2588.4623.8423.540.300.240.000.06
2025-03-0724.0579.3123.8723.570.290.250.000.05
2025-03-1024.2081.2523.9223.620.300.260.000.04
2025-03-1124.0573.5323.9423.650.290.260.000.02
2025-03-1224.1574.2923.9723.690.280.270.000.02
2025-03-1323.6552.5023.9223.690.240.26-1.00-0.03
2025-03-1423.8553.6623.9123.700.210.250.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2123.70-3強烈賣出
2025-02-2423.95-2強烈賣出
2025-02-2523.85-1賣出
2025-02-2623.85-1賣出
2025-02-2723.90-1賣出
2025-03-0323.90-1賣出
2025-03-0424.00-2強烈賣出
2025-03-0524.15-2強烈賣出
2025-03-0624.25-2強烈賣出
2025-03-0724.05-2強烈賣出
2025-03-1024.20-2強烈賣出
2025-03-1124.05-2強烈賣出
2025-03-1224.15-2強烈賣出
2025-03-1323.650中性
2025-03-1423.850中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2123.70持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2423.95持平賣出持平賣出持平
2025-02-2523.85持平賣出持平持平持平
2025-02-2623.85持平賣出持平持平持平
2025-02-2723.90持平賣出持平持平持平
2025-03-0323.90持平賣出持平持平持平
2025-03-0424.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-0524.15持平賣出持平持平賣出
2025-03-0624.25持平賣出持平持平賣出
2025-03-0724.05持平賣出持平持平賣出
2025-03-1024.20持平賣出持平持平賣出
2025-03-1124.05持平賣出持平持平賣出
2025-03-1224.15持平賣出持平持平賣出
2025-03-1323.65持平持平賣出持平買入
2025-03-1423.85持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.34
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2609.58
索提諾比率0.18
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-2.23
99%VaR-5.41

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.69
年化波動率26.83
5日波動率1.29
10日波動率1.38
20日波動率1.44
60日波動率1.52
上行波動率1.50
下行波動率1.28
收益率峰度8.64
收益率偏度0.55
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.34
ATR百分比2.10

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.730015.516191631.25-0.343838
23.532254.8652416750.691761
31.3501710.232116500.115666
40.5482366.329881546.66670.0602807
50.5333374.93031546.66670.0743708
6-2.61163.466871520-0.801377
70.7603167.897321526.66670.0751709
8-3.813315.97931520-0.665626
92.089257.878871553.33330.244018
100.5731754.862615400.0835989
11-0.7482526.46441546.6667-0.141532
120.7887114.554241546.66670.136586

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.532254.8652416750.691761
92.089257.878871553.33330.244018
31.3501710.232116500.115666

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.813315.97931520-0.665626
6-2.61163.466871520-0.801377
1-1.730015.516191631.25-0.343838

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.5322575
982.0892553.3333
321.3501750

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.8133180
65-2.611680
112-1.7300168.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性47.03

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性49.10

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.39
趨勢持續性48.43

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.03
趨勢持續性51.28

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.62
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.61
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.84
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.94

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量86.21
動量持續性47.03

10日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量113.07
動量持續性49.10

20日動量


指標數值
價格動量0.39
成交量動量137.56
動量持續性48.43

60日動量


指標數值
價格動量1.03
成交量動量165.93
動量持續性51.28

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.21

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.55
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.84

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量155.09
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率43.82
長期上漲機率40.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.10310.12920.2547
Volume_Shares0.10311.00000.23830.3726
RSI_140.12920.23831.00000.5851
MACD0.25470.37260.58511.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.341%
下跌35.217%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129822.82%
2245-33.47%
3343-14.29%
4291-6.53%
531814.47%
63079.77%
732637.42%
833047.58%
9305-11.48%
103085.19%
1132316.72%
123317.85%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 47.58%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -33.47%)

  • 平均準確率:8.01%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.86%
3343-2.04%
42911.03%
53180.31%
6307-1.30%
7326-0.31%
83300.30%
93050.66%
10308-0.65%
113230.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-20.00%
3343-10.20%
4291-11.00%
5318-0.63%
6307-3.58%
732612.88%
833017.88%
9305-4.59%
103082.60%
113233.72%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 17.88%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.00%)

  • 平均準確率:-1.36%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3343-1.75%
42911.03%
53180.00%
6307-0.98%
73260.31%
83301.21%
9305-0.33%
10308-0.32%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-9.80%
3343-3.79%
4291-7.90%
5318-2.83%
63072.93%
73260.00%
83307.88%
93051.64%
10308-3.25%
113230.31%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.88%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.80%)

  • 平均準確率:-1.53%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129825.17%
2245-8.16%
33433.50%
429110.31%
531817.61%
630712.70%
732624.54%
833020.30%
9305-8.85%
103086.82%
1132312.07%
1233114.20%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 25.17%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -8.85%)

  • 平均準確率:10.85%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.800

  • 23.214

  • 23.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.250

  • 24.479


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例36.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.033
上漲比例32.949

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0300790.078227130.3612
2-0.0387009-0.0015613834.8253
3-0.0306452-0.0023093233.5068
4-0.03383580.018711133.264

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.02539235.1025
2-0.047334930.7068
3-0.032440132.7252
4-0.032965133.1395
5-0.018243234.4595

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.033
上漲天數比例33.020
下跌天數比例50.819
平盤天數比例16.161

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.007
平均漲幅1.587
平均成交量變化(張)180.039

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.611
平均漲幅0.876
平均成交量變化(張)-36.358

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.242
平均跌幅-0.963
平均成交量變化(張)83.262

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.141
平均跌幅-0.750
平均成交量變化(張)-38.831

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.040
平均漲跌幅1.276
上漲比例69.519
平均成交量(張)2650.529

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.103
成交量變化與價格變化相關係數0.270

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.24%261.25-23.59%32.73%66.67%
最近一周-1.65%200.6632.49%17.66%42.86%
最近半個月0.63%190.75-43.14%12.96%73.33%
最近一個月3.92%138.40314.27%10.08%60.00%
最近兩個月2.80%114.1144.91%9.53%40.00%
最近三個月1.49%113.2266.66%9.81%37.78%
最近半年-7.02%174.01-40.99%15.08%37.78%
最近一年13.03%341.0267.71%20.43%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天60.1/74.3/53.7/-20.614.5%/-45.5%/7.4%-0.02/0.02/-0.04/-0.05
最近一周71.9/88.5/53.7/-34.843.5%/-82.0%/7.4%0.02/0.06/-0.04/-0.10
最近半個月79.6/90.5/53.7/-36.870.0%/-104.4%/7.4%0.04/0.06/-0.04/-0.10
最近一個月74.1/51.7/53.7/1.966.0%/-25.4%/7.4%0.05/0.03/-0.04/-0.06
最近兩個月59.3/66.7/53.7/-13.020.0%/-43.5%/7.4%0.02/0.07/-0.04/-0.11
最近三個月53.1/24.1/53.7/29.50.7%/71.9%/7.4%0.01/-0.06/-0.04/0.02
最近半年50.2/75.6/53.7/-22.0-6.8%/-52.3%/7.4%0.00/0.07/-0.04/-0.11
最近一年52.1/60.4/53.7/-6.85.3%/-5.2%/7.4%0.00/0.09/-0.04/-0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量138.40張
成交量趨勢314.27%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.80
第2個買點23.21
第3個買點23.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.74 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.25% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:84.53% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.53個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.96%

  • 中期(20日)波動率:23.04%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.24

  • 價格波動範圍:9.80 ~ 28.35

  • 價格變異係數:21.00%


風險指標



  • 最大回撤:-49.50%

  • 回撤恢復天數:-256天

  • 風險調整後收益:0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.80%

  • 近期波動率:9.53%

  • 近期最大回撤:-3.23%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-279.37%

  • 波動率相對表現:-17.49%

  • 回撤相對表現:+46.27%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:40.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:26:46



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置