技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.366 |
| MACD | -0.042 |
| DIF | -0.042 |
| EMA_12 | 7.378 |
| EMA_26 | 7.420 |
| MACD Signal | -0.009 |
| MACD Histogram | -0.033 |
| 布林帶上軌 | 7.701 |
| 布林帶中軌 | 7.443 |
| 布林帶下軌 | 7.185 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.280
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.185
- 7.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.701
- 7.740
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.961 |
| 年化波動率 | 31.136 |
| 5日波動率 | 1.621 |
| 10日波動率 | 1.713 |
| 20日波動率 | 1.768 |
| 60日波動率 | 1.824 |
| 上行波動率 | 1.568 |
| 下行波動率 | 1.349 |
| 收益率峰度 | 4.171 |
| 收益率偏度 | 0.334 |
| 最大單日漲幅 | 9.885 |
| 最大單日跌幅 | -9.862 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.163 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.245 |
| ATR百分比 | 2.476 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 36.081% |
| 下跌天數比例 | 56.295% |
| 平盤天數比例 | 7.624% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.752% | 1.904% | 106.746% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.000% | 0.984% | -30.247% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.879% | -1.532% | 57.376% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.369% | -0.939% | -32.558% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.698% |
| 平均漲跌幅 | 1.754% |
| 上漲比例 | 73.457% |
| 平均成交量(張) | 28181 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.361 |
| 價量變化相關性 | 0.356 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 110 | 61.111% |
| 3 | 下跌 | 909 | 367 | 40.374% |
| 5 | 上漲 | 26 | 19 | 73.077% |
| 5 | 下跌 | 313 | 127 | 40.575% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 12 | 38.710% |
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