技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 44.366 |
MACD | -0.042 |
DIF | -0.042 |
EMA_12 | 7.378 |
EMA_26 | 7.420 |
MACD Signal | -0.009 |
MACD Histogram | -0.033 |
布林帶上軌 | 7.701 |
布林帶中軌 | 7.443 |
布林帶下軌 | 7.185 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.280
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.185
- 7.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.701
- 7.740
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.961 |
年化波動率 | 31.136 |
5日波動率 | 1.621 |
10日波動率 | 1.713 |
20日波動率 | 1.768 |
60日波動率 | 1.824 |
上行波動率 | 1.568 |
下行波動率 | 1.349 |
收益率峰度 | 4.171 |
收益率偏度 | 0.334 |
最大單日漲幅 | 9.885 |
最大單日跌幅 | -9.862 |
波動率比率(上行/下行) | 1.163 |
平均真實範圍(ATR) | 0.245 |
ATR百分比 | 2.476 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
月初效應-上漲比例 | 41.739% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
月底效應-上漲比例 | 35.769% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.024% |
上漲天數比例 | 36.081% |
下跌天數比例 | 56.295% |
平盤天數比例 | 7.624% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.752% | 1.904% | 106.746% |
價格上漲_成交量下降 | 20.000% | 0.984% | -30.247% |
價格下跌_成交量上升 | 21.879% | -1.532% | 57.376% |
價格下跌_成交量下降 | 33.369% | -0.939% | -32.558% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.698% |
平均漲跌幅 | 1.754% |
上漲比例 | 73.457% |
平均成交量(張) | 28181 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.361 |
價量變化相關性 | 0.356 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 180 | 110 | 61.111% |
3 | 下跌 | 909 | 367 | 40.374% |
5 | 上漲 | 26 | 19 | 73.077% |
5 | 下跌 | 313 | 127 | 40.575% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 31 | 12 | 38.710% |
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