中纖的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價9.62
收盤價標準差1.96
最高價18.15
最低價4.68
平均成交量(張)8133.62
成交量標準差(張)13591.50
平均成交金額88020326.20
平均成交筆數1867.26
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例36.08
最大單日漲幅12.18
最大單日跌幅-10.75
年化波動率31.14
最大回撤-73.61

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.601.958086.981847.29-0.1340.55
週二9.611.968069.761882.76-0.3333.60
週三9.611.968216.441911.13-0.1735.55
週四9.641.968393.351906.47-0.2236.60
週五9.641.957891.701799.76-0.2934.25
週六9.621.918318.291199.27-0.1333.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-037.6961.477.487.460.02-0.010.000.02
2025-03-047.5255.837.487.470.02-0.000.000.02
2025-03-057.6059.067.507.480.030.010.000.02
2025-03-067.5351.247.517.480.030.010.000.02
2025-03-077.5248.287.517.480.030.010.000.01
2025-03-107.4747.467.507.480.020.010.000.01
2025-03-117.3448.287.487.470.010.01-1.00-0.01
2025-03-127.2444.007.447.45-0.010.010.00-0.02
2025-03-137.1541.047.407.43-0.04-0.000.00-0.03
2025-03-147.2844.377.387.42-0.04-0.010.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-217.44-1賣出
2025-02-247.420中性
2025-02-257.541買入
2025-02-267.480中性
2025-02-277.391買入
2025-03-037.69-2強烈賣出
2025-03-047.520中性
2025-03-057.600中性
2025-03-067.530中性
2025-03-077.520中性
2025-03-107.470中性
2025-03-117.34-1賣出
2025-03-127.241買入
2025-03-137.152強烈買入
2025-03-147.280中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-217.44賣出持平持平持平持平
2025-02-247.42持平持平持平持平持平
2025-02-257.54買入持平持平持平持平
2025-02-267.48持平持平持平持平持平
2025-02-277.39持平持平持平持平買入
2025-03-037.69持平持平持平賣出賣出
2025-03-047.52持平持平持平持平持平
2025-03-057.60持平持平持平持平持平
2025-03-067.53持平持平持平持平持平
2025-03-077.52持平持平持平持平持平
2025-03-107.47持平持平持平持平持平
2025-03-117.34持平持平賣出持平持平
2025-03-127.24賣出持平持平買入買入
2025-03-137.15持平持平持平買入買入
2025-03-147.28持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.41
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數183.07
索提諾比率0.14
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-2.91
99%VaR-5.55

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.96
年化波動率31.14
5日波動率1.62
10日波動率1.71
20日波動率1.77
60日波動率1.82
上行波動率1.57
下行波動率1.35
收益率峰度4.17
收益率偏度0.33
最大單日漲幅9.89
最大單日跌幅-9.86
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)0.25
ATR百分比2.48

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.656588.703851643.75-0.324368
22.163977.164391668.750.278782
3-3.687029.492471612.5-0.405972
41.0218412.42221553.33330.0688427
5-2.216357.02921533.3333-0.339018
6-0.3072995.350761546.6667-0.088579
72.797148.7528115600.300528
8-0.69431210.73441533.3333-0.0802071
9-0.1840976.446071540-0.0544152
10-0.64865210.48351546.6667-0.0777714
114.117069.3713815600.421538
121.975228.1738815600.221259

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.117069.3713815600.421538
72.797148.7528115600.300528
22.163977.164391668.750.278782

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.687029.492471612.5-0.405972
1-2.656588.703851643.75-0.324368
5-2.216357.02921533.3333-0.339018

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.1170660
762.7971460
212.1639768.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.6870287.5
112-2.6565856.25
54-2.2163566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性47.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性48.46

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性49.07

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.86
趨勢持續性44.48

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.08
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.42
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.81
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.84

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量40.82
動量持續性47.36

10日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量50.79
動量持續性48.46

20日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量63.06
動量持續性49.07

60日動量


指標數值
價格動量0.86
成交量動量80.25
動量持續性44.48

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.93
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.81

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3111.93
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率34.83
長期上漲機率44.76

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36140.15310.2926
Volume_Shares0.36141.00000.30730.4208
RSI_140.15310.30731.00000.6320
MACD0.29260.42080.63201.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.111%
下跌40.374%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129841.61%
2245-4.08%
334345.48%
429122.34%
531817.92%
63079.77%
7326-10.74%
83302.73%
93056.23%
1030812.66%
11323-7.43%
12331-17.52%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 45.48%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -17.52%)

  • 平均準確率:9.91%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
3343-0.58%
42910.00%
5318-0.31%
63070.33%
73261.23%
8330-1.21%
93050.00%
103080.00%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.23%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.21%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.07%
2245-1.22%
334315.45%
42913.09%
53186.60%
63071.95%
7326-10.12%
8330-3.33%
9305-1.97%
103084.22%
11323-4.33%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 15.45%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -10.12%)

  • 平均準確率:1.16%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.04%
3343-0.58%
42910.69%
5318-0.63%
63070.65%
73260.31%
8330-0.30%
9305-0.98%
103080.00%
113231.24%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-5.31%
33430.87%
42911.03%
53180.31%
6307-0.33%
7326-4.60%
8330-0.30%
93052.30%
10308-2.92%
11323-3.41%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 2.30%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -5.44%)

  • 平均準確率:-1.37%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129831.21%
2245-0.41%
334330.32%
429117.53%
531811.95%
63077.17%
73262.45%
83307.88%
93056.89%
1030811.36%
11323-1.55%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 31.21%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -3.93%)

  • 平均準確率:10.07%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 7.280


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.185

  • 7.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 7.701

  • 7.740


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例41.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例35.769

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0360835-0.055963432.0542
2-0.0247926-0.011951337.4454
3-0.01631630.043121638.9178
4-0.02162160.096880235.6549

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013088141.0133
2-0.036929334.1831
3-0.026681934.8917
4-0.02468633.3721
5-0.012871639.1892

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.024
上漲天數比例36.081
下跌天數比例56.295
平盤天數比例7.624

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.752
平均漲幅1.904
平均成交量變化(張)106.746

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.000
平均漲幅0.984
平均成交量變化(張)-30.247

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.879
平均跌幅-1.532
平均成交量變化(張)57.376

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.369
平均跌幅-0.939
平均成交量變化(張)-32.558

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.698
平均漲跌幅1.754
上漲比例73.457
平均成交量(張)28180.899

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.361
成交量變化與價格變化相關係數0.356

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.55%4874.65-36.86%34.36%33.33%
最近一周-3.32%4309.28-30.17%20.52%14.29%
最近半個月-2.15%8153.02-47.76%27.15%33.33%
最近一個月-2.54%5724.11112.72%21.62%33.33%
最近兩個月-8.54%3990.08-8.48%19.97%28.33%
最近三個月-6.91%3460.03177.91%19.14%32.22%
最近半年-7.38%4155.7465.23%24.94%33.33%
最近一年-7.73%3345.2634.31%21.07%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天43.1/44.0/44.4/0.4-98.6%/45.9%/-63.3%-0.03/-0.02/-0.03/-0.01
最近一周46.4/51.2/44.4/-6.9-44.3%/-98.6%/-63.3%-0.01/0.02/-0.03/-0.05
最近半個月51.5/49.4/44.4/-5.02.3%/-70.1%/-63.3%0.00/0.01/-0.03/-0.04
最近一個月53.9/61.1/44.4/-16.711.1%/-104.9%/-63.3%0.02/0.05/-0.03/-0.08
最近兩個月41.6/44.6/44.4/-0.2-22.8%/3.9%/-63.3%-0.00/-0.02/-0.03/-0.01
最近三個月45.8/13.4/44.4/31.0-4.6%/-21.0%/-63.3%0.00/-0.02/-0.03/-0.01
最近半年47.4/52.3/44.4/-7.9-2.9%/-22.3%/-63.3%-0.00/-0.04/-0.03/0.00
最近一年48.3/51.0/44.4/-6.6-1.9%/-11.8%/-63.3%0.00/0.00/-0.03/-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5724.11張
成交量趨勢112.72%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點7.19
第2個買點7.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位7.01 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標7.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.33% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.04% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:55.44% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.05%

  • 中期(20日)波動率:31.25%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.62

  • 價格波動範圍:4.68 ~ 18.15

  • 價格變異係數:20.32%


風險指標



  • 最大回撤:-73.61%

  • 回撤恢復天數:932天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.54%

  • 近期波動率:19.97%

  • 近期最大回撤:-10.80%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1431.95%

  • 波動率相對表現:-11.31%

  • 回撤相對表現:+62.81%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:44.76%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:26:15



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