技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.137 |
| MACD | 0.069 |
| DIF | 0.069 |
| EMA_12 | 28.795 |
| EMA_26 | 28.726 |
| MACD Signal | 0.117 |
| MACD Histogram | -0.049 |
| 布林帶上軌 | 29.243 |
| 布林帶中軌 | 28.873 |
| 布林帶下軌 | 28.502 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.502
- 28.360
- 28.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.243
- 29.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.435 |
| 年化波動率 | 22.779 |
| 5日波動率 | 1.176 |
| 10日波動率 | 1.241 |
| 20日波動率 | 1.285 |
| 60日波動率 | 1.337 |
| 上行波動率 | 1.134 |
| 下行波動率 | 1.025 |
| 收益率峰度 | 7.526 |
| 收益率偏度 | 0.405 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -8.482 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.106 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.564 |
| ATR百分比 | 1.836 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.084% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.589% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 40.506% |
| 下跌天數比例 | 49.866% |
| 平盤天數比例 | 9.629% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.830% | 1.289% | 98.141% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.356% | 0.805% | -31.613% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.987% | -1.004% | 59.750% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.828% | -0.745% | -32.485% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.074% |
| 平均漲跌幅 | 0.788% |
| 上漲比例 | 64.259% |
| 平均成交量(張) | 8494 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.382 |
| 價量變化相關性 | 0.238 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 132 | 61.111% |
| 3 | 下跌 | 742 | 309 | 41.644% |
| 5 | 上漲 | 26 | 18 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 256 | 105 | 41.016% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 10 | 50.000% |
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