長興的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價30.38
收盤價標準差4.14
最高價47.10
最低價20.20
平均成交量(張)2145.32
成交量標準差(張)4394.65
平均成交金額72375396.71
平均成交筆數1054.83
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例40.51
最大單日漲幅9.36
最大單日跌幅-8.50
年化波動率22.78
最大回撤-43.37

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一30.304.152192.331086.36-0.0539.37
週二30.374.132072.451014.21-0.1539.10
週三30.444.152162.741074.77-0.0243.73
週四30.434.172187.501082.29-0.1139.92
週五30.354.132148.071033.98-0.1240.25
週六29.243.81417.12211.93-0.0646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0328.6048.9428.8128.650.170.18-1.00-0.01
2025-03-0428.5050.0028.7728.640.130.170.00-0.04
2025-03-0529.1059.6528.8228.670.150.170.00-0.02
2025-03-0628.9546.9428.8428.690.150.160.00-0.02
2025-03-0728.9051.1128.8528.710.140.160.00-0.02
2025-03-1029.0050.0028.8728.730.140.150.00-0.01
2025-03-1128.9048.8928.8828.740.130.150.00-0.02
2025-03-1228.7546.8128.8628.740.110.140.00-0.03
2025-03-1328.4543.1428.7928.720.070.130.00-0.06
2025-03-1428.8043.1428.7928.730.070.120.00-0.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2129.15-1賣出
2025-02-2429.10-1賣出
2025-02-2528.900中性
2025-02-2628.950中性
2025-02-2728.900中性
2025-03-0328.600中性
2025-03-0428.500中性
2025-03-0529.10-1賣出
2025-03-0628.95-1賣出
2025-03-0728.900中性
2025-03-1029.001買入
2025-03-1128.900中性
2025-03-1228.750中性
2025-03-1328.450中性
2025-03-1428.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2129.15持平持平持平持平賣出
2025-02-2429.10持平持平持平持平賣出
2025-02-2528.90持平持平持平持平持平
2025-02-2628.95持平持平持平持平持平
2025-02-2728.90持平持平持平持平持平
2025-03-0328.60持平持平賣出持平買入
2025-03-0428.50持平持平持平持平持平
2025-03-0529.10持平持平持平持平賣出
2025-03-0628.95賣出持平持平持平持平
2025-03-0728.90持平持平持平持平持平
2025-03-1029.00買入持平持平持平持平
2025-03-1128.90持平持平持平持平持平
2025-03-1228.75持平持平持平持平持平
2025-03-1328.45賣出持平持平買入持平
2025-03-1428.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.27
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1125.18
索提諾比率-0.03
波動率比率(上行/下行)1.11
95%VaR-2.06
99%VaR-4.10

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.43
年化波動率22.78
5日波動率1.18
10日波動率1.24
20日波動率1.28
60日波動率1.34
上行波動率1.13
下行波動率1.03
收益率峰度7.53
收益率偏度0.40
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-8.48
波動率比率(上行/下行)1.11
平均真實範圍(ATR)0.56
ATR百分比1.84

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.9172995.29591662.5-0.20468
22.403695.2262216750.428039
3-1.09375.208271637.5-0.241994
43.028428.9631915600.319279
5-1.38137.774551540-0.199107
60.0006936594.77271546.6667-0.0347755
7-1.165144.278531520-0.311276
8-1.847036.951441540-0.289681
9-1.077835.000911540-0.248854
10-0.4130526.567131546.6667-0.0882758
110.8139916.124481553.33330.105695
121.389665.803551546.66670.210732

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.028428.9631915600.319279
22.403695.2262216750.428039
121.389665.803551546.66670.210732

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-1.847036.951441540-0.289681
5-1.38137.774551540-0.199107
7-1.165144.278531520-0.311276

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.0284260
212.4036975
12111.3896646.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-1.8470360
54-1.381360
76-1.1651480

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性49.41

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性50.78

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性50.65

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性50.05

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.38
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.45
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.75
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.12

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量41.40
動量持續性49.41

10日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量48.17
動量持續性50.78

20日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量53.65
動量持續性50.65

60日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量66.58
動量持續性50.05

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.73
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.75

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量956.41
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率39.33
長期上漲機率45.20

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38230.13500.2593
Volume_Shares0.38231.00000.14470.2830
RSI_140.13500.14471.00000.6470
MACD0.25930.28300.64701.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.111%
下跌41.644%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.39%
2245-26.53%
334311.66%
4291-7.90%
53188.18%
6307-15.31%
7326-1.84%
833035.15%
93031.32%
1030323.10%
11323-4.33%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 35.15%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -26.53%)

  • 平均準確率:0.58%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-0.41%
3343-1.46%
42910.69%
53180.31%
6307-0.33%
7326-0.61%
83301.21%
9303-0.99%
103030.66%
113230.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.21%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-4.90%
3343-1.46%
4291-4.81%
53180.00%
6307-8.47%
7326-0.61%
833019.09%
9303-0.66%
103034.95%
11323-0.93%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.09%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -8.47%)

  • 平均準確率:-0.62%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.00%
3343-0.58%
42910.34%
53180.63%
6307-0.65%
7326-0.92%
83301.82%
9303-0.66%
103030.99%
11323-0.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-5.71%
33433.50%
4291-3.44%
5318-0.63%
6307-2.93%
73260.92%
83304.85%
93031.65%
103030.99%
11323-2.17%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.85%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率:-0.93%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-15.51%
334311.66%
4291-0.69%
53187.86%
6307-2.93%
7326-0.61%
83308.18%
93031.98%
1030315.51%
11323-1.24%
123312.72%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 15.51%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.51%)

  • 平均準確率:2.16%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.502

  • 28.360

  • 28.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 29.243

  • 29.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例41.084

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例39.589

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02725730.014154540.8578
2-0.04677950.031051941.7031
3-0.0335766-0.052382138.269
4-0.03333330.033275941.2748

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.039077740.4126
2-0.051911938.5863
3-0.037685340.821
4-0.027151241.5116
50.0078231342.517

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.035
上漲天數比例40.506
下跌天數比例49.866
平盤天數比例9.629

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.830
平均漲幅1.289
平均成交量變化(張)98.141

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.356
平均漲幅0.805
平均成交量變化(張)-31.613

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.987
平均跌幅-1.004
平均成交量變化(張)59.750

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.828
平均跌幅-0.745
平均成交量變化(張)-32.485

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.074
平均漲跌幅0.788
上漲比例64.259
平均成交量(張)8494.099

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.382
成交量變化與價格變化相關係數0.238

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.17%1096.1916.17%25.52%33.33%
最近一周-0.52%1228.42-23.76%12.50%28.57%
最近半個月-1.20%1218.60-27.58%13.57%46.67%
最近一個月1.59%1160.6938.14%13.91%40.00%
最近兩個月-1.71%1205.2711.51%15.68%36.67%
最近三個月-8.86%1345.37-49.08%16.21%33.33%
最近半年-5.88%2559.57-29.22%22.43%36.11%
最近一年0.35%2369.84-50.68%20.47%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天44.4/46.8/43.1/-3.7-57.8%/20.0%/-19.6%-0.04/-0.03/-0.05/-0.02
最近一周47.1/46.9/43.1/-3.8-13.5%/-47.1%/-19.6%-0.03/-0.02/-0.05/-0.03
最近半個月53.5/62.3/43.1/-19.210.6%/-97.0%/-19.6%-0.00/0.08/-0.05/-0.13
最近一個月59.5/59.4/43.1/-16.337.2%/-84.9%/-19.6%0.07/0.15/-0.05/-0.20
最近兩個月47.6/49.3/43.1/-6.1-7.9%/21.6%/-19.6%0.04/0.03/-0.05/-0.08
最近三個月43.2/31.6/43.1/11.6-23.9%/44.2%/-19.6%-0.01/-0.20/-0.05/0.15
最近半年48.3/47.3/43.1/-4.2-7.5%/42.8%/-19.6%0.01/-0.03/-0.05/-0.02
最近一年49.5/54.5/43.1/-11.4-5.6%/6.8%/-19.6%0.01/0.12/-0.05/-0.17

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1160.69張
成交量趨勢38.14%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.50
第2個買點28.36
第3個買點28.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.59 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標29.24 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.27% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.75% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.09% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:21.87%

  • 中期(20日)波動率:19.66%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:30.38

  • 價格波動範圍:20.20 ~ 47.10

  • 價格變異係數:13.64%


風險指標



  • 最大回撤:-43.37%

  • 回撤恢復天數:-1577天

  • 風險調整後收益:-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.71%

  • 近期波動率:15.68%

  • 近期最大回撤:-7.17%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-337.34%

  • 波動率相對表現:-7.20%

  • 回撤相對表現:+36.20%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:45.20%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:26:11



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