技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 68.750 |
MACD | 1.196 |
DIF | 1.196 |
EMA_12 | 41.521 |
EMA_26 | 40.325 |
MACD Signal | 1.073 |
MACD Histogram | 0.123 |
布林帶上軌 | 43.789 |
布林帶中軌 | 40.582 |
布林帶下軌 | 37.376 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.582
- 38.287
- 37.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.500
- 43.789
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.836 |
年化波動率 | 29.153 |
5日波動率 | 1.430 |
10日波動率 | 1.516 |
20日波動率 | 1.573 |
60日波動率 | 1.638 |
上行波動率 | 1.530 |
下行波動率 | 1.357 |
收益率峰度 | 8.016 |
收益率偏度 | 0.345 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -13.655 |
波動率比率(上行/下行) | 1.127 |
平均真實範圍(ATR) | 0.768 |
ATR百分比 | 2.209 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
月初效應-上漲比例 | 41.043% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.071% |
上漲天數比例 | 38.980% |
下跌天數比例 | 53.101% |
平盤天數比例 | 7.919% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.376% | 1.690% | 122.687% |
價格上漲_成交量下降 | 20.886% | 0.852% | -32.542% |
價格下跌_成交量上升 | 22.980% | -1.243% | 74.617% |
價格下跌_成交量下降 | 31.758% | -0.882% | -35.218% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.879% |
平均漲跌幅 | 1.410% |
上漲比例 | 68.750% |
平均成交量(張) | 9122 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.521 |
價量變化相關性 | 0.257 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 189 | 131 | 69.312% |
3 | 下跌 | 776 | 326 | 42.010% |
5 | 上漲 | 21 | 12 | 57.143% |
5 | 下跌 | 266 | 109 | 40.977% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 24 | 9 | 37.500% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置