技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.750 |
| MACD | 1.196 |
| DIF | 1.196 |
| EMA_12 | 41.521 |
| EMA_26 | 40.325 |
| MACD Signal | 1.073 |
| MACD Histogram | 0.123 |
| 布林帶上軌 | 43.789 |
| 布林帶中軌 | 40.582 |
| 布林帶下軌 | 37.376 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.582
- 38.287
- 37.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.500
- 43.789
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.836 |
| 年化波動率 | 29.153 |
| 5日波動率 | 1.430 |
| 10日波動率 | 1.516 |
| 20日波動率 | 1.573 |
| 60日波動率 | 1.638 |
| 上行波動率 | 1.530 |
| 下行波動率 | 1.357 |
| 收益率峰度 | 8.016 |
| 收益率偏度 | 0.345 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.655 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.127 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.768 |
| ATR百分比 | 2.209 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 38.980% |
| 下跌天數比例 | 53.101% |
| 平盤天數比例 | 7.919% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.376% | 1.690% | 122.687% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.886% | 0.852% | -32.542% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.980% | -1.243% | 74.617% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.758% | -0.882% | -35.218% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.879% |
| 平均漲跌幅 | 1.410% |
| 上漲比例 | 68.750% |
| 平均成交量(張) | 9122 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.521 |
| 價量變化相關性 | 0.257 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 131 | 69.312% |
| 3 | 下跌 | 776 | 326 | 42.010% |
| 5 | 上漲 | 21 | 12 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 266 | 109 | 40.977% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 9 | 37.500% |
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