東鹼的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價32.66
收盤價標準差6.55
最高價73.10
最低價18.50
平均成交量(張)2909.00
成交量標準差(張)10722.04
平均成交金額132114227.99
平均成交筆數1499.40
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例38.98
最大單日漲幅9.94
最大單日跌幅-14.91
年化波動率29.15
最大回撤-58.23

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一32.626.592756.171413.03-0.1240.55
週二32.656.563073.791593.26-0.2738.91
週三32.676.582873.051504.35-0.1739.15
週四32.686.562911.221495.08-0.2136.19
週五32.716.522972.451512.66-0.1340.00
週六30.864.00676.89312.47-0.0146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0340.5584.7539.5038.620.880.510.000.37
2025-03-0442.0087.7639.8838.871.010.610.000.40
2025-03-0541.6584.3140.1539.081.080.700.000.38
2025-03-0641.1073.8840.3039.231.070.780.000.30
2025-03-0741.6574.2640.5139.411.100.840.000.26
2025-03-1041.7074.2640.6939.581.110.900.000.22
2025-03-1142.9080.6541.0339.821.210.960.000.25
2025-03-1242.3575.3041.2340.011.221.010.000.21
2025-03-1341.6568.9341.3040.131.171.040.000.12
2025-03-1442.7568.7541.5240.331.201.070.000.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2139.45-2強烈賣出
2025-02-2440.05-3強烈賣出
2025-02-2540.60-2強烈賣出
2025-02-2640.75-2強烈賣出
2025-02-2741.15-2強烈賣出
2025-03-0340.55-1賣出
2025-03-0442.00-2強烈賣出
2025-03-0541.65-2強烈賣出
2025-03-0641.10-1賣出
2025-03-0741.65-2強烈賣出
2025-03-1041.70-2強烈賣出
2025-03-1142.90-2強烈賣出
2025-03-1242.35-1賣出
2025-03-1341.650中性
2025-03-1442.75-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2139.45持平持平持平賣出賣出
2025-02-2440.05持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2540.60持平賣出持平賣出持平
2025-02-2640.75持平賣出持平賣出持平
2025-02-2741.15持平賣出持平持平賣出
2025-03-0340.55持平賣出持平持平持平
2025-03-0442.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-0541.65持平賣出持平持平賣出
2025-03-0641.10持平賣出持平持平持平
2025-03-0741.65持平賣出持平持平賣出
2025-03-1041.70持平賣出持平持平賣出
2025-03-1142.90持平賣出持平持平賣出
2025-03-1242.35持平賣出持平持平持平
2025-03-1341.65持平持平持平持平持平
2025-03-1442.75持平持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.54
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1360.69
索提諾比率0.19
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-2.57
99%VaR-5.74

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.84
年化波動率29.15
5日波動率1.43
10日波動率1.52
20日波動率1.57
60日波動率1.64
上行波動率1.53
下行波動率1.36
收益率峰度8.02
收益率偏度0.35
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.65
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)0.77
ATR百分比2.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1223925.73561643.75-0.0503973
22.1738.410571656.250.238549
31.791911.25331643.750.144422
42.471046.591711546.66670.349587
5-1.327557.421261533.3333-0.201343
62.2648613.703715400.153111
7-1.153810.83491540-0.121872
8-0.2377077.309141533.3333-0.0553244
9-2.771145.959421540-0.492968
10-1.971146.152741526.6667-0.347457
112.903225.702351566.66670.479899
120.04044225.906981560-0.0213687

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
112.903225.702351566.66670.479899
42.471046.591711546.66670.349587
62.2648613.703715400.153111

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.771145.959421540-0.492968
10-1.971146.152741526.6667-0.347457
5-1.327557.421261533.3333-0.201343

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11102.9032266.6667
432.4710446.6667
652.2648640

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.7711460
109-1.9711473.3333
54-1.3275566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性48.40

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性50.04

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性47.87

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.09
趨勢持續性45.48

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.56
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.75
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.02
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.91

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量63.25
動量持續性48.40

10日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量85.35
動量持續性50.04

20日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量103.03
動量持續性47.87

60日動量


指標數值
價格動量1.09
成交量動量161.90
動量持續性45.48

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.11
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.02

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4160.60
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率49.44
長期上漲機率45.27

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.52080.13320.3143
Volume_Shares0.52081.00000.15040.5626
RSI_140.13320.15041.00000.5115
MACD0.31430.56260.51151.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲69.312%
下跌42.010%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12988.05%
22454.08%
33431.17%
4291-20.62%
531832.39%
6307-17.92%
73261.23%
833028.18%
930525.25%
1030836.69%
11323-5.88%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 36.69%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -20.62%)

  • 平均準確率:7.16%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.41%
3343-1.17%
42910.00%
53180.63%
63070.33%
7326-0.31%
8330-0.30%
93050.33%
10308-0.32%
113231.24%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-0.41%
3343-2.62%
4291-13.75%
531811.01%
6307-10.42%
7326-3.37%
833010.61%
93052.30%
1030818.83%
11323-1.86%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 18.83%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -13.75%)

  • 平均準確率:0.18%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22451.63%
3343-1.17%
42910.34%
53180.63%
63070.00%
7326-0.61%
83300.91%
9305-0.66%
10308-0.32%
113230.62%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-3.67%
3343-1.75%
4291-4.12%
5318-1.26%
6307-5.21%
7326-2.76%
83300.61%
93055.90%
103080.65%
11323-3.10%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 5.90%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -5.21%)

  • 平均準確率:-1.80%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.42%
22456.12%
33437.87%
4291-3.09%
531821.38%
6307-2.61%
73268.28%
833016.36%
930517.38%
1030817.86%
11323-2.79%
123314.83%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 21.38%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -3.09%)

  • 平均準確率:8.67%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 42.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 40.582

  • 38.287

  • 37.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 43.500

  • 43.789


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.077
上漲比例40.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04012420.077756638.149
2-0.0801310.058742140.5022
3-0.0953174-0.054179637.7732
4-0.06746360.020880939.501

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.042400540.1689
2-0.095422934.7625
3-0.057639740.821
4-0.10029138.6047
5-0.037668943.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.071
上漲天數比例38.980
下跌天數比例53.101
平盤天數比例7.919

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.376
平均漲幅1.690
平均成交量變化(張)122.687

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.886
平均漲幅0.852
平均成交量變化(張)-32.542

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.980
平均跌幅-1.243
平均成交量變化(張)74.617

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.758
平均跌幅-0.882
平均成交量變化(張)-35.218

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.879
平均漲跌幅1.410
上漲比例68.750
平均成交量(張)9121.525

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.521
成交量變化與價格變化相關係數0.257

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.94%5059.41-46.61%48.20%33.33%
最近一周4.01%4645.7850.31%30.71%42.86%
最近半個月8.37%4943.32-15.44%27.57%73.33%
最近一個月14.46%3136.64547.22%25.75%50.00%
最近兩個月10.75%2098.0139.53%21.62%40.00%
最近三個月7.14%2562.01205.76%25.34%41.11%
最近半年26.11%3137.45432.19%32.96%41.67%
最近一年34.22%2025.19406.39%28.29%42.47%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天71.0/75.3/68.7/-6.656.8%/5.0%/67.6%0.15/0.21/0.12/-0.09
最近一周73.7/73.9/68.7/-5.161.7%/11.0%/67.6%0.21/0.30/0.12/-0.17
最近半個月77.4/69.5/68.7/-0.783.4%/-56.0%/67.6%0.30/0.28/0.12/-0.15
最近一個月67.0/52.8/68.7/15.960.1%/36.8%/67.6%0.24/0.22/0.12/-0.10
最近兩個月48.4/18.2/68.7/50.62.3%/187.2%/67.6%0.05/-0.48/0.12/0.60
最近三個月51.0/44.8/68.7/24.010.1%/66.6%/67.6%0.04/-0.04/0.12/0.17
最近半年52.8/46.1/68.7/22.615.7%/71.9%/67.6%0.02/-0.12/0.12/0.24
最近一年52.0/37.0/68.7/31.76.5%/108.4%/67.6%0.02/0.15/0.12/-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3136.64張
成交量趨勢547.22%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點40.58
第2個買點38.29
第3個買點37.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位36.85 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標43.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.32% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.42% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:57.15% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.47%

  • 中期(20日)波動率:29.55%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:32.66

  • 價格波動範圍:18.50 ~ 73.10

  • 價格變異係數:20.06%


風險指標



  • 最大回撤:-58.23%

  • 回撤恢復天數:-1808天

  • 風險調整後收益:0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:10.75%

  • 近期波動率:21.62%

  • 近期最大回撤:-7.64%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+521.25%

  • 波動率相對表現:-7.65%

  • 回撤相對表現:+50.59%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:49.44%

  • 歷史整體上漲機率:45.27%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:25:42



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置