技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.059 |
| MACD | 0.001 |
| DIF | 0.001 |
| EMA_12 | 13.928 |
| EMA_26 | 13.927 |
| MACD Signal | 0.005 |
| MACD Histogram | -0.004 |
| 布林帶上軌 | 14.130 |
| 布林帶中軌 | 13.958 |
| 布林帶下軌 | 13.785 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.902
- 13.785
- 13.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.130
- 14.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.002 |
| 年化波動率 | 31.778 |
| 5日波動率 | 1.560 |
| 10日波動率 | 1.693 |
| 20日波動率 | 1.796 |
| 60日波動率 | 1.904 |
| 上行波動率 | 1.819 |
| 下行波動率 | 1.391 |
| 收益率峰度 | 6.725 |
| 收益率偏度 | 0.760 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.397 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.308 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.766 |
| ATR百分比 | 2.610 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.161% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.862% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.074% |
| 上漲天數比例 | 35.280% |
| 下跌天數比例 | 54.986% |
| 平盤天數比例 | 9.734% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.653% | 1.967% | 182.559% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.443% | 0.955% | -43.329% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.913% | -1.291% | 126.300% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.992% | -0.882% | -40.900% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.031% |
| 平均漲跌幅 | 1.017% |
| 上漲比例 | 56.656% |
| 平均成交量(張) | 644 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.301 |
| 價量變化相關性 | 0.257 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 145 | 90 | 62.069% |
| 3 | 下跌 | 824 | 264 | 32.039% |
| 5 | 上漲 | 23 | 12 | 52.174% |
| 5 | 下跌 | 385 | 121 | 31.429% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 54 | 18 | 33.333% |
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