艾美特-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2928.00
平均收盤價29.17
收盤價標準差17.56
最高價98.70
最低價12.05
平均成交量(張)192.71
成交量標準差(張)318.61
平均成交金額7310932.07
平均成交筆數140.50
平均漲跌幅-0.24
上漲天數比例35.28
最大單日漲幅10.46
最大單日跌幅-9.95
年化波動率31.78
最大回撤-87.15

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一29.4317.92198.92143.38-0.1936.11
週二29.2217.62184.95139.19-0.3033.56
週三28.9317.23191.15134.21-0.2434.01
週四29.1417.50193.43142.07-0.2137.07
週五29.0917.62194.67143.57-0.2835.96
週六31.4717.78233.27156.70-0.5520.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.0050.0014.0013.950.040.030.000.02
2025-03-0413.9061.1113.9813.950.030.030.000.01
2025-03-0513.8555.5613.9613.940.020.03-1.00-0.01
2025-03-0613.8552.9413.9413.930.010.020.00-0.01
2025-03-0713.8040.0013.9213.92-0.000.020.00-0.02
2025-03-1013.9547.0613.9313.93-0.000.010.00-0.01
2025-03-1113.9047.0613.9213.92-0.000.010.00-0.01
2025-03-1213.9047.0613.9213.92-0.000.010.00-0.01
2025-03-1313.9550.0013.9213.92-0.000.010.00-0.01
2025-03-1413.9547.0613.9313.930.000.010.00-0.00

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.000中性
2025-02-2414.050中性
2025-02-2514.050中性
2025-02-2614.200中性
2025-02-2714.000中性
2025-03-0314.000中性
2025-03-0413.900中性
2025-03-0513.850中性
2025-03-0613.850中性
2025-03-0713.801買入
2025-03-1013.950中性
2025-03-1113.900中性
2025-03-1213.900中性
2025-03-1313.950中性
2025-03-1413.950中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.00持平持平持平持平持平
2025-02-2414.05持平持平持平持平持平
2025-02-2514.05持平持平持平持平持平
2025-02-2614.20持平持平持平持平持平
2025-02-2714.00持平持平持平持平持平
2025-03-0314.00持平持平持平持平持平
2025-03-0413.90持平持平持平持平持平
2025-03-0513.85持平持平賣出持平買入
2025-03-0613.85賣出持平持平持平買入
2025-03-0713.80持平持平持平持平買入
2025-03-1013.95持平持平持平持平持平
2025-03-1113.90持平持平持平持平持平
2025-03-1213.90持平持平持平持平持平
2025-03-1313.95持平持平持平持平持平
2025-03-1413.95持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.08
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數59.00
索提諾比率-0.50
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaR-3.02
99%VaR-5.51

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.78
5日波動率1.56
10日波動率1.69
20日波動率1.80
60日波動率1.90
上行波動率1.82
下行波動率1.39
收益率峰度6.72
收益率偏度0.76
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.40
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)0.77
ATR百分比2.61

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.093936.937541241.6667-0.181706
24.5351612.136712750.35994
31.3900412.98451353.84620.0942181
42.5303515.19631258.33330.155544
5-1.233289.670181241.6667-0.14477
6-0.7400158.214771258.3333-0.110372
70.23884812.431812250.00580621
8-1.896999.048111250-0.228076
9-3.710226.599291233.3333-0.58747
10-5.0065613.3541233.3333-0.387392
11-2.477567.365811225-0.358986
12-1.276786.856831216.6667-0.210512

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.5351612.136712750.35994
42.5303515.19631258.33330.155544
31.3900412.98451353.84620.0942181

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.0065613.3541233.3333-0.387392
9-3.710226.599291233.3333-0.58747
11-2.477567.365811225-0.358986

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.5351675
432.5303558.3333
321.3900453.8462

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.0065666.6667
98-3.7102266.6667
1110-2.4775675

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.16
趨勢持續性42.62

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.29
趨勢持續性42.38

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.57
趨勢持續性43.34

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.92
趨勢持續性36.20

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.43
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.78
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.69
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.62

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.16
成交量動量99.23
動量持續性42.62

10日動量


指標數值
價格動量-0.29
成交量動量111.55
動量持續性42.38

20日動量


指標數值
價格動量-0.57
成交量動量143.38
動量持續性43.34

60日動量


指標數值
價格動量-1.92
成交量動量171.72
動量持續性36.20

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.61
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.69

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量25.32
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率35.96
長期上漲機率40.11

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30090.0105-0.0013
Volume_Shares0.30091.00000.24710.2976
RSI_140.01050.24711.00000.5926
MACD-0.00130.29760.59261.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.069%
下跌32.039%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
122143.44%
2184-16.85%
3260-12.31%
423112.12%
525420.47%
62441.23%
726137.93%
826333.84%
924345.27%
1024552.65%
1125754.09%
1226535.85%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 54.09%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -16.85%)

  • 平均準確率：25.64%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1221-0.90%
21841.63%
3260-1.15%
42310.87%
5254-1.57%
62440.41%
72610.38%
8263-0.38%
92430.00%
102450.00%
112570.00%
122651.13%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份：5月 (準確率: -1.57%)

  • 平均準確率：0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
122111.76%
2184-9.24%
3260-7.69%
42312.16%
525412.60%
6244-2.87%
726110.34%
826313.69%
924311.93%
1024518.78%
1125721.40%
122657.92%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 21.40%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -9.24%)

  • 平均準確率：7.57%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1221-1.36%
21840.54%
3260-1.92%
42310.87%
52540.39%
6244-1.23%
72610.77%
82631.14%
9243-1.23%
102450.00%
112571.17%
122650.75%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.17%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -1.92%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1221-0.45%
2184-6.52%
3260-2.69%
42310.87%
5254-1.97%
6244-0.82%
7261-1.92%
82634.56%
92430.82%
102453.27%
112575.06%
122650.00%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 5.06%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -6.52%)

  • 平均準確率：0.02%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
122134.39%
2184-3.26%
32601.15%
42317.36%
525411.02%
62445.74%
726128.35%
826314.83%
924333.74%
1024530.61%
1125726.46%
1226526.04%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 34.39%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -3.26%)

  • 平均準確率：18.04%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.902

  • 13.785

  • 13.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.130

  • 14.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.055
上漲比例36.161

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例38.862

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05045110.085263936.8421
2-0.0664609-0.0062010936.6255
3-0.0898305-0.074721834.1591
4-0.0853325-0.13128933.7679

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.064142235.2396
2-0.13702131.5634
3-0.060043435.5491
4-0.041887938.3481
5-0.051502136.4807

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.074
上漲天數比例35.280
下跌天數比例54.986
平盤天數比例9.734

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.653
平均漲幅1.967
平均成交量變化(張)182.559

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.443
平均漲幅0.955
平均成交量變化(張)-43.329

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.913
平均跌幅-1.291
平均成交量變化(張)126.300

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.992
平均跌幅-0.882
平均成交量變化(張)-40.900

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.031
平均漲跌幅1.017
上漲比例56.656
平均成交量(張)644.457

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.301
成交量變化與價格變化相關係數0.257

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.36%36.68-50.06%4.04%66.67%
最近一周0.72%32.65-13.89%8.64%57.14%
最近半個月-0.36%31.81-8.72%10.28%46.67%
最近一個月0.36%29.00-20.39%13.00%43.33%
最近兩個月-3.13%38.7814.31%15.86%33.33%
最近三個月-7.92%42.06-68.65%15.88%30.00%
最近半年-12.54%121.98-69.00%20.87%33.33%
最近一年-17.46%112.27-70.12%16.61%31.51%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.0/47.1/47.1/-0.0-7.9%/15.0%/-4.3%-0.01/-0.01/-0.00/0.01
最近一周47.3/52.9/47.1/-5.9-18.9%/39.3%/-4.3%-0.01/-0.01/-0.00/0.01
最近半個月50.0/40.0/47.1/7.10.4%/-34.7%/-4.3%0.01/0.03/-0.00/-0.03
最近一個月55.1/52.4/47.1/-5.319.1%/-40.3%/-4.3%0.03/0.07/-0.00/-0.08
最近兩個月44.9/46.4/47.1/0.6-24.3%/70.8%/-4.3%0.02/0.04/-0.00/-0.04
最近三個月40.9/24.2/47.1/22.8-32.6%/82.8%/-4.3%0.00/-0.19/-0.00/0.18
最近半年45.3/47.4/47.1/-0.3-21.4%/55.8%/-4.3%0.00/-0.02/-0.00/0.02
最近一年45.2/42.1/47.1/5.0-18.7%/81.2%/-4.3%0.00/-0.00/-0.00/0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量29.00張
成交量趨勢-20.39%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.90
第2個買點13.78
第3個買點13.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.47 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.13 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.12% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：87.63% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.69個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：35.75%

  • 中期(20日)波動率：38.68%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：29.17

  • 價格波動範圍：12.05 ~ 98.70

  • 價格變異係數：60.22%


風險指標



  • 最大回撤：-87.15%

  • 回撤恢復天數：1443天

  • 風險調整後收益：-0.35


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-3.13%

  • 近期波動率：15.86%

  • 近期最大回撤：-9.03%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+587.05%

  • 波動率相對表現：-16.17%

  • 回撤相對表現：+78.12%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：35.96%

  • 歷史整體上漲機率：40.11%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:25:31



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置