技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.647 |
| MACD | 0.253 |
| DIF | 0.253 |
| EMA_12 | 16.105 |
| EMA_26 | 15.852 |
| MACD Signal | 0.223 |
| MACD Histogram | 0.030 |
| 布林帶上軌 | 16.593 |
| 布林帶中軌 | 15.912 |
| 布林帶下軌 | 15.232 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.912
- 15.572
- 15.232
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.550
- 16.593
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.057 |
| 年化波動率 | 32.657 |
| 5日波動率 | 1.651 |
| 10日波動率 | 1.766 |
| 20日波動率 | 1.845 |
| 60日波動率 | 1.936 |
| 上行波動率 | 1.817 |
| 下行波動率 | 1.370 |
| 收益率峰度 | 6.006 |
| 收益率偏度 | 0.757 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.187 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.327 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.394 |
| ATR百分比 | 2.611 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032% |
| 上漲天數比例 | 36.638% |
| 下跌天數比例 | 52.398% |
| 平盤天數比例 | 10.964% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.680% | 2.041% | 207.146% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.370% | 0.925% | -35.269% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.222% | -1.384% | 89.851% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.728% | -0.983% | -37.893% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.587% |
| 平均漲跌幅 | 1.938% |
| 上漲比例 | 72.774% |
| 平均成交量(張) | 7482 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.243 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 193 | 114 | 59.067% |
| 3 | 下跌 | 938 | 346 | 36.887% |
| 5 | 上漲 | 36 | 18 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 377 | 138 | 36.605% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 11 | 35.484% |
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