中電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價14.48
收盤價標準差5.34
最高價32.70
最低價6.14
平均成交量(張)1910.79
成交量標準差(張)4295.78
平均成交金額33344973.35
平均成交筆數755.57
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例36.64
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.49
年化波動率32.66
最大回撤-79.72

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.475.271847.98713.01-0.2138.05
週二14.475.311766.38699.09-0.2435.29
週三14.455.341909.56768.14-0.0438.58
週四14.495.382034.13810.43-0.1737.33
週五14.585.392018.01796.61-0.2533.98
週六12.534.90952.19318.87-0.5933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.8070.9715.6015.460.140.060.000.08
2025-03-0416.1090.3215.6715.500.170.080.000.09
2025-03-0516.3591.4315.7815.570.210.110.000.11
2025-03-0616.2080.0015.8415.610.230.130.000.10
2025-03-0716.2078.5715.9015.660.240.150.000.09
2025-03-1016.4080.6515.9815.710.260.170.000.09
2025-03-1116.2575.7616.0215.750.270.190.000.07
2025-03-1216.2575.0016.0515.790.260.210.000.06
2025-03-1316.1062.0716.0615.810.250.210.000.03
2025-03-1416.3567.6516.1015.850.250.220.000.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2115.75-2強烈賣出
2025-02-2415.80-2強烈賣出
2025-02-2515.700中性
2025-02-2615.750中性
2025-02-2715.80-1賣出
2025-03-0315.80-1賣出
2025-03-0416.10-2強烈賣出
2025-03-0516.35-3強烈賣出
2025-03-0616.20-1賣出
2025-03-0716.20-1賣出
2025-03-1016.40-2強烈賣出
2025-03-1116.25-1賣出
2025-03-1216.25-1賣出
2025-03-1316.100中性
2025-03-1416.35-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2115.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2415.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2515.70持平持平持平持平持平
2025-02-2615.75持平持平持平持平持平
2025-02-2715.80持平賣出持平持平持平
2025-03-0315.80持平賣出持平持平持平
2025-03-0416.10持平賣出持平持平賣出
2025-03-0516.35持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0616.20持平賣出持平持平持平
2025-03-0716.20持平賣出持平持平持平
2025-03-1016.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-1116.25持平賣出持平持平持平
2025-03-1216.25持平賣出持平持平持平
2025-03-1316.10持平持平持平持平持平
2025-03-1416.35持平持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.74
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數53.33
索提諾比率0.02
波動率比率(上行/下行)1.33
95%VaR-2.95
99%VaR-5.50

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.06
年化波動率32.66
5日波動率1.65
10日波動率1.77
20日波動率1.85
60日波動率1.94
上行波動率1.82
下行波動率1.37
收益率峰度6.01
收益率偏度0.76
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.19
波動率比率(上行/下行)1.33
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比2.61

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.84827.953651643.75-0.379055
23.043455.436431668.750.529168
36.2021612.95851662.50.465755
41.013518.28561546.66670.102207
5-2.31147.218231540-0.343306
6-2.485277.613611540-0.348315
7-2.850487.534271520-0.400457
8-4.053187.275491540-0.580009
9-0.2077446.818451540-0.0549114
10-1.679759.55461526.6667-0.193249
110.3070698.100891566.66670.0173317
125.7381516.12221566.66670.345579

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
36.2021612.95851662.50.465755
125.7381516.12221566.66670.345579
23.043455.436431668.750.529168

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.053187.275491540-0.580009
7-2.850487.534271520-0.400457
1-2.84827.953651643.75-0.379055

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
326.2021662.5
12115.7381566.6667
213.0434568.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.0531860
76-2.8504880
112-2.848256.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性46.04

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性46.47

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性46.79

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性42.75

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.12
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.42
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.99
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.03

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量90.58
動量持續性46.04

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量117.73
動量持續性46.47

20日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量151.74
動量持續性46.79

60日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量209.48
動量持續性42.75

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.31
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.99

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量399.47
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率43.82
長期上漲機率43.06

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.24340.10080.1325
Volume_Shares0.24341.00000.27770.4272
RSI_140.10080.27771.00000.5686
MACD0.13250.42720.56861.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.067%
下跌36.887%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.45%
2245-13.47%
3343-32.07%
42913.09%
531841.19%
630727.36%
732631.29%
833062.12%
92985.70%
1030815.26%
1132331.89%
12325-7.38%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 62.12%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -32.07%)

  • 平均準確率:15.20%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22453.67%
3343-0.87%
4291-1.72%
53180.00%
63070.33%
7326-0.61%
83300.91%
9298-0.67%
10308-0.32%
113231.24%
123250.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.67%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-6.12%
3343-17.49%
4291-2.75%
531812.26%
63077.49%
732612.27%
833023.64%
92982.68%
103082.92%
1132312.69%
12325-5.54%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 23.64%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -17.49%)

  • 平均準確率:3.56%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
3343-0.58%
4291-1.03%
53180.94%
63070.65%
7326-1.23%
83302.42%
9298-1.34%
10308-1.30%
113231.24%
123250.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-8.16%
3343-8.45%
4291-0.34%
53182.20%
63073.26%
73261.84%
83308.18%
92980.34%
10308-0.65%
113230.31%
12325-7.38%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 8.18%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -8.45%)

  • 平均準確率:-0.99%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.82%
2245-4.90%
3343-4.66%
42918.93%
531825.79%
630715.64%
732619.02%
833026.97%
92984.70%
1030814.61%
1132316.41%
123255.54%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 26.97%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.90%)

  • 平均準確率:12.57%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.912

  • 15.572

  • 15.232


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.550

  • 16.593


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例39.744

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02510160.1193236.6817
2-0.0368122-0.051011137.1179
3-0.037327-0.096207837.8407
4-0.02982220.073523134.9372

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.028009737.1532
2-0.043158532.634
3-0.025638737.5144
4-0.037709337.7907
5-0.017297340.8784

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.032
上漲天數比例36.638
下跌天數比例52.398
平盤天數比例10.964

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.680
平均漲幅2.041
平均成交量變化(張)207.146

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.370
平均漲幅0.925
平均成交量變化(張)-35.269

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.222
平均跌幅-1.384
平均成交量變化(張)89.851

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.728
平均跌幅-0.983
平均成交量變化(張)-37.893

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.587
平均漲跌幅1.938
上漲比例72.774
平均成交量(張)7481.827

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.243
成交量變化與價格變化相關係數0.301

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.62%432.5119.19%27.79%66.67%
最近一周0.93%573.11-44.26%16.61%57.14%
最近半個月3.81%608.41-52.54%15.35%60.00%
最近一個月9.36%560.0221.26%17.06%53.33%
最近兩個月-2.39%567.76-52.38%19.74%43.33%
最近三個月-2.97%1217.56-28.41%27.16%40.00%
最近半年-5.49%2751.83-79.16%35.37%38.33%
最近一年-2.39%1945.65-48.15%30.40%35.34%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天68.2/75.0/67.6/-7.451.4%/8.8%/64.3%0.04/0.06/0.03/-0.03
最近一周74.2/80.0/67.6/-12.462.9%/-12.7%/64.3%0.07/0.10/0.03/-0.07
最近半個月75.3/74.4/67.6/-6.772.2%/-30.0%/64.3%0.09/0.13/0.03/-0.10
最近一個月65.6/31.9/67.6/35.754.8%/85.6%/64.3%0.09/0.03/0.03/-0.00
最近兩個月47.2/52.1/67.6/15.6-8.6%/117.7%/64.3%0.01/-0.04/0.03/0.07
最近三個月48.5/47.5/67.6/20.1-3.6%/60.7%/64.3%0.02/0.03/0.03/-0.00
最近半年48.3/49.3/67.6/18.4-3.8%/98.0%/64.3%0.00/-0.10/0.03/0.13
最近一年49.2/43.9/67.6/23.7-2.2%/148.5%/64.3%0.01/0.02/0.03/0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量560.02張
成交量趨勢21.26%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.91
第2個買點15.57
第3個買點15.23

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.93 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.99% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.24% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.23% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.91%

  • 中期(20日)波動率:33.90%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.48

  • 價格波動範圍:6.14 ~ 32.70

  • 價格變異係數:36.84%


風險指標



  • 最大回撤:-79.72%

  • 回撤恢復天數:2257天

  • 風險調整後收益:0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.39%

  • 近期波動率:19.74%

  • 近期最大回撤:-14.58%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-516.50%

  • 波動率相對表現:-13.09%

  • 回撤相對表現:+65.13%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:43.06%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:25:18



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