技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.027 |
| MACD | -0.082 |
| DIF | -0.082 |
| EMA_12 | 13.949 |
| EMA_26 | 14.031 |
| MACD Signal | 0.026 |
| MACD Histogram | -0.109 |
| 布林帶上軌 | 14.851 |
| 布林帶中軌 | 14.213 |
| 布林帶下軌 | 13.574 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.574
- 13.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.600
- 14.851
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.738 |
| 年化波動率 | 27.597 |
| 5日波動率 | 1.385 |
| 10日波動率 | 1.468 |
| 20日波動率 | 1.528 |
| 60日波動率 | 1.591 |
| 上行波動率 | 1.441 |
| 下行波動率 | 1.276 |
| 收益率峰度 | 5.989 |
| 收益率偏度 | 0.299 |
| 最大單日漲幅 | 9.896 |
| 最大單日跌幅 | -11.164 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.130 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.445 |
| ATR百分比 | 2.246 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019% |
| 上漲天數比例 | 39.087% |
| 下跌天數比例 | 47.490% |
| 平盤天數比例 | 13.423% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.040% | 1.705% | 148.056% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.705% | 0.925% | -38.505% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.174% | -1.108% | 98.830% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.081% | -0.817% | -38.528% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.799% |
| 平均漲跌幅 | 1.068% |
| 上漲比例 | 62.192% |
| 平均成交量(張) | 2122 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.522 |
| 價量變化相關性 | 0.280 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 242 | 138 | 57.025% |
| 3 | 下跌 | 866 | 329 | 37.991% |
| 5 | 上漲 | 45 | 24 | 53.333% |
| 5 | 下跌 | 327 | 134 | 40.979% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 8 | 44.444% |
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