高林股的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價18.77
收盤價標準差5.29
最高價40.45
最低價8.69
平均成交量(張)677.60
成交量標準差(張)1366.30
平均成交金額16516494.01
平均成交筆數275.56
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例39.09
最大單日漲幅14.38
最大單日跌幅-9.95
年化波動率27.60
最大回撤-78.44

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.705.21645.50265.05-0.1037.95
週二18.755.29636.15259.43-0.1038.38
週三18.745.33691.48277.70-0.0143.01
週四18.815.34684.36279.77-0.0438.74
週五18.845.33733.94298.05-0.1137.12
週六19.573.52548.13187.730.1846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.3580.9514.3014.150.160.110.000.04
2025-03-0414.3077.2714.3014.160.140.120.000.03
2025-03-0514.4073.6814.3214.170.140.120.000.02
2025-03-0614.2055.0014.3014.180.120.12-1.00-0.00
2025-03-0714.1038.8914.2714.170.100.120.00-0.02
2025-03-1014.1535.2914.2514.170.080.110.00-0.03
2025-03-1113.9027.2714.2014.150.050.100.00-0.05
2025-03-1213.8527.2714.1414.130.020.080.00-0.07
2025-03-1313.3015.6214.0114.07-0.050.050.00-0.11
2025-03-1413.6027.0313.9514.03-0.080.030.00-0.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.45-2強烈賣出
2025-02-2414.50-2強烈賣出
2025-02-2514.45-2強烈賣出
2025-02-2614.45-2強烈賣出
2025-02-2714.40-2強烈賣出
2025-03-0314.35-1賣出
2025-03-0414.30-1賣出
2025-03-0514.40-1賣出
2025-03-0614.20-1賣出
2025-03-0714.101買入
2025-03-1014.150中性
2025-03-1113.901買入
2025-03-1213.853強烈買入
2025-03-1313.303強烈買入
2025-03-1413.601買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2414.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2514.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2614.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2714.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-0314.35持平賣出持平持平持平
2025-03-0414.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0514.40持平賣出持平持平持平
2025-03-0614.20持平持平賣出持平持平
2025-03-0714.10持平持平持平持平買入
2025-03-1014.15賣出持平持平持平買入
2025-03-1113.90持平買入持平持平持平
2025-03-1213.85持平買入持平買入買入
2025-03-1313.30持平買入持平買入買入
2025-03-1413.60持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.25
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數147.91
索提諾比率-0.02
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-2.56
99%VaR-4.88

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.74
年化波動率27.60
5日波動率1.38
10日波動率1.47
20日波動率1.53
60日波動率1.59
上行波動率1.44
下行波動率1.28
收益率峰度5.99
收益率偏度0.30
最大單日漲幅9.90
最大單日跌幅-11.16
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)0.44
ATR百分比2.25

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.8042956.261971650-0.155057
22.962916.6085316750.423127
34.7008214.420516500.314425
41.9765510.40421553.33330.173957
5-0.2656667.410211546.6667-0.0583428
6-2.426815.811191533.3333-0.446289
7-2.380498.176831540-0.311509
8-0.07315327.544811533.3333-0.0317861
9-2.883446.923611526.6667-0.440537
10-2.357025.213711526.6667-0.484047
111.692467.605341553.33330.200622
121.374227.819941566.66670.15442

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.7008214.420516500.314425
22.962916.6085316750.423127
41.9765510.40421553.33330.173957

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.883446.923611526.6667-0.440537
6-2.426815.811191533.3333-0.446289
7-2.380498.176831540-0.311509

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.7008250
212.9629175
431.9765553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.8834473.3333
65-2.4268166.6667
76-2.3804960

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性44.97

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性45.83

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性46.79

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性46.39

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.30
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.77
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.73
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.40

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量76.35
動量持續性44.97

10日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量87.85
動量持續性45.83

20日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量113.91
動量持續性46.79

60日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量130.40
動量持續性46.39

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.95
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.73

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量221.76
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率40.45
長期上漲機率41.76

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.52210.10530.2359
Volume_Shares0.52211.00000.22550.3532
RSI_140.10530.22551.00000.6043
MACD0.23590.35320.60431.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.025%
下跌37.991%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129812.75%
2245-29.80%
3343-32.65%
4291-8.59%
53187.23%
630715.96%
732623.01%
833013.03%
930553.77%
1030848.70%
113232.48%
12331-25.98%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 53.77%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -32.65%)

  • 平均準確率:6.66%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.45%
3343-0.58%
4291-0.69%
5318-0.31%
6307-0.65%
73260.31%
83300.00%
9305-0.33%
10308-0.65%
113231.86%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-8.57%
3343-17.49%
4291-7.90%
53183.14%
63073.91%
73266.44%
83300.30%
930522.95%
1030816.23%
11323-3.10%
12331-17.22%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 22.95%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -17.49%)

  • 平均準確率:-0.22%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.22%
3343-0.58%
4291-1.03%
53180.94%
6307-0.65%
73260.00%
83300.00%
93050.66%
103080.32%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-7.35%
3343-5.54%
42911.72%
53180.00%
63070.65%
73261.84%
83303.03%
93052.30%
103084.87%
11323-5.88%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 4.87%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-0.71%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.78%
2245-17.55%
3343-8.45%
4291-0.69%
53183.46%
630712.70%
732614.42%
83309.70%
930528.20%
1030827.92%
113238.67%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 28.20%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.55%)

  • 平均準確率:7.63%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.574

  • 13.250


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.600

  • 14.851


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例40.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.008735890.10405741.535
2-0.0223253-0.0074660239.8472
3-0.0312695-0.084833337.7732
4-0.02832640.019994837.422

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.01133941.1339
2-0.042757838.5863
3-0.010729837.8563
4-0.010837239.6512
5-0.016824336.8243

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.019
上漲天數比例39.087
下跌天數比例47.490
平盤天數比例13.423

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.040
平均漲幅1.705
平均成交量變化(張)148.056

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.705
平均漲幅0.925
平均成交量變化(張)-38.505

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.174
平均跌幅-1.108
平均成交量變化(張)98.830

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.081
平均跌幅-0.817
平均成交量變化(張)-38.528

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.799
平均漲跌幅1.068
上漲比例62.192
平均成交量(張)2122.439

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.522
成交量變化與價格變化相關係數0.280

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.81%323.0310.95%69.90%33.33%
最近一周-4.23%217.3517.97%33.15%28.57%
最近半個月-5.88%194.76-41.24%22.12%60.00%
最近一個月0.37%187.77-34.50%20.10%60.00%
最近兩個月-9.93%258.22-71.73%22.55%43.33%
最近三個月-5.88%1103.27315.58%42.37%38.89%
最近半年-5.56%641.84215.81%34.61%40.56%
最近一年0.37%410.57429.77%27.49%41.64%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天23.3/27.3/27.0/-0.2-122.0%/10.3%/-96.0%-0.09/-0.07/-0.11/-0.04
最近一周32.3/55.0/27.0/-28.0-70.9%/-94.3%/-96.0%-0.05/-0.00/-0.11/-0.11
最近半個月59.2/89.7/27.0/-62.6-7.0%/-169.5%/-96.0%0.01/0.12/-0.11/-0.23
最近一個月60.4/40.8/27.0/-13.822.5%/-77.6%/-96.0%0.06/0.06/-0.11/-0.17
最近兩個月46.4/43.0/27.0/-16.0-21.0%/-12.1%/-96.0%-0.02/-0.20/-0.11/0.09
最近三個月50.2/42.1/27.0/-15.1-1.8%/-70.8%/-96.0%-0.00/-0.01/-0.11/-0.10
最近半年50.8/36.7/27.0/-9.60.6%/-29.3%/-96.0%-0.01/-0.13/-0.11/0.02
最近一年50.0/24.0/27.0/3.01.9%/-19.6%/-96.0%0.00/-0.05/-0.11/-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量187.77張
成交量趨勢-34.50%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.57
第2個買點13.25

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.98 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.69% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.52% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.15% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.41%

  • 中期(20日)波動率:29.10%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.77

  • 價格波動範圍:8.69 ~ 40.45

  • 價格變異係數:28.20%


風險指標



  • 最大回撤:-78.44%

  • 回撤恢復天數:880天

  • 風險調整後收益:-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.93%

  • 近期波動率:22.55%

  • 近期最大回撤:-12.25%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1239.06%

  • 波動率相對表現:-5.11%

  • 回撤相對表現:+66.19%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:41.76%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:24:14



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