技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.705 |
| MACD | 0.072 |
| DIF | 0.072 |
| EMA_12 | 54.152 |
| EMA_26 | 54.080 |
| MACD Signal | 0.222 |
| MACD Histogram | -0.150 |
| 布林帶上軌 | 55.740 |
| 布林帶中軌 | 54.235 |
| 布林帶下軌 | 52.730 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.402
- 52.730
- 52.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.740
- 57.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.721 |
| 年化波動率 | 27.313 |
| 5日波動率 | 1.516 |
| 10日波動率 | 1.577 |
| 20日波動率 | 1.610 |
| 60日波動率 | 1.648 |
| 上行波動率 | 1.294 |
| 下行波動率 | 1.128 |
| 收益率峰度 | 3.746 |
| 收益率偏度 | 0.324 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.244 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.147 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.673 |
| ATR百分比 | 2.262 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 42.738% |
| 下跌天數比例 | 49.745% |
| 平盤天數比例 | 7.517% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.188% | 1.724% | 80.151% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.336% | 0.965% | -29.679% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.490% | -1.327% | 66.165% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.987% | -0.902% | -31.784% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.336% |
| 平均漲跌幅 | 1.198% |
| 上漲比例 | 63.136% |
| 平均成交量(張) | 22843 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.242 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 268 | 158 | 58.955% |
| 3 | 下跌 | 670 | 294 | 43.881% |
| 5 | 上漲 | 45 | 25 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 201 | 90 | 44.776% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 5 | 26.316% |
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