東元的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價28.93
收盤價標準差9.88
最高價63.50
最低價11.80
平均成交量(張)6817.06
成交量標準差(張)9169.99
平均成交金額219327743.66
平均成交筆數2877.02
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例42.74
最大單日漲幅9.06
最大單日跌幅-8.47
年化波動率27.31
最大回撤-57.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一29.0110.016422.372789.94-0.0445.62
週二28.969.916604.822847.81-0.0842.50
週三28.909.816945.012926.48-0.0242.34
週四28.899.766726.312839.81-0.0940.35
週五28.979.987493.083026.75-0.0743.15
週六24.475.221887.43668.130.0633.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0353.9047.8954.3453.980.360.36-1.00-0.01
2025-03-0454.3052.0554.3354.000.330.360.00-0.03
2025-03-0555.0065.2254.4354.080.360.361.000.00
2025-03-0654.8060.0054.4954.130.360.360.000.00
2025-03-0754.2055.7154.4454.130.310.35-1.00-0.04
2025-03-1054.7060.2754.4854.180.310.340.00-0.03
2025-03-1154.0055.0054.4154.160.250.320.00-0.07
2025-03-1254.0057.1454.3554.150.200.300.00-0.10
2025-03-1353.5042.4254.2254.100.110.260.00-0.15
2025-03-1453.8037.7054.1554.080.070.220.00-0.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2155.301買入
2025-02-2455.501買入
2025-02-2554.900中性
2025-02-2655.100中性
2025-02-2754.500中性
2025-03-0353.90-1賣出
2025-03-0454.300中性
2025-03-0555.001買入
2025-03-0654.800中性
2025-03-0754.20-1賣出
2025-03-1054.700中性
2025-03-1154.000中性
2025-03-1254.000中性
2025-03-1353.500中性
2025-03-1453.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2155.30持平持平買入持平持平
2025-02-2455.50買入持平持平持平持平
2025-02-2554.90持平持平持平持平持平
2025-02-2655.10持平持平持平持平持平
2025-02-2754.50持平持平持平持平持平
2025-03-0353.90持平持平賣出持平持平
2025-03-0454.30持平持平持平持平持平
2025-03-0555.00持平持平買入持平持平
2025-03-0654.80持平持平持平持平持平
2025-03-0754.20持平持平賣出持平持平
2025-03-1054.70持平持平持平持平持平
2025-03-1154.00持平持平持平持平持平
2025-03-1254.00持平持平持平持平持平
2025-03-1353.50賣出持平持平持平買入
2025-03-1453.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.90
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1279.20
索提諾比率0.60
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-2.59
99%VaR-4.30

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.72
年化波動率27.31
5日波動率1.52
10日波動率1.58
20日波動率1.61
60日波動率1.65
上行波動率1.29
下行波動率1.13
收益率峰度3.75
收益率偏度0.32
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.24
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.67
ATR百分比2.26

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.163255.623241643.75-0.000607533
22.507235.635881668.750.415298
35.3108612.53161656.250.410496
42.306726.22451546.66670.343811
51.031367.099615400.121794
6-2.185964.765951540-0.493633
71.849117.0076815400.240086
8-1.30834.109011533.3333-0.358959
9-0.5617677.24951553.3333-0.100481
100.949158.06041566.66670.0970775
110.01212234.7791553.3333-0.0323382
12-0.08745263.755441546.6667-0.067667

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
35.3108612.53161656.250.410496
22.507235.635881668.750.415298
42.306726.22451546.66670.343811

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-2.185964.765951540-0.493633
8-1.30834.109011533.3333-0.358959
9-0.5617677.24951553.3333-0.100481

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
325.3108656.25
212.5072368.75
432.3067246.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-2.1859660
87-1.308366.6667
98-0.56176746.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性50.71

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性53.23

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.96
趨勢持續性53.05

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.05
趨勢持續性55.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.10
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.15
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.17
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度6.32

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量31.34
動量持續性50.71

10日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量35.42
動量持續性53.23

20日動量


指標數值
價格動量0.96
成交量動量42.21
動量持續性53.05

60日動量


指標數值
價格動量3.05
成交量動量63.53
動量持續性55.03

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.39
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.17

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2528.67
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率51.69
長期上漲機率46.54

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.24190.04750.2223
Volume_Shares0.24191.00000.17150.3901
RSI_140.04750.17151.00000.5965
MACD0.22230.39010.59651.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.955%
下跌43.881%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.39%
2245-29.80%
3343-35.28%
4291-32.99%
531816.04%
63075.54%
73266.13%
83300.91%
9305-4.92%
103082.60%
11323-1.24%
123311.81%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -35.28%)

  • 平均準確率:-6.63%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22450.00%
3343-0.87%
4291-0.34%
53180.31%
6307-1.30%
73262.15%
8330-0.91%
9305-0.33%
103080.32%
11323-0.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 2.15%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-6.94%
3343-18.08%
4291-18.21%
53185.35%
63070.00%
73263.37%
8330-3.33%
9305-0.98%
103082.60%
11323-2.79%
123310.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.35%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -18.21%)

  • 平均準確率:-3.18%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
33430.00%
4291-1.37%
53180.94%
6307-0.98%
73261.23%
8330-0.91%
9305-0.66%
103080.65%
113230.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.23%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-2.86%
3343-4.37%
4291-6.87%
5318-1.57%
6307-0.65%
7326-3.99%
83302.73%
93053.61%
10308-2.27%
11323-0.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 3.61%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -6.87%)

  • 平均準確率:-1.41%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.72%
2245-20.82%
3343-11.95%
4291-6.19%
531811.01%
63078.47%
73263.37%
83303.33%
9305-6.56%
103081.30%
113231.86%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 11.01%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.82%)

  • 平均準確率:-2.04%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 53.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 53.402

  • 52.730

  • 52.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 55.740

  • 57.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例43.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例43.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.008803610.14375745.7111
2-0.03225980.029159640.7205
3-0.03829340.017511243.8085
4-0.02869020.018810140.8524

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.027201442.4608
2-0.038644341.8308
3-0.013055942.3033
4-0.026860542.6744
50.01452747.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.023
上漲天數比例42.738
下跌天數比例49.745
平盤天數比例7.517

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.188
平均漲幅1.724
平均成交量變化(張)80.151

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.336
平均漲幅0.965
平均成交量變化(張)-29.679

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.490
平均跌幅-1.327
平均成交量變化(張)66.165

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.987
平均跌幅-0.902
平均成交量變化(張)-31.784

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.336
平均漲跌幅1.198
上漲比例63.136
平均成交量(張)22843.278

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.242
成交量變化與價格變化相關係數0.218

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.37%2729.30-15.23%16.69%33.33%
最近一周-1.82%2860.1588.83%14.74%28.57%
最近半個月-2.71%4453.39-90.54%14.28%33.33%
最近一個月0.37%4140.642.20%18.44%40.00%
最近兩個月3.86%6646.90-59.83%23.73%45.00%
最近三個月7.82%6700.07-54.42%25.14%46.67%
最近半年-7.08%6709.51-86.82%28.98%40.56%
最近一年12.79%11174.60-69.23%30.11%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天45.8/57.1/37.7/-19.4-29.3%/-17.1%/-28.9%-0.13/-0.10/-0.15/-0.05
最近一周52.6/60.0/37.7/-22.3-5.4%/-60.6%/-28.9%-0.08/0.00/-0.15/-0.15
最近半個月52.6/54.7/37.7/-17.017.5%/-111.5%/-28.9%-0.01/0.01/-0.15/-0.16
最近一個月54.5/49.2/37.7/-11.424.6%/-65.8%/-28.9%-0.01/-0.03/-0.15/-0.12
最近兩個月52.8/47.0/37.7/-9.316.1%/-10.1%/-28.9%-0.03/-0.11/-0.15/-0.04
最近三個月54.4/43.0/37.7/-5.328.1%/-76.1%/-28.9%-0.00/-0.07/-0.15/-0.08
最近半年50.1/70.0/37.7/-32.34.9%/-79.2%/-28.9%-0.00/0.33/-0.15/-0.48
最近一年50.8/28.7/37.7/9.06.0%/73.8%/-28.9%0.01/-0.13/-0.15/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4140.64張
成交量趨勢2.20%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點53.40
第2個買點52.73
第3個買點52.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位51.65 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標55.74 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.40% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.81% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.82% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.50%

  • 中期(20日)波動率:23.61%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:28.93

  • 價格波動範圍:11.80 ~ 63.50

  • 價格變異係數:34.14%


風險指標



  • 最大回撤:-57.36%

  • 回撤恢復天數:194天

  • 風險調整後收益:0.39


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.86%

  • 近期波動率:23.73%

  • 近期最大回撤:-5.65%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-895.32%

  • 波動率相對表現:-3.64%

  • 回撤相對表現:+51.71%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:51.69%

  • 歷史整體上漲機率:46.54%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:23:28



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置