技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 12.088 |
MACD | -3.967 |
DIF | -3.967 |
EMA_12 | 176.777 |
EMA_26 | 180.744 |
MACD Signal | -1.637 |
MACD Histogram | -2.329 |
布林帶上軌 | 206.366 |
布林帶中軌 | 184.075 |
布林帶下軌 | 161.784 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 168.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 165.500
- 161.784
潛在阻力位 (由低到高)
- 206.366
- 223.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.564 |
年化波動率 | 24.830 |
5日波動率 | 1.108 |
10日波動率 | 1.166 |
20日波動率 | 1.209 |
60日波動率 | 1.251 |
上行波動率 | 1.476 |
下行波動率 | 1.126 |
收益率峰度 | 12.471 |
收益率偏度 | 1.296 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.804 |
波動率比率(上行/下行) | 1.311 |
平均真實範圍(ATR) | 1.634 |
ATR百分比 | 1.806 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
月初效應-上漲比例 | 44.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.161% |
月底效應-上漲比例 | 48.718% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.035% |
上漲天數比例 | 48.617% |
下跌天數比例 | 41.638% |
平盤天數比例 | 9.745% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.799% | 1.279% | 124.456% |
價格上漲_成交量下降 | 19.866% | 0.723% | -35.258% |
價格下跌_成交量上升 | 23.705% | -0.831% | 93.149% |
價格下跌_成交量下降 | 30.631% | -0.741% | -38.261% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.725% |
平均漲跌幅 | 1.013% |
上漲比例 | 66.769% |
平均成交量(張) | 4814 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.579 |
價量變化相關性 | 0.170 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 479 | 212 | 44.259% |
3 | 下跌 | 558 | 241 | 43.190% |
5 | 上漲 | 151 | 67 | 44.371% |
5 | 下跌 | 182 | 75 | 41.209% |
10 | 上漲 | 11 | 6 | 54.545% |
10 | 下跌 | 11 | 7 | 63.636% |
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