技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 12.088 |
| MACD | -3.967 |
| DIF | -3.967 |
| EMA_12 | 176.777 |
| EMA_26 | 180.744 |
| MACD Signal | -1.637 |
| MACD Histogram | -2.329 |
| 布林帶上軌 | 206.366 |
| 布林帶中軌 | 184.075 |
| 布林帶下軌 | 161.784 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 168.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 165.500
- 161.784
潛在阻力位 (由低到高)
- 206.366
- 223.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.564 |
| 年化波動率 | 24.830 |
| 5日波動率 | 1.108 |
| 10日波動率 | 1.166 |
| 20日波動率 | 1.209 |
| 60日波動率 | 1.251 |
| 上行波動率 | 1.476 |
| 下行波動率 | 1.126 |
| 收益率峰度 | 12.471 |
| 收益率偏度 | 1.296 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.804 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.311 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.634 |
| ATR百分比 | 1.806 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.161% |
| 月底效應-上漲比例 | 48.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 48.617% |
| 下跌天數比例 | 41.638% |
| 平盤天數比例 | 9.745% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.799% | 1.279% | 124.456% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.866% | 0.723% | -35.258% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.705% | -0.831% | 93.149% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.631% | -0.741% | -38.261% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.725% |
| 平均漲跌幅 | 1.013% |
| 上漲比例 | 66.769% |
| 平均成交量(張) | 4814 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.579 |
| 價量變化相關性 | 0.170 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 479 | 212 | 44.259% |
| 3 | 下跌 | 558 | 241 | 43.190% |
| 5 | 上漲 | 151 | 67 | 44.371% |
| 5 | 下跌 | 182 | 75 | 41.209% |
| 10 | 上漲 | 11 | 6 | 54.545% |
| 10 | 下跌 | 11 | 7 | 63.636% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
