士電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價59.64
收盤價標準差51.70
最高價358.00
最低價29.55
平均成交量(張)1477.06
成交量標準差(張)5083.34
平均成交金額240756837.10
平均成交筆數1198.69
平均漲跌幅0.06
上漲天數比例48.62
最大單日漲幅11.15
最大單日跌幅-9.91
年化波動率24.83
最大回撤-51.52

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一60.3652.881449.961173.720.1352.60
週二60.0052.551386.101162.700.0449.27
週三59.2050.761365.521116.450.1150.47
週四58.9750.361582.311269.480.0245.31
週五60.1352.481630.711295.250.0145.48
週六38.362.94233.73118.600.3146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03181.5057.25188.91186.912.001.560.000.45
2025-03-04182.0052.80187.85186.541.301.51-1.00-0.20
2025-03-05185.5057.94187.48186.461.021.410.00-0.39
2025-03-06180.5049.19186.41186.020.391.210.00-0.82
2025-03-07178.0048.80185.12185.43-0.310.900.00-1.21
2025-03-10177.5046.28183.94184.84-0.900.540.00-1.44
2025-03-11171.5040.77182.03183.85-1.820.070.00-1.89
2025-03-12171.0036.07180.33182.90-2.57-0.460.00-2.11
2025-03-13167.008.51178.28181.72-3.44-1.050.00-2.39
2025-03-14168.5012.09176.78180.74-3.97-1.640.00-2.33

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21203.00-2強烈賣出
2025-02-24202.00-1賣出
2025-02-25195.000中性
2025-02-26191.500中性
2025-02-27188.000中性
2025-03-03181.501買入
2025-03-04182.000中性
2025-03-05185.500中性
2025-03-06180.500中性
2025-03-07178.001買入
2025-03-10177.501買入
2025-03-11171.501買入
2025-03-12171.001買入
2025-03-13167.002強烈買入
2025-03-14168.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21203.00持平賣出持平賣出持平
2025-02-24202.00持平賣出持平持平持平
2025-02-25195.00持平持平持平持平持平
2025-02-26191.50持平持平持平持平持平
2025-02-27188.00持平持平持平持平持平
2025-03-03181.50持平持平持平持平買入
2025-03-04182.00持平持平賣出持平買入
2025-03-05185.50持平持平持平持平持平
2025-03-06180.50賣出持平持平持平買入
2025-03-07178.00持平持平持平持平買入
2025-03-10177.50持平持平持平持平買入
2025-03-11171.50持平持平持平持平買入
2025-03-12171.00持平持平持平持平買入
2025-03-13167.00持平買入持平持平買入
2025-03-14168.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.88
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3071.53
索提諾比率0.59
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaR-2.15
99%VaR-4.20

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.56
年化波動率24.83
5日波動率1.11
10日波動率1.17
20日波動率1.21
60日波動率1.25
上行波動率1.48
下行波動率1.13
收益率峰度12.47
收益率偏度1.30
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.80
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)1.63
ATR百分比1.81

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.350653.682941631.25-0.411984
25.0387714.245116750.34202
32.2359314.995216500.137995
42.910847.030381553.33330.39033
53.5727514.153415600.240655
62.17757.058231553.33330.284892
7-1.83455.502041520-0.363713
8-0.3505926.465231553.3333-0.0800063
9-0.1864425.54271546.6667-0.063707
10-2.875756.410911533.3333-0.474568
111.59723.49491566.66670.409319
122.2964.170681586.66670.510549

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.0387714.245116750.34202
53.5727514.153415600.240655
42.910847.030381553.33330.39033

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.875756.410911533.3333-0.474568
7-1.83455.502041520-0.363713
1-1.350653.682941631.25-0.411984

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.0387775
543.5727560
432.9108453.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.8757566.6667
76-1.834580
112-1.3506568.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性48.75

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性49.74

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.17
趨勢持續性51.14

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.02
趨勢持續性52.27

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.31
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-8.20
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.78
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.07

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量71.05
動量持續性48.75

10日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量94.34
動量持續性49.74

20日動量


指標數值
價格動量1.17
成交量動量96.62
動量持續性51.14

60日動量


指標數值
價格動量4.02
成交量動量184.78
動量持續性52.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率46.50
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.78

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1099.96
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率38.20
長期上漲機率45.68

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.5790-0.00520.2673
Volume_Shares0.57901.00000.17650.4609
RSI_14-0.00520.17651.00000.3316
MACD0.26730.46090.33161.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲44.259%
下跌43.190%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
2245-26.12%
3343-8.45%
4291-27.15%
5318-25.16%
6307-24.10%
7326-15.03%
833013.64%
9305-18.69%
1030817.53%
11323-29.10%
123311.81%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 17.53%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -29.10%)

  • 平均準確率:-11.15%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3343-1.46%
42910.34%
53180.31%
63070.00%
7326-1.23%
83301.52%
9305-1.64%
103080.32%
113230.31%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-6.94%
3343-1.17%
4291-11.34%
5318-6.29%
6307-6.84%
7326-5.52%
833010.30%
9305-10.16%
103085.84%
11323-6.19%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.30%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -11.34%)

  • 平均準確率:-3.07%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.63%
3343-0.87%
42910.00%
53180.00%
63070.65%
7326-1.84%
83302.42%
9305-2.30%
103080.65%
11323-0.62%
123311.81%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-5.31%
33432.62%
4291-7.22%
5318-4.72%
6307-6.19%
73261.23%
83302.12%
9305-2.62%
10308-0.32%
11323-3.72%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 2.62%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -7.22%)

  • 平均準確率:-1.97%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12985.70%
2245-17.14%
3343-7.58%
4291-8.93%
5318-14.47%
6307-11.73%
7326-7.67%
8330-2.73%
9305-1.97%
1030811.04%
11323-18.89%
123310.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 11.04%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -18.89%)

  • 平均準確率:-6.12%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 168.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 165.500

  • 161.784


潛在阻力位 (由低到高)



  • 206.366

  • 223.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.076
上漲比例44.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.161
上漲比例48.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.08905190.089348548.4199
2-0.04099340.13476650.4367
3-0.135536-0.035317248.0749
4-0.04272350.017085847.6091

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.056332945.5971
2-0.025840148.2039
30.14464153.8198
4-0.1743646.2791
5-0.12804149.6622

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.035
上漲天數比例48.617
下跌天數比例41.638
平盤天數比例9.745

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.799
平均漲幅1.279
平均成交量變化(張)124.456

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.866
平均漲幅0.723
平均成交量變化(張)-35.258

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.705
平均跌幅-0.831
平均成交量變化(張)93.149

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.631
平均跌幅-0.741
平均成交量變化(張)-38.261

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.725
平均漲跌幅1.013
上漲比例66.769
平均成交量(張)4814.491

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.579
成交量變化與價格變化相關係數0.170

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.46%1351.84-1.76%36.34%33.33%
最近一周-6.65%1401.64-40.29%24.72%14.29%
最近半個月-17.00%4406.67-96.22%27.01%20.00%
最近一個月-9.65%3086.68-1.02%45.56%33.33%
最近兩個月-15.11%1964.8658.17%37.23%35.00%
最近三個月-18.60%1649.507.44%34.28%34.44%
最近半年-37.48%4788.73-95.33%42.29%37.22%
最近一年41.00%8537.44-62.31%52.05%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天18.9/36.1/12.1/-24.0-75.0%/1.2%/-69.9%-2.28/-2.11/-2.33/-0.22
最近一周34.5/49.2/12.1/-37.1-57.8%/-44.5%/-69.9%-1.74/-0.82/-2.33/-1.51
最近半個月49.3/71.1/12.1/-59.0-6.8%/-191.4%/-69.9%0.12/3.59/-2.33/-5.92
最近一個月48.4/47.1/12.1/-35.02.9%/-78.6%/-69.9%0.44/0.46/-2.33/-2.79
最近兩個月42.9/47.9/12.1/-35.9-31.1%/-21.3%/-69.9%0.08/0.23/-2.33/-2.56
最近三個月43.0/37.7/12.1/-25.6-33.5%/0.2%/-69.9%0.02/-0.80/-2.33/-1.53
最近半年46.2/71.5/12.1/-59.4-21.2%/-215.3%/-69.9%0.21/4.23/-2.33/-6.56
最近一年47.5/37.5/12.1/-25.4-9.1%/29.7%/-69.9%0.03/-0.28/-2.33/-2.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3086.68張
成交量趨勢-1.02%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點165.50
第2個買點161.78

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位158.55 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標206.37 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.38% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.21% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.75% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.75%

  • 中期(20日)波動率:32.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:59.64

  • 價格波動範圍:29.55 ~ 358.00

  • 價格變異係數:86.68%


風險指標



  • 最大回撤:-51.52%

  • 回撤恢復天數:-203天

  • 風險調整後收益:0.42


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.11%

  • 近期波動率:37.23%

  • 近期最大回撤:-18.93%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2890.70%

  • 波動率相對表現:+12.65%

  • 回撤相對表現:+23.88%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:45.68%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:23:26



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置