技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.718 |
| MACD | 0.225 |
| DIF | 0.225 |
| EMA_12 | 58.985 |
| EMA_26 | 58.760 |
| MACD Signal | 0.236 |
| MACD Histogram | -0.011 |
| 布林帶上軌 | 59.862 |
| 布林帶中軌 | 58.760 |
| 布林帶下軌 | 57.658 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 58.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 57.925
- 57.900
- 57.658
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.862
- 60.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.023 |
| 年化波動率 | 79.743 |
| 5日波動率 | 3.071 |
| 10日波動率 | 3.389 |
| 20日波動率 | 3.620 |
| 60日波動率 | 3.932 |
| 上行波動率 | 6.062 |
| 下行波動率 | 2.469 |
| 收益率峰度 | 705.186 |
| 收益率偏度 | 17.940 |
| 最大單日漲幅 | 201.840 |
| 最大單日跌幅 | -13.325 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.455 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.324 |
| ATR百分比 | 4.491 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.895% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.892% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 37.895% |
| 下跌天數比例 | 38.570% |
| 平盤天數比例 | 14.818% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.594% | 3.735% | 245.082% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.300% | 2.766% | -44.862% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.532% | -2.559% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.575% | -2.144% | -55.320% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.738% |
| 平均漲跌幅 | 2.108% |
| 上漲比例 | 60.314% |
| 平均成交量(張) | 217 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.171 |
| 價量變化相關性 | 0.064 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 252 | 142 | 56.349% |
| 3 | 下跌 | 995 | 301 | 30.251% |
| 5 | 上漲 | 57 | 26 | 45.614% |
| 5 | 下跌 | 502 | 126 | 25.100% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 161 | 24 | 14.907% |
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