技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 48.718 |
MACD | 0.225 |
DIF | 0.225 |
EMA_12 | 58.985 |
EMA_26 | 58.760 |
MACD Signal | 0.236 |
MACD Histogram | -0.011 |
布林帶上軌 | 59.862 |
布林帶中軌 | 58.760 |
布林帶下軌 | 57.658 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 58.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 57.925
- 57.900
- 57.658
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.862
- 60.800
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 5.023 |
年化波動率 | 79.743 |
5日波動率 | 3.071 |
10日波動率 | 3.389 |
20日波動率 | 3.620 |
60日波動率 | 3.932 |
上行波動率 | 6.062 |
下行波動率 | 2.469 |
收益率峰度 | 705.186 |
收益率偏度 | 17.940 |
最大單日漲幅 | 201.840 |
最大單日跌幅 | -13.325 |
波動率比率(上行/下行) | 2.455 |
平均真實範圍(ATR) | 1.324 |
ATR百分比 | 4.491 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
月初效應-上漲比例 | 37.895% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
月底效應-上漲比例 | 33.892% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.038% |
上漲天數比例 | 37.895% |
下跌天數比例 | 38.570% |
平盤天數比例 | 14.818% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.594% | 3.735% | 245.082% |
價格上漲_成交量下降 | 18.300% | 2.766% | -44.862% |
價格下跌_成交量上升 | 26.532% | -2.559% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 34.575% | -2.144% | -55.320% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 13.738% |
平均漲跌幅 | 2.108% |
上漲比例 | 60.314% |
平均成交量(張) | 217 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.171 |
價量變化相關性 | 0.064 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 252 | 142 | 56.349% |
3 | 下跌 | 995 | 301 | 30.251% |
5 | 上漲 | 57 | 26 | 45.614% |
5 | 下跌 | 502 | 126 | 25.100% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 161 | 24 | 14.907% |
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