業旺的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3705.00
平均收盤價26.78
收盤價標準差22.58
最高價158.00
最低價3.92
平均成交量(張)75.56
成交量標準差(張)196.05
平均成交金額2741477.81
平均成交筆數53.58
平均漲跌幅0.12
上漲天數比例37.89
最大單日漲幅15.25
最大單日跌幅-17.98
年化波動率79.74
最大回撤-97.39

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一27.1222.7777.1349.30-0.2034.02
週二26.5922.6167.9249.710.0837.87
週三26.8322.5580.4957.220.4439.97
週四26.7522.5078.7356.110.2239.95
週五26.8722.6373.7755.690.0337.52
週六14.1010.2966.4744.40-0.0040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0358.6037.9358.4858.390.100.170.00-0.07
2025-03-0458.6042.3158.5058.400.100.160.00-0.06
2025-03-0558.8056.5258.5558.430.120.150.00-0.03
2025-03-0658.8056.5258.5858.460.130.140.00-0.02
2025-03-0758.9058.3358.6358.490.140.140.00-0.00
2025-03-1060.0075.7658.8458.600.240.161.000.08
2025-03-1159.9068.9759.0158.700.310.190.000.12
2025-03-1260.0077.7859.1658.800.360.230.000.14
2025-03-1358.6052.5059.0758.780.290.240.000.05
2025-03-1458.5048.7258.9858.760.230.24-1.00-0.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2158.600中性
2025-02-2458.500中性
2025-02-2558.400中性
2025-02-2658.202強烈買入
2025-02-2758.300中性
2025-03-0358.600中性
2025-03-0458.600中性
2025-03-0558.80-1賣出
2025-03-0658.800中性
2025-03-0758.900中性
2025-03-1060.00-2強烈賣出
2025-03-1159.90-1賣出
2025-03-1260.00-2強烈賣出
2025-03-1358.600中性
2025-03-1458.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2158.60持平持平持平持平持平
2025-02-2458.50持平持平持平持平持平
2025-02-2558.40持平持平持平持平持平
2025-02-2658.20持平買入持平持平買入
2025-02-2758.30持平持平持平持平持平
2025-03-0358.60持平持平持平持平持平
2025-03-0458.60持平持平持平持平持平
2025-03-0558.80持平持平持平持平賣出
2025-03-0658.80持平持平持平持平持平
2025-03-0758.90買入持平持平持平賣出
2025-03-1060.00持平賣出買入賣出賣出
2025-03-1159.90持平持平持平賣出持平
2025-03-1260.00持平賣出持平賣出持平
2025-03-1358.60持平持平持平持平持平
2025-03-1458.50持平持平賣出持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險39.19
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數972.67
索提諾比率0.86
波動率比率(上行/下行)2.46
95%VaR-6.39
99%VaR-9.80

6. 波動性指標


指標數值
日波動率5.02
年化波動率79.74
5日波動率3.07
10日波動率3.39
20日波動率3.62
60日波動率3.93
上行波動率6.06
下行波動率2.47
收益率峰度705.19
收益率偏度17.94
最大單日漲幅201.84
最大單日跌幅-13.33
波動率比率(上行/下行)2.46
平均真實範圍(ATR)1.32
ATR百分比4.49

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.025589.535241437.5-0.125036
20.0082333713.07611650-0.0121162
33.8555224.82791343.750.148577
419.865450.69721453.33330.388556
5-11.560215.20291326.6667-0.771352
66.5206721.48211346.66670.295781
72.7648719.42441133.33330.13376
8-4.228913.53511333.3333-0.324752
91.3188416.111411200.0715125
10-3.622616.649141333.3333-0.56989
1123.93457.60421033.33330.412596
126.0802938.42111400.153916

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1123.93457.60421033.33330.412596
419.865450.69721453.33330.388556
66.5206721.48211346.66670.295781

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-11.560215.20291326.6667-0.771352
8-4.228913.53511333.3333-0.324752
10-3.622616.649141333.3333-0.56989

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111023.93433.3333
4319.865453.3333
656.5206746.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-11.560273.3333
87-4.228966.6667
109-3.6226166.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.85
趨勢持續性44.91

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.80
趨勢持續性45.13

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.62
趨勢持續性45.45

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度9.55
趨勢持續性47.77

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.64
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.04
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.74
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.68

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量1.08
成交量動量inf
動量持續性39.60

10日動量


指標數值
價格動量2.12
成交量動量inf
動量持續性39.27

20日動量


指標數值
價格動量3.70
成交量動量inf
動量持續性38.79

60日動量


指標數值
價格動量8.70
成交量動量inf
動量持續性40.11

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.02
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.74

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量36.12
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率42.70
長期上漲機率38.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.17090.10220.2975
Volume_Shares0.17091.00000.16380.1108
RSI_140.10220.16381.00000.3567
MACD0.29750.11080.35671.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.349%
下跌30.251%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129816.78%
224516.73%
334323.32%
4291-4.81%
531823.90%
63070.65%
732626.69%
8330-4.85%
93053.93%
1030823.05%
11306-17.32%
12328-5.49%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 26.69%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -17.32%)

  • 平均準確率:8.55%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-0.41%
33430.29%
42911.03%
5318-1.89%
63070.00%
73260.61%
8330-0.91%
93050.00%
10308-0.32%
11306-0.33%
123280.00%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.03%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -1.89%)

  • 平均準確率:-0.13%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
22458.98%
334313.41%
4291-2.75%
53186.92%
6307-6.84%
732615.03%
8330-9.09%
9305-3.61%
103082.92%
11306-14.38%
12328-9.15%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 15.03%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -14.38%)

  • 平均準確率:1.07%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-0.41%
33430.00%
42911.37%
5318-1.26%
63070.98%
7326-0.61%
83300.00%
93050.33%
103080.32%
11306-0.33%
12328-0.30%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.37%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -1.26%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-0.82%
3343-0.29%
4291-4.12%
53181.26%
6307-1.63%
73260.31%
8330-1.21%
93051.31%
103081.95%
11306-5.88%
123280.61%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -5.88%)

  • 平均準確率:-0.93%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12987.72%
22459.39%
33439.91%
4291-0.34%
531818.87%
63078.14%
732611.35%
83306.36%
93055.90%
1030818.18%
113063.59%
123283.35%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.87%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -0.34%)

  • 平均準確率:8.54%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 58.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 57.925

  • 57.900

  • 57.658


潛在阻力位 (由低到高)



  • 59.862

  • 60.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例37.895

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例33.892

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04852660.083591537.8104
2-0.05418120.1638838.6463
30.02090590.0095453938.2934
4-0.06909850.30965236.8365

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.011549938.6861
2-0.03938.1395
3-0.0660240.0458
4-0.053964436.6082
5-0.037310632.3129

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.038
上漲天數比例37.895
下跌天數比例38.570
平盤天數比例14.818

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.594
平均漲幅3.735
平均成交量變化(張)245.082

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.300
平均漲幅2.766
平均成交量變化(張)-44.862

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.532
平均跌幅-2.559
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.575
平均跌幅-2.144
平均成交量變化(張)-55.320

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率13.738
平均漲跌幅2.108
上漲比例60.314
平均成交量(張)217.386

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.171
成交量變化與價格變化相關係數0.064

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.50%64.09-57.30%24.28%33.33%
最近一周-0.51%68.69-29.37%21.31%57.14%
最近半個月-0.17%47.772.47%13.66%53.33%
最近一個月-0.34%44.220.40%12.35%53.33%
最近兩個月1.04%54.57-37.96%15.37%45.00%
最近三個月-3.94%82.34-69.67%23.04%45.56%
最近半年-6.40%177.01-92.45%30.39%43.89%
最近一年11.43%155.33-41.00%34.84%44.11%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天59.7/77.8/48.7/-29.124.8%/-136.2%/-23.6%0.06/0.14/-0.01/-0.15
最近一周62.7/56.5/48.7/-7.860.1%/-39.2%/-23.6%0.05/-0.02/-0.01/0.00
最近半個月50.9/50.0/48.7/-1.315.3%/-17.7%/-23.6%-0.02/-0.07/-0.01/0.06
最近一個月55.8/69.6/48.7/-20.827.1%/-102.5%/-23.6%0.05/0.27/-0.01/-0.28
最近兩個月50.0/53.8/48.7/-5.16.8%/8.3%/-23.6%0.07/0.05/-0.01/-0.07
最近三個月49.2/46.0/48.7/2.7-0.1%/-5.7%/-23.6%0.01/0.02/-0.01/-0.04
最近半年50.0/69.5/48.7/-20.73.2%/-84.5%/-23.6%-0.01/0.53/-0.01/-0.54
最近一年51.4/52.7/48.7/-4.05.7%/-64.2%/-23.6%0.01/0.23/-0.01/-0.24

成交量分析


指標數值
近期平均成交量44.22張
成交量趨勢0.40%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點57.92
第2個買點57.90
第3個買點57.66

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位56.50 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標59.86 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.85% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.82% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.16% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:90.12%

  • 中期(20日)波動率:100.87%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:26.78

  • 價格波動範圍:3.92 ~ 158.00

  • 價格變異係數:84.31%


風險指標



  • 最大回撤:-97.39%

  • 回撤恢復天數:-670天

  • 風險調整後收益:0.42


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.04%

  • 近期波動率:15.37%

  • 近期最大回撤:-4.15%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3523.63%

  • 波動率相對表現:-65.00%

  • 回撤相對表現:+93.24%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:38.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:23:20



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置