技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.442 |
| MACD | 0.363 |
| DIF | 0.363 |
| EMA_12 | 13.711 |
| EMA_26 | 13.348 |
| MACD Signal | 0.338 |
| MACD Histogram | 0.025 |
| 布林帶上軌 | 14.783 |
| 布林帶中軌 | 13.363 |
| 布林帶下軌 | 11.942 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.363
- 12.839
- 12.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.500
- 14.783
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.957 |
| 年化波動率 | 31.065 |
| 5日波動率 | 1.444 |
| 10日波動率 | 1.542 |
| 20日波動率 | 1.604 |
| 60日波動率 | 1.683 |
| 上行波動率 | 1.806 |
| 下行波動率 | 1.465 |
| 收益率峰度 | 8.609 |
| 收益率偏度 | 0.754 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.974 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.233 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.250 |
| ATR百分比 | 2.246 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 36.295% |
| 下跌天數比例 | 48.966% |
| 平盤天數比例 | 14.738% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.282% | 1.815% | 176.775% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.329% | 0.970% | -39.979% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.960% | -1.097% | 115.466% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.430% | -0.831% | -39.730% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.040% |
| 平均漲跌幅 | 1.421% |
| 上漲比例 | 65.775% |
| 平均成交量(張) | 2705 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.346 |
| 價量變化相關性 | 0.298 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 203 | 118 | 58.128% |
| 3 | 下跌 | 985 | 346 | 35.127% |
| 5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
| 5 | 下跌 | 429 | 142 | 33.100% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 73 | 17 | 23.288% |
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