弘裕的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價10.75
收盤價標準差2.26
最高價22.40
最低價6.00
平均成交量(張)682.41
成交量標準差(張)1853.19
平均成交金額8829210.76
平均成交筆數250.41
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例36.30
最大單日漲幅14.23
最大單日跌幅-10.34
年化波動率31.06
最大回撤-49.76

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.722.28692.81243.19-0.0736.99
週二10.742.27714.26272.42-0.3533.86
週三10.772.26626.08230.32-0.0440.21
週四10.772.24728.12262.77-0.1833.91
週五10.762.26661.59247.11-0.1636.30
週六9.381.90137.7247.73-0.1646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0313.2570.4512.9812.760.220.090.000.13
2025-03-0414.3081.2513.1812.870.310.130.000.18
2025-03-0514.0074.2913.3112.950.350.180.000.18
2025-03-0613.9572.8613.4113.030.380.220.000.16
2025-03-0714.0074.2913.5013.100.400.250.000.14
2025-03-1014.1075.0013.5913.170.420.290.000.13
2025-03-1113.7567.9513.6213.220.400.310.000.09
2025-03-1213.8568.7513.6513.260.390.320.000.06
2025-03-1313.7065.0013.6613.300.360.330.000.03
2025-03-1414.0067.4413.7113.350.360.340.000.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2112.50-1賣出
2025-02-2413.30-2強烈賣出
2025-02-2513.80-2強烈賣出
2025-02-2613.65-2強烈賣出
2025-02-2713.30-1賣出
2025-03-0313.25-1賣出
2025-03-0414.30-3強烈賣出
2025-03-0514.00-1賣出
2025-03-0613.95-1賣出
2025-03-0714.00-1賣出
2025-03-1014.10-2強烈賣出
2025-03-1113.750中性
2025-03-1213.850中性
2025-03-1313.700中性
2025-03-1414.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2112.50持平持平持平持平賣出
2025-02-2413.30持平賣出持平賣出持平
2025-02-2513.80持平賣出持平賣出持平
2025-02-2613.65持平賣出持平賣出持平
2025-02-2713.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0313.25持平賣出持平持平持平
2025-03-0414.30持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0514.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0613.95持平賣出持平持平持平
2025-03-0714.00持平賣出持平持平持平
2025-03-1014.10持平賣出持平持平賣出
2025-03-1113.75持平持平持平持平持平
2025-03-1213.85持平持平持平持平持平
2025-03-1313.70持平持平持平持平持平
2025-03-1414.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.25
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數422.56
索提諾比率0.32
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-2.60
99%VaR-5.72

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.96
年化波動率31.06
5日波動率1.44
10日波動率1.54
20日波動率1.60
60日波動率1.68
上行波動率1.81
下行波動率1.46
收益率峰度8.61
收益率偏度0.75
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.25
ATR百分比2.25

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.395214.503321631.25-0.346827
23.211365.465281687.50.557097
3-0.5124219.418141637.5-0.0721042
45.4162913.165815600.398732
50.4067815.591715400.0429412
62.7269411.52011553.33330.222244
7-2.1492211.77081526.6667-0.196748
8-1.738344.841461533.3333-0.393479
90.59974710.40215400.0416345
10-0.3890566.922491546.6667-0.0802778
11-0.8963245.981861553.3333-0.177702
120.8269424.473341566.66670.147602

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.4162913.165815600.398732
23.211365.465281687.50.557097
62.7269411.52011553.33330.222244

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.1492211.77081526.6667-0.196748
8-1.738344.841461533.3333-0.393479
1-1.395214.503321631.25-0.346827

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.4162960
213.2113687.5
652.7269453.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.1492273.3333
87-1.7383466.6667
112-1.3952168.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性47.19

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性47.89

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性49.18

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.83
趨勢持續性49.10

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.35
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度7.42
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.31
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.62

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量93.08
動量持續性47.19

10日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量134.91
動量持續性47.89

20日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量158.73
動量持續性49.18

60日動量


指標數值
價格動量1.83
成交量動量328.85
動量持續性49.10

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率42.57
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.31

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量353.38
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率40.45
長期上漲機率41.62

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34630.10540.2651
Volume_Shares0.34631.00000.19770.4842
RSI_140.10540.19771.00000.5416
MACD0.26510.48420.54161.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.128%
下跌35.127%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129813.42%
2245-13.47%
3343-7.87%
4291-7.90%
53185.35%
6307-1.63%
73267.67%
833032.12%
930511.80%
1030820.13%
1132332.51%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 32.51%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.47%)

  • 平均準確率:6.97%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22454.08%
3343-1.75%
42910.00%
53180.63%
63070.00%
7326-1.53%
83300.00%
93050.66%
103080.32%
11323-0.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 4.08%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-6.53%
3343-7.29%
4291-3.78%
53180.63%
6307-7.49%
7326-2.45%
833011.82%
93051.97%
103087.14%
1132315.48%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 15.48%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -7.49%)

  • 平均準確率:0.78%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22454.08%
3343-2.04%
42910.69%
53180.63%
6307-1.30%
73260.00%
83300.61%
93050.98%
10308-1.62%
113231.24%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 4.08%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.08%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-6.53%
33430.29%
4291-3.78%
5318-1.57%
6307-1.63%
7326-2.15%
83304.24%
93052.95%
103080.32%
113230.62%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.24%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率:-0.89%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.09%
2245-8.57%
33432.92%
4291-1.03%
53185.03%
63078.79%
732613.80%
833015.45%
93055.25%
1030813.96%
1132315.48%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 15.48%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率:6.91%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.363

  • 12.839

  • 12.250


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.500

  • 14.783


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例38.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例36.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01012420.030922437.4718
2-0.023690.1553636.2445
3-0.0328512-0.036641334.3392
4-0.02320170.0056339437.2141

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.020036239.0832
2-0.031483235.5736
3-0.020729834.0935
4-0.022151235.4651
5-0.011993239.527

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.023
上漲天數比例36.295
下跌天數比例48.966
平盤天數比例14.738

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.282
平均漲幅1.815
平均成交量變化(張)176.775

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.329
平均漲幅0.970
平均成交量變化(張)-39.979

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.960
平均跌幅-1.097
平均成交量變化(張)115.466

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.430
平均跌幅-0.831
平均成交量變化(張)-39.730

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.040
平均漲跌幅1.421
上漲比例65.775
平均成交量(張)2705.459

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.346
成交量變化與價格變化相關係數0.298

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.08%347.6612.41%36.74%66.67%
最近一周0.36%452.2398.77%25.86%42.86%
最近半個月12.00%665.20188.64%50.83%40.00%
最近一個月12.45%396.9574.06%36.16%43.33%
最近兩個月8.95%255.43198.82%29.92%33.33%
最近三個月2.56%234.6930.07%28.49%35.56%
最近半年-1.41%298.28-46.26%29.90%38.33%
最近一年22.27%273.03163.97%25.80%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天67.1/68.7/67.4/-1.338.8%/2.3%/44.9%0.04/0.06/0.02/-0.04
最近一周70.2/72.9/67.4/-5.452.5%/-29.3%/44.9%0.09/0.16/0.02/-0.14
最近半個月74.3/53.3/67.4/14.186.2%/-47.4%/44.9%0.12/0.04/0.02/-0.02
最近一個月61.2/45.8/67.4/21.641.2%/57.4%/44.9%0.07/0.01/0.02/0.02
最近兩個月47.7/18.8/67.4/48.7-6.6%/119.7%/44.9%0.03/-0.09/0.02/0.11
最近三個月46.9/57.5/67.4/10.0-11.7%/31.4%/44.9%-0.00/-0.02/0.02/0.04
最近半年48.7/60.0/67.4/7.4-4.5%/15.8%/44.9%0.00/-0.02/0.02/0.05
最近一年51.2/29.6/67.4/37.85.6%/137.9%/44.9%0.01/0.02/0.02/0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量396.95張
成交量趨勢74.06%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.36
第2個買點12.84
第3個買點12.25

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.00 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.02% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.20% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.98%

  • 中期(20日)波動率:33.25%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.75

  • 價格波動範圍:6.00 ~ 22.40

  • 價格變異係數:21.03%


風險指標



  • 最大回撤:-49.76%

  • 回撤恢復天數:1126天

  • 風險調整後收益:0.24


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:8.95%

  • 近期波動率:29.92%

  • 近期最大回撤:-8.65%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3.88%

  • 波動率相對表現:-1.17%

  • 回撤相對表現:+41.12%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:41.62%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:23:18



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