技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.126 |
| MACD | 0.238 |
| DIF | 0.238 |
| EMA_12 | 37.022 |
| EMA_26 | 36.784 |
| MACD Signal | 0.379 |
| MACD Histogram | -0.141 |
| 布林帶上軌 | 38.327 |
| 布林帶中軌 | 37.125 |
| 布林帶下軌 | 35.923 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.923
- 35.850
- 35.755
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.300
- 38.327
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.698 |
| 年化波動率 | 26.955 |
| 5日波動率 | 1.336 |
| 10日波動率 | 1.418 |
| 20日波動率 | 1.475 |
| 60日波動率 | 1.539 |
| 上行波動率 | 1.411 |
| 下行波動率 | 1.233 |
| 收益率峰度 | 6.368 |
| 收益率偏度 | 0.271 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.981 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.144 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.671 |
| ATR百分比 | 2.207 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 40.886% |
| 下跌天數比例 | 49.718% |
| 平盤天數比例 | 9.396% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.463% | 1.655% | 117.843% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.570% | 0.831% | -36.151% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.852% | -1.118% | 83.145% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.114% | -0.791% | -36.874% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.181% |
| 平均漲跌幅 | 1.075% |
| 上漲比例 | 61.988% |
| 平均成交量(張) | 1492 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.504 |
| 價量變化相關性 | 0.292 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 267 | 160 | 59.925% |
| 3 | 下跌 | 789 | 322 | 40.811% |
| 5 | 上漲 | 45 | 21 | 46.667% |
| 5 | 下跌 | 286 | 107 | 37.413% |
| 10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 11 | 32.353% |
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