台南的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價28.39
收盤價標準差7.57
最高價57.00
最低價15.80
平均成交量(張)511.06
成交量標準差(張)907.38
平均成交金額17991665.20
平均成交筆數276.48
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例40.89
最大單日漲幅10.66
最大單日跌幅-12.86
年化波動率26.95
最大回撤-66.93

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.387.50496.87271.44-0.1039.86
週二28.397.59494.88275.45-0.0841.43
週三28.317.56491.47269.34-0.0442.48
週四28.347.57521.63282.42-0.1340.21
週五28.487.68556.32286.69-0.0240.68
週六30.536.77265.91137.73-0.3226.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0338.0076.8137.1636.530.630.530.000.11
2025-03-0437.9070.0037.2836.630.650.550.000.09
2025-03-0537.7565.5737.3536.710.640.570.000.07
2025-03-0637.7063.9337.4036.790.620.580.000.04
2025-03-0737.4560.0037.4136.840.580.58-1.00-0.00
2025-03-1035.9544.3237.1936.770.420.550.00-0.13
2025-03-1136.3548.9637.0636.740.320.500.00-0.18
2025-03-1236.8054.9037.0236.740.270.460.00-0.18
2025-03-1336.9546.5137.0136.760.250.410.00-0.17
2025-03-1437.1047.1337.0236.780.240.380.00-0.14

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2137.35-2強烈賣出
2025-02-2437.40-2強烈賣出
2025-02-2537.45-2強烈賣出
2025-02-2637.200中性
2025-02-2737.90-2強烈賣出
2025-03-0338.00-2強烈賣出
2025-03-0437.90-1賣出
2025-03-0537.750中性
2025-03-0637.700中性
2025-03-0737.45-1賣出
2025-03-1035.951買入
2025-03-1136.35-1賣出
2025-03-1236.800中性
2025-03-1336.950中性
2025-03-1437.100中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2137.35持平賣出持平持平賣出
2025-02-2437.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2537.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2637.20持平持平持平持平持平
2025-02-2737.90持平賣出持平持平賣出
2025-03-0338.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-0437.90持平持平持平持平賣出
2025-03-0537.75持平持平持平持平持平
2025-03-0637.70持平持平持平持平持平
2025-03-0737.45持平持平賣出持平持平
2025-03-1035.95持平持平持平持平買入
2025-03-1136.35賣出持平持平持平持平
2025-03-1236.80持平持平持平持平持平
2025-03-1336.95持平持平持平持平持平
2025-03-1437.10持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.57
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數447.10
索提諾比率0.10
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaR-2.39
99%VaR-4.86

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.70
年化波動率26.95
5日波動率1.34
10日波動率1.42
20日波動率1.47
60日波動率1.54
上行波動率1.41
下行波動率1.23
收益率峰度6.37
收益率偏度0.27
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)0.67
ATR百分比2.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.2112679.099891643.750.00490122
24.343579.373641668.750.445601
3-0.57394810.07131656.25-0.0735368
44.255148.618121553.33330.474405
51.4605414.114315400.0916707
6-3.058116.508351533.3333-0.495483
7-2.166210.2081533.3333-0.228532
8-0.388876.473351540-0.085819
9-2.0945.989931533.3333-0.377411
10-1.207698.041331533.3333-0.170911
11-0.7443594.774631546.6667-0.190805
123.064364.80591573.33330.602944

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.343579.373641668.750.445601
44.255148.618121553.33330.474405
123.064364.80591573.33330.602944

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.058116.508351533.3333-0.495483
7-2.166210.2081533.3333-0.228532
9-2.0945.989931533.3333-0.377411

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.3435768.75
434.2551453.3333
12113.0643673.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.0581166.6667
76-2.166266.6667
98-2.09466.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性45.74

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性45.29

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性46.79

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.13
趨勢持續性46.63

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.93
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.05
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.45
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.56

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量53.50
動量持續性45.74

10日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量63.36
動量持續性45.29

20日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量87.91
動量持續性46.79

60日動量


指標數值
價格動量1.13
成交量動量160.91
動量持續性46.63

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.25

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.57
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.45

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量125.33
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率47.19
長期上漲機率43.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.50400.07940.2406
Volume_Shares0.50401.00000.20960.4625
RSI_140.07940.20961.00000.6042
MACD0.24060.46250.60421.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.925%
下跌40.811%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-20.81%
2245-44.90%
334310.79%
4291-13.06%
531823.27%
63075.21%
732641.72%
833040.30%
93059.18%
1030856.82%
1132313.31%
12331-19.64%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 56.82%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -44.90%)

  • 平均準確率:8.52%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
3343-1.17%
4291-0.34%
53180.31%
6307-1.63%
73260.00%
83300.91%
9305-0.98%
103080.32%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.07%
2245-20.41%
33433.50%
4291-10.31%
53187.23%
63070.00%
732614.72%
833021.21%
93052.62%
1030826.95%
113237.43%
12331-11.18%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 26.95%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.41%)

  • 平均準確率:2.64%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.63%
3343-0.87%
42911.03%
53180.31%
6307-0.65%
7326-0.61%
83301.52%
9305-1.31%
103081.30%
11323-0.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-6.12%
33430.58%
4291-3.09%
53180.63%
6307-1.30%
73263.37%
83301.52%
93053.61%
103082.92%
11323-0.93%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 3.61%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.55%)

  • 平均準確率:-0.75%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-22.04%
33438.75%
4291-0.34%
531814.78%
63078.79%
732624.23%
833015.15%
93055.25%
1030825.32%
113236.19%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 25.32%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.04%)

  • 平均準確率:6.62%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 35.923

  • 35.850

  • 35.755


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.300

  • 38.327


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例40.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例42.308

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03143340.075415540.0677
2-0.02418120.040080740.0655
3-0.0314256-0.066028342.1436
4-0.0313410.020154941.1642

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.028287141.4958
2-0.051738138.3546
3-0.021322742.0753
4-0.043895339.6512
50.04797346.6216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例40.886
下跌天數比例49.718
平盤天數比例9.396

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.463
平均漲幅1.655
平均成交量變化(張)117.843

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.570
平均漲幅0.831
平均成交量變化(張)-36.151

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.852
平均跌幅-1.118
平均成交量變化(張)83.145

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.114
平均跌幅-0.791
平均成交量變化(張)-36.874

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.181
平均漲跌幅1.075
上漲比例61.988
平均成交量(張)1492.171

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.504
成交量變化與價格變化相關係數0.292

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.82%151.47-25.62%0.02%66.67%
最近一周-1.59%293.19-26.84%31.11%42.86%
最近半個月-0.67%259.86-52.74%21.52%33.33%
最近一個月7.23%233.70-38.75%19.93%43.33%
最近兩個月3.06%273.132.63%23.13%43.33%
最近三個月-0.40%275.05-80.26%20.98%43.33%
最近半年-30.13%767.88-98.61%32.93%41.67%
最近一年47.81%888.12-37.73%38.07%42.74%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天49.5/54.9/47.1/-7.8-13.5%/23.0%/-2.1%-0.16/-0.18/-0.14/0.04
最近一周52.3/63.9/47.1/-16.8-16.0%/-54.4%/-2.1%-0.11/0.04/-0.14/-0.18
最近半個月64.6/85.5/47.1/-38.428.2%/-75.4%/-2.1%0.00/0.11/-0.14/-0.25
最近一個月64.7/44.9/47.1/2.239.1%/13.5%/-2.1%0.07/0.06/-0.14/-0.20
最近兩個月54.0/55.8/47.1/-8.75.7%/-16.6%/-2.1%0.04/0.09/-0.14/-0.23
最近三個月50.7/53.3/47.1/-6.1-1.0%/8.2%/-2.1%0.00/0.06/-0.14/-0.20
最近半年47.4/75.8/47.1/-28.7-6.8%/-73.6%/-2.1%-0.07/0.53/-0.14/-0.67
最近一年52.2/63.1/47.1/-16.07.8%/-28.2%/-2.1%0.00/0.08/-0.14/-0.22

成交量分析


指標數值
近期平均成交量233.70張
成交量趨勢-38.75%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點35.92
第2個買點35.85
第3個買點35.76

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位35.04 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.55% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.03% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.39% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.27%

  • 中期(20日)波動率:29.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:28.39

  • 價格波動範圍:15.80 ~ 57.00

  • 價格變異係數:26.68%


風險指標



  • 最大回撤:-66.93%

  • 回撤恢復天數:-1991天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.06%

  • 近期波動率:23.13%

  • 近期最大回撤:-6.94%

  • 近期上漲天數比例:51.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-83.66%

  • 波動率相對表現:-3.89%

  • 回撤相對表現:+59.98%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:43.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:23:16



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置