首利的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)15.385
MACD-0.178
DIF-0.178
EMA_1212.657
EMA_2612.835
MACD Signal-0.103
MACD Histogram-0.075
布林帶上軌13.644
布林帶中軌12.940
布林帶下軌12.236

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 12.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.236

  • 12.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.550

  • 13.644


3. 波動性分析


指標數值
日波動率3.145
年化波動率49.924
5日波動率2.442
10日波動率2.624
20日波動率2.744
60日波動率2.895
上行波動率2.887
下行波動率1.910
收益率峰度22.393
收益率偏度1.764
最大單日漲幅52.182
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.511
平均真實範圍(ATR)0.377
ATR百分比3.890

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.038%
月初效應-上漲比例38.609%
月底效應-平均漲跌幅-0.026%
月底效應-上漲比例40.000%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030%
上漲天數比例38.946%
下跌天數比例53.631%
平盤天數比例7.423%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.588%3.069%155.584%
價格上漲_成交量下降19.177%1.577%-33.610%
價格下跌_成交量上升22.969%-2.219%72.094%
價格下跌_成交量下降34.266%-1.457%-35.879%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.360%
平均漲跌幅2.604%
上漲比例69.540%
平均成交量(張)3850

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.378
價量變化相關性0.337




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲21512256.744%
3下跌83433540.168%
5上漲452453.333%
5下跌29611639.189%
10上漲11100.000%
10下跌241041.667%


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