技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 15.385 |
| MACD | -0.178 |
| DIF | -0.178 |
| EMA_12 | 12.657 |
| EMA_26 | 12.835 |
| MACD Signal | -0.103 |
| MACD Histogram | -0.075 |
| 布林帶上軌 | 13.644 |
| 布林帶中軌 | 12.940 |
| 布林帶下軌 | 12.236 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.236
- 12.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.550
- 13.644
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.145 |
| 年化波動率 | 49.924 |
| 5日波動率 | 2.442 |
| 10日波動率 | 2.624 |
| 20日波動率 | 2.744 |
| 60日波動率 | 2.895 |
| 上行波動率 | 2.887 |
| 下行波動率 | 1.910 |
| 收益率峰度 | 22.393 |
| 收益率偏度 | 1.764 |
| 最大單日漲幅 | 52.182 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.511 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.377 |
| ATR百分比 | 3.890 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 38.946% |
| 下跌天數比例 | 53.631% |
| 平盤天數比例 | 7.423% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.588% | 3.069% | 155.584% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.177% | 1.577% | -33.610% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.969% | -2.219% | 72.094% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.266% | -1.457% | -35.879% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.360% |
| 平均漲跌幅 | 2.604% |
| 上漲比例 | 69.540% |
| 平均成交量(張) | 3850 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.378 |
| 價量變化相關性 | 0.337 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 122 | 56.744% |
| 3 | 下跌 | 834 | 335 | 40.168% |
| 5 | 上漲 | 45 | 24 | 53.333% |
| 5 | 下跌 | 296 | 116 | 39.189% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 10 | 41.667% |
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