首利的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價9.95
收盤價標準差6.29
最高價42.00
最低價1.32
平均成交量(張)1162.57
成交量標準差(張)2140.78
平均成交金額16675444.94
平均成交筆數456.11
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例38.95
最大單日漲幅20.45
最大單日跌幅-16.30
年化波動率49.92
最大回撤-96.46

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.956.321186.47455.76-0.1339.23
週二9.966.311218.88472.04-0.1640.96
週三9.906.271187.69466.59-0.0339.07
週四9.936.291124.19452.26-0.2237.90
週五10.026.281098.47436.05-0.1637.36
週六9.376.55936.44315.80-0.3446.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0312.8542.1113.0913.09-0.00-0.000.000.00
2025-03-0412.8548.4813.0513.07-0.02-0.01-1.00-0.01
2025-03-0512.9051.5213.0313.06-0.03-0.010.00-0.02
2025-03-0612.8534.6213.0013.04-0.04-0.020.00-0.03
2025-03-0712.7020.0012.9513.02-0.06-0.030.00-0.04
2025-03-1012.7023.8112.9212.99-0.08-0.040.00-0.04
2025-03-1112.4516.0012.8412.95-0.11-0.050.00-0.06
2025-03-1212.5516.0012.8012.92-0.13-0.070.00-0.06
2025-03-1312.3014.8112.7212.88-0.16-0.080.00-0.07
2025-03-1412.3015.3812.6612.84-0.18-0.100.00-0.08

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2113.200中性
2025-02-2413.150中性
2025-02-2513.100中性
2025-02-2613.150中性
2025-02-2713.100中性
2025-03-0312.851買入
2025-03-0412.85-2強烈賣出
2025-03-0512.900中性
2025-03-0612.850中性
2025-03-0712.702強烈買入
2025-03-1012.702強烈買入
2025-03-1112.452強烈買入
2025-03-1212.551買入
2025-03-1312.303強烈買入
2025-03-1412.302強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2113.20持平持平持平持平持平
2025-02-2413.15持平持平持平持平持平
2025-02-2513.10持平持平持平持平持平
2025-02-2613.15持平持平持平持平持平
2025-02-2713.10持平持平持平持平持平
2025-03-0312.85持平持平持平持平買入
2025-03-0412.85賣出持平賣出持平持平
2025-03-0512.90持平持平持平持平持平
2025-03-0612.85持平持平持平持平持平
2025-03-0712.70持平買入持平持平買入
2025-03-1012.70持平買入持平持平買入
2025-03-1112.45持平買入持平買入持平
2025-03-1212.55持平買入持平持平持平
2025-03-1312.30持平買入持平買入買入
2025-03-1412.30持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.33
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數8.00
索提諾比率0.08
波動率比率(上行/下行)1.51
95%VaR-4.45
99%VaR-8.26

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.14
年化波動率49.92
5日波動率2.44
10日波動率2.62
20日波動率2.74
60日波動率2.90
上行波動率2.89
下行波動率1.91
收益率峰度22.39
收益率偏度1.76
最大單日漲幅52.18
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.51
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比3.89

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.1692717.42071637.50.057552
23.517119.114931656.250.367578
3-2.0949813.14691631.25-0.172028
44.9501828.270215200.169207
5-0.68604113.47131546.6667-0.0632979
6-0.69390517.66041540-0.0487289
75.4677625.48131546.66670.208039
8-3.7430813.97211526.6667-0.279826
94.6677123.40651553.33330.192298
10-8.4372613.19431520-0.652094
11-0.19081117.86121560-0.0200142
124.1423711.432715600.347748

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
75.4677625.48131546.66670.208039
44.9501828.270215200.169207
94.6677123.40651553.33330.192298

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-8.4372613.19431520-0.652094
8-3.7430813.97211526.6667-0.279826
3-2.0949813.14691631.25-0.172028

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
765.4677646.6667
434.9501820
984.6677153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-8.4372680
87-3.7430873.3333
32-2.0949868.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性43.54

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性42.55

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性42.47

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.71
趨勢持續性41.69

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.66
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.02
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.51
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.32

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量66.99
動量持續性43.54

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量86.18
動量持續性42.55

20日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量104.85
動量持續性42.47

60日動量


指標數值
價格動量1.71
成交量動量167.12
動量持續性41.69

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.57
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.51

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量373.01
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率37.08
長期上漲機率42.78

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37780.0382-0.1366
Volume_Shares0.37781.00000.32580.4070
RSI_140.03820.32581.00000.5281
MACD-0.13660.40700.52811.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.744%
下跌40.168%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12912.75%
2245-11.84%
334325.66%
429127.84%
531848.11%
63074.56%
732612.27%
833044.85%
930520.00%
1030868.51%
1132327.55%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 68.51%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.84%)

  • 平均準確率:22.27%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12910.34%
22450.41%
3343-0.87%
4291-0.34%
53180.94%
6307-0.98%
73260.31%
83300.00%
93050.33%
10308-1.30%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1291-2.75%
2245-10.20%
33436.71%
42917.56%
531823.58%
6307-1.63%
7326-0.61%
833012.12%
93057.87%
1030823.70%
113239.60%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 23.70%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.20%)

  • 平均準確率:5.98%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1291-0.69%
22450.00%
33430.29%
4291-0.69%
53181.26%
6307-0.98%
7326-0.92%
83302.12%
9305-1.31%
103080.00%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1291-4.47%
2245-5.31%
33430.58%
42912.06%
53181.26%
6307-3.26%
7326-1.23%
83307.58%
9305-1.64%
103089.74%
11323-2.17%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 9.74%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -5.74%)

  • 平均準確率:-0.22%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129110.31%
22453.27%
334318.95%
429119.24%
531821.07%
630711.40%
732614.72%
833023.03%
930514.75%
1030836.36%
1132318.27%
123316.95%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 36.36%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 平均準確率:16.53%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 12.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.236

  • 12.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.550

  • 13.644


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例38.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04044370.061355238.339
2-0.03282750.026341839.5197
3-0.01555670.074138539.5421
4-0.0322557-0.086117338.3576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.037720137.9976
2-0.034924537.6307
3-0.02732838.4174
4-0.02181440.5814
5-0.025912242.2297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例38.946
下跌天數比例53.631
平盤天數比例7.423

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.588
平均漲幅3.069
平均成交量變化(張)155.584

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.177
平均漲幅1.577
平均成交量變化(張)-33.610

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.969
平均跌幅-2.219
平均成交量變化(張)72.094

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.266
平均跌幅-1.457
平均成交量變化(張)-35.879

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.360
平均漲跌幅2.604
上漲比例69.540
平均成交量(張)3850.012

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.378
成交量變化與價格變化相關係數0.337

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.99%243.28140.65%22.36%33.33%
最近一周-4.28%244.99102.34%18.42%28.57%
最近半個月-6.82%209.5654.59%14.53%20.00%
最近一個月-1.60%232.1344.27%22.79%33.33%
最近兩個月-15.46%318.85-48.55%25.38%30.00%
最近三個月-4.28%859.30-3.28%40.68%31.11%
最近半年-23.12%708.01-43.30%37.17%32.22%
最近一年-37.88%1607.78-96.35%43.77%32.33%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天15.4/16.0/15.4/-0.6-93.0%/-8.9%/-90.9%-0.07/-0.06/-0.08/-0.02
最近一周20.1/34.6/15.4/-19.2-88.1%/-34.0%/-90.9%-0.05/-0.03/-0.08/-0.05
最近半個月39.0/68.6/15.4/-53.2-40.6%/-132.0%/-90.9%-0.01/0.09/-0.08/-0.16
最近一個月46.3/37.7/15.4/-22.4-7.1%/-36.2%/-90.9%0.03/-0.01/-0.08/-0.06
最近兩個月39.6/47.0/15.4/-31.6-37.2%/-26.5%/-90.9%-0.04/-0.10/-0.08/0.03
最近三個月45.6/38.6/15.4/-23.3-13.3%/-28.1%/-90.9%0.00/0.02/-0.08/-0.09
最近半年44.9/62.6/15.4/-47.3-21.0%/-113.7%/-90.9%-0.01/0.01/-0.08/-0.08
最近一年45.3/64.9/15.4/-49.5-18.2%/-135.6%/-90.9%-0.01/0.02/-0.08/-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量232.13張
成交量趨勢44.27%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.24
第2個買點12.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.81 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標13.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.19% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:84.27% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:56.80%

  • 中期(20日)波動率:61.24%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.95

  • 價格波動範圍:1.32 ~ 42.00

  • 價格變異係數:63.24%


風險指標



  • 最大回撤:-96.46%

  • 回撤恢復天數:1203天

  • 風險調整後收益:0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.46%

  • 近期波動率:25.38%

  • 近期最大回撤:-16.15%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2126.07%

  • 波動率相對表現:-24.84%

  • 回撤相對表現:+80.31%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:42.78%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:23:12



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