技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.069 |
| MACD | 0.105 |
| DIF | 0.105 |
| EMA_12 | 10.090 |
| EMA_26 | 9.985 |
| MACD Signal | 0.144 |
| MACD Histogram | -0.039 |
| 布林帶上軌 | 10.546 |
| 布林帶中軌 | 10.106 |
| 布林帶下軌 | 9.666 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.741
- 9.666
- 9.620
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.546
- 10.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.140 |
| 年化波動率 | 33.970 |
| 5日波動率 | 1.717 |
| 10日波動率 | 1.818 |
| 20日波動率 | 1.875 |
| 60日波動率 | 1.939 |
| 上行波動率 | 1.777 |
| 下行波動率 | 1.481 |
| 收益率峰度 | 4.372 |
| 收益率偏度 | 0.407 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.200 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.332 |
| ATR百分比 | 2.689 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 36.644% |
| 下跌天數比例 | 54.819% |
| 平盤天數比例 | 8.537% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.302% | 2.096% | 119.621% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.946% | 1.100% | -32.233% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.221% | -1.559% | 67.753% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.530% | -0.988% | -34.130% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.020% |
| 平均漲跌幅 | 1.696% |
| 上漲比例 | 71.726% |
| 平均成交量(張) | 15831 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.453 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 164 | 101 | 61.585% |
| 3 | 下跌 | 913 | 345 | 37.788% |
| 5 | 上漲 | 22 | 19 | 86.364% |
| 5 | 下跌 | 354 | 133 | 37.571% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 9 | 31.034% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
