技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 37.069 |
MACD | 0.105 |
DIF | 0.105 |
EMA_12 | 10.090 |
EMA_26 | 9.985 |
MACD Signal | 0.144 |
MACD Histogram | -0.039 |
布林帶上軌 | 10.546 |
布林帶中軌 | 10.106 |
布林帶下軌 | 9.666 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.741
- 9.666
- 9.620
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.546
- 10.650
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.140 |
年化波動率 | 33.970 |
5日波動率 | 1.717 |
10日波動率 | 1.818 |
20日波動率 | 1.875 |
60日波動率 | 1.939 |
上行波動率 | 1.777 |
下行波動率 | 1.481 |
收益率峰度 | 4.372 |
收益率偏度 | 0.407 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.200 |
平均真實範圍(ATR) | 0.332 |
ATR百分比 | 2.689 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
月初效應-上漲比例 | 39.130% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
月底效應-上漲比例 | 35.769% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.030% |
上漲天數比例 | 36.644% |
下跌天數比例 | 54.819% |
平盤天數比例 | 8.537% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.302% | 2.096% | 119.621% |
價格上漲_成交量下降 | 19.946% | 1.100% | -32.233% |
價格下跌_成交量上升 | 23.221% | -1.559% | 67.753% |
價格下跌_成交量下降 | 33.530% | -0.988% | -34.130% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.020% |
平均漲跌幅 | 1.696% |
上漲比例 | 71.726% |
平均成交量(張) | 15831 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.453 |
價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 164 | 101 | 61.585% |
3 | 下跌 | 913 | 345 | 37.788% |
5 | 上漲 | 22 | 19 | 86.364% |
5 | 下跌 | 354 | 133 | 37.571% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 29 | 9 | 31.034% |
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